Hedging Martingale. - pagina 23
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oops, i messaggi sul graal proibito sono spariti )))
Ho deciso di condividere un fatto che mi è diventato chiaro solo ora, forse farà risparmiare tempo a qualcuno :)
Il test è stato fatto utilizzando due strategie, USDJPY è stato scelto intenzionalmente come una tendenza, dal momento che la strategia è piatta, dovrebbe mostrare lo scenario peggiore che può accadere
1. trading sul rimbalzo dai livelli dell'indicatore
1.1. test con lotto fisso 0,01
1.2. test con lotto fisso 0,02 e più grande
2. trading sul rimbalzo con possibile inversione, se siamo sul mercato e c'è un segnale di inversione, possiamo dire, trading sulla rottura del livello
2.1. test sul lotto fisso 0,01
2.2. test su lotto fisso 0,02 e più grande
Ilprimo fatto è che indipendentemente dal fatto che un Martin sia usato o meno (qui non è stato usato) l'equità dei fondi dovrebbe avere un tasso di cambiamento più alto del tasso di cambiamento del prezzo, anche se ci può essere una spiegazione matematica con formule e cose del genere
E subito il fatto #2 - nei sistemi di inversione su un breakout, come una paletta, un moderato aumento del range ammissibile porta a un miglioramento del rapporto drawdown-profitto. In particolare, ecco come potrebbe apparire il grafico 2.2 del post precedente con un aumento di 2 volte del canale:
quando il corridoio è aumentato di 5 volte, cominciano ad apparire i "blocchi".
strano che 1.1 e 1.2 siano così diversi
non è stato usato nessun martin - una strategia di attesa? o una progressione più blanda?
qual è stato il limite massimo del lotto raggiunto?
E subito il fatto #2 - nei sistemi di inversione su un breakout come una paletta, un moderato aumento del corridoio ammissibile porta a un miglioramento del rapporto drawdown-profitto. In particolare, ecco come può apparire il grafico 2.2 del post precedente quando il canale è raddoppiato:
quando il corridoio è aumentato di 5 volte, cominciano ad apparire i "blocchi".
strano che 1.1 e 1.2 siano così diversi
non è stato usato nessun martin - una strategia di attesa? o una progressione più blanda?
qual è stato il limite massimo di lotti raggiunto?
Buona domanda, mi sono interessato io stesso e ho deciso di sperimentare con diversi rapporti di rischio-profitto, nel nostro caso il rischio è la larghezza del corridoio; ho deciso di testare utilizzando bellissimi grafici dal post sopra
1. nel primo caso, l'aumento dei lotti è stato da 0,02 a circa 0,8, più alto è il profitto desiderato, maggiore è l'aumento dei lotti, le variazioni in questo sistema sono consentite solo insieme a un aumento del deposito ...
2. secondo la seconda variante (con reazione a un cambiamento di tendenza e inversioni) - da 0,02 a 0,56 sempre con un aumento di 2 volte nel corridoio (rischio), il profitto - qualsiasi, quindi fatto № 3 - nel sistema di inversione il profitto desiderato non influisce sul drawdown, che è sorprendente, con un aumento di 3 volte nel corridoio (rischio) la dimensione massima del lotto è sceso a 0,46, che ancora una volta confermato fatto № 2, nel sistema di inversione aumentando la larghezza di banda accettabile non è un aumento del rischio, ma addirittura il contrario
Per confermare questi dati, è necessario testare più storia possibile e diversi strumenti.
Avete un limitatore di lotto o succede e basta?
Per confermare questi dati, è necessario testare più storia possibile e diversi strumenti.
Avete un limitatore di lotto o succede e basta?
1. Penso che possiamo usare la parola "voi".
2. non ci sono limiti
3. ho già steso le immagini e i risultati dei test per 4 anni con la qualità della storia al 45%, dal 2010 ad oggi, la storia precedente dal terminale è inutile o non disponibile affatto
4. Le immagini nell'ultimo post sono solo l'ultimo anno con il 99% di qualità della storia
Così ho creato un altro thread su questo forum chiedendo la qualità dei test, ma come sempre tali thread vengono ignorati nel migliore dei casi, eventualmente cancellati, nel peggiore - ban
https://www.mql5.com/ru/forum/38115
per i test normali è necessario scrivere il proprio tester, il più vicino possibile alla realtà, come questo, e ci vuole tempo, che io non ho
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