Versione beta dell'IDE di MetaTrader 4 che include un nuovo compilatore ed editor MQL4 - pagina 19
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Discutibile.
Ma che tipo di TS dovrebbe essere, che su ticks - darebbe un profitto stabile, e sulla generazione di ticks - stabilmente perso? Secondo me, la generazione di ticks in MT5 è abbastanza adeguata, e se TS sta perdendo sulla generazione - perderà sul conto reale...
Naturalmente, questa è un'opinione da dilettante, non ho mai provato a fare trading sotto M15, e ora sono propenso a comprare D1 e anche a non guardare più in basso che in H1... Ma, naturalmente, voglio capire, cosa mi manca sulle zecche che viene "tagliato" durante la generazione?
Non ha molta importanza su quale periodo di grandezza fare trading - nella vita reale tutti faranno trading sui tick, non sulle barre.
E con altre notizie/statistiche/interventi/manipolazioni con forti salti di prezzo la situazione sarà simile.
Date un'occhiata all'ultimo screenshot https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854
Questa candela è su GBPUSD D1, ticks nel tester e in reale sugli screenshot.
Tutti gli ordini stop/market in reale scivoleranno molto, a differenza di un tester, e altri scenari sono possibili https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781
Il miglior IDE per C/C++, MQL4/MQL5 è Microsoft Visual Studio con tutti i plug-in necessari http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_IDE#C.2FC.2B.2B
https://www.mql5.com/ru/forum/13846/page2#comment_597651
Ecco un esempio di ciò che vi manca:
Entro 2 secondi, Ask < Bid di più di 25 pip. E questa situazione si ripete 15 volte! Lo ottieni quando generi le zecche?
È così semplice. Ci sono meno zecche generate nel quadrato.
È triste più che semplice. Ecco la performance di una singola esecuzione del MovingAverage EA standard su M1 in modalità OHLC:
In questa modalità e timeframe il numero di tick in entrambe le piattaforme dovrebbe essere lo stesso, ma anche in questa modalità MetaTrader5 a 64 bit è 2,5 volte indietro rispetto al fratello minore a 32 bit.
Certo, entrambi usano CPU multi-core. Ma il prezzo per l'architettura modulare del tester MT5 è troppo alto.
È triste più che semplice. Ecco la performance di una singola esecuzione del MovingAverage EA standard su M1 in modalità OHLC:
In questa modalità e timeframe il numero di tick in entrambe le piattaforme deve essere uguale, ma anche in questa modalità la MetaTrader5 a 64 bit è in ritardo di 2,5 volte rispetto al fratello minore a 32 bit.
E che dire delle numerose accuse che addirittura "non possiamo riprodurre il numero di zecche in 4"? Cercasi? Ci siamo capiti.
Capisco che lei personalmente non lo voleva. Ma tu personalmente (e nessun altro) non hai difeso la generazione esistente di zecche nel quartetto
Usa M1 OHLC - un modello abbastanza adeguato. E più veloce di ogni tick su quattro. E se stai facendo pipsing, ogni tick in cinque è molto meglio che in quattro.
E le numerose accuse di non riuscire nemmeno a "riprodurre correttamente il numero di zecche in un quartetto"? Lo volevi? Ci siamo capiti.
Capisco che lei personalmente non voleva questo. Ma tu personalmente (e nessun altro) non hai difeso la generazione esistente di zecche in 4
Perdonate la mia ignoranza, ma mi è sembrato che su M1 in modalità OHLC il numero di tick in MT4 e MT5 è strettamente uguale, perché in entrambi i casi vengono presi 4 punti (estratto dalle basi del test in MetaTrader5):
1 minuto OHLC
Il test in modalità All ticks è il più accurato dei tre modi, ma anche il più lento. Il gestore OnTick() viene eseguito su ogni tick, e il volume del tick può essere abbastanza grande. Per le strategie che non si preoccupano della sequenza di tick dello sviluppo del prezzo durante una barra, c'è una modalità di simulazione più veloce e grossolana - "1 minute OHLC".
Nella modalità "1 minute OHLC", la sequenza di tick è costruita usando solo i prezzi OHLC di barre di un minuto, il numero di punti di controllo generati è significativamente ridotto - quindi il tempo di test è ridotto. La funzione OnTick() viene eseguita su tutti i punti di controllo che sono costruiti usando i prezzi OHLC di barre di un minuto.
Perdona la mia ignoranza, ma mi sembrava che a M1 in modalità OHLC il numero di tick in МТ4 e МТ5 è strettamente uguale, perché 4 punti sono presi in entrambi i casi (estratto dall'articolo Fondamenti di test in MetaTrader5):
1 minuto OHLC
Il test nella modalità "Tutte le zecche" è il più preciso dei tre modi, ma allo stesso tempo è il più lento. Il gestore OnTick() viene eseguito su ogni tick, e il volume del tick può essere abbastanza grande. Per le strategie che non si preoccupano della sequenza di tick dello sviluppo del prezzo durante una barra, c'è una modalità di simulazione più veloce e grossolana - "1 minute OHLC".
Nella modalità "1 minute OHLC", la sequenza di tick è costruita usando solo i prezzi OHLC di barre di un minuto, il numero di punti di controllo generati è significativamente ridotto - quindi il tempo di test è ridotto. La funzione OnTick() viene eseguita su tutti i punti di controllo che sono costruiti usando i prezzi OHLC di barre di un minuto.
Sì, assolutamente giusto. Su M1 in modalità OHLC il numero di tick coincide sia in cinque che in quattro
Bene, il tempo di prova non coincide, inoltre, nel modo più drammatico per MT5.
Non è corretto usare" StandardMoving Average " come argomento per il confronto tra i tester. I quattro e i cinque esempi di Moving Average Expert Advisor sono progettati in modo diverso (il quinto è molto più complesso). Per confrontare correttamente le velocità dei tester, si dovrebbe usare rigorosamente la stessa struttura di Expert Advisors. Naturalmente, è necessario confrontarli. Hai qualche idea?
// Sì, lo so, una volta ho dato lo stesso esempio per il confronto, ma ricordo che la differenza era dieci volte o più, poi la differenza è diminuita.
Non è giusto usare "Standard Moving Average" come argomento per confrontare i tester. i quattro e i cinque esempi di Moving Average Expert Advisor sono disposti in modo diverso (il quinto è molto più complicato). per confrontare correttamente le velocità dei tester, è necessario usare Expert Advisor che abbiano rigorosamente la stessa struttura. qualche idea?
// Mi dispiace, una volta ho dato lo stesso esempio per il confronto, ma poi mi ricordo che la differenza era dieci volte o più, e poi la differenza è diminuita.
Non è sufficiente che il MAexp ottimizzato in MT5 sia più lento del MAexp non ottimizzato in MT4?
Beh, contare pi (Matemat ha postato il codice) non sarà intarsiato.
Entro 2 secondi Ask < Bid di più di 25 pip. E questa situazione si ripete 15 volte. Lo ottieni quando generi le zecche?
Hmmm !!!
In realtà, è strano... Per non parlare, come già detto, di chi gli permetterebbe di mantenere una posizione per 2 secondi... Bene, supponiamo che ci siano tali broker, mi chiedo se ci sono broker tra di loro, che vi permetteranno di fare un profitto significativo su uno spread così negativo?
Se ci sono tali broker - si scopre davvero che ci manca una generazione... E si potrebbe ragionevolmente chiedere allo sviluppatore una lista di broker che permettono di lavorare con spread negativi.