Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 23
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È solo l'ignoranza di algotrader nel memorizzare lo spread della barra. Lo sostituirebbero solo con Low_Ask. E la precisione sarebbe migliorata notevolmente.
Ne dubito. Low_Ask potrebbe essere in qualsiasi punto di questo tratto, in questo senso i cazzi sono gli stessi.
Prossima domanda a tutti: come viene calcolato lo spread storico usato dal tester?
Ne dubito. Low_Ask può essere in qualsiasi punto di questo segmento, in questo senso, il cazzo è uguale al cazzo.
Non è una questione di storia delle zecche super accurata. Per quasi tutti i TC, la corsa con M1_Bid+Ask e la storia dei tick darà una deviazione misera. È molto sciocco spendere enormi quantità di tempo e risorse di calcolo per il gusto di farlo.
Come professionista, per quasi tutti i TC la storia M1_Bid+Ask è più che sufficiente. E non importa quale OHLC Bid era precedente o successivo all'OHLC Ask.
Aggiungere la cronologia di Ask al tester è di due righe per gli sviluppatori. Non influisce in alcun modo sulla velocità dei test. Solo la precisione migliora e appaiono molte regolarità di mercato. La redditività dei TS è regolata in modo più preciso e diventa ancora più redditizia di quanto lo sarebbe se fossero regolati su una semplice cronologia delle offerte.
Prossima domanda: come viene calcolato lo spread storico utilizzato dal tester?
Non ci possono essere rancori. Rispettiamoci a vicenda. Qualcuno sta effettivamente facendo qualcosa di utile per gli altri per motivi puramente ideologici. Smettila di stare in silenzio.
Non è divertente sentirsi un idiota che nessuno capisce. È una rottura totale essere ascoltati solo a causa di alcune stupide percentuali mostrate da qualche parte.
Beh, ci deve essere una logica. Ci sono persone che parlano in modo logico, non mettetele giù senza capire.
Se qualcuno non capisce l'importanza della storia di asc - basta dire che non lo fa. Non cominciare a sostenere che non è necessario, cazzo.
Se qualcuno non capisce che i meta-tester fanno schifo alla precisione - di nuovo, ditelo e dite che non lo capite.
Forse arriverà qualcuno a spiegare il ragionamento, e finalmente capirete.
Ma i praticanti che tacciono sono degli stronzi pigri, per usare un eufemismo. Solo un piccolo numero di loro ha una propria infrastruttura di ricerca. Tutti gli altri testano stupidamente tutto sui metateatri grezzi, perdendo un'enorme quantità di semplici modelli di mercato a causa di questo.
Sì, abbiamo capito tutto, non capite che il tester non è fatto per testare l'HFT. E non c'è storia che tenga.
Per quegli algoritmi di cui parli, devi immergere MT completamente in un ambiente virtuale insieme a un server DC virtuale, e testare tutto sulla storia salvata del tumblr.
Non so quando ho detto che questo tester non è per programmatori, non per controllare la correttezza dell'algoritmo, e certamente non per HFT, ma per una stima approssimativa di TC.
Per quanto mi riguarda, invece di un tester potremmo creare qualcosa come UML per controllare le strategie e basta, sarebbe sufficiente. Si può calcolare sul ginocchio nell'indicatore dove si apre a quale prezzo e dove si chiude la somma, e tutto questo su una storia di 10 anni per 1,5 secondi.
Comunque, per quanto si possa grattare questo tester, non si crederà che tutte le funzionalità "Eventi, oggetti grafici e qualsiasi altra nuova funzione" non falliscano.
Da qui la morale, abbiamo un tester funzionante, che costa una tonnellata di tempo (leggi pasta), che soddisfa il 99% degli utenti, e solo l'1% non è soddisfatto. Sì, la percentuale più avanzata, ma sempre l'1%. E questa percentuale sta cercando di convincere che caricando il tester con l'elaborazione di dati aggiuntivi, e di conseguenza, riducendo la velocità della metà, ci sarà un guadagno in precisione.
Non ci sarà questo guadagno, perché ho scritto qui.
Cosa diavolo è l'HFT? Ho fatto quasi tutti i miei soldi con il mio tester, che ho costruito sulle mie ginocchia in un giorno o due, e che usa il principio dei "prezzi di chiusura" con la storia di M1 bid e ask.
Ed è grazie a questo tester che i miei risultati sono molto più forti di altri, anche con idee più avanzate. La ragione di questo è semplice. Prendi un'idea e i metatester dimostrano che non funziona, cazzo.
E il mio tester mostra che funziona. Questo è tutto. Alcuni fanno soldi, altri continuano a cercare.
A volte succede il contrario: i metatester mostrano che l'idea funziona, mentre il mio tester no. Alla fine, l'utente ingannato, nel peggiore dei casi, prosciuga il suo denaro.
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Per me era possibile creare qualcosa come UML per le strategie di test invece di tester ...
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Sono serio, dopo anni ho capito che per controllare il TS hai bisogno di un calcolo molto semplificato dove hai aperto dove hai chiuso su quale segnale, tutto è molto leggero e il più veloce e semplice possibile.
Non c'è bisogno di emulare l'esecuzione, tutto è testato su demo e micro-reali.
Ma la funzionalità delle statistiche incorporate potrebbe essere davvero complicata, iniziando con le reti neurali incorporate e finendo con il fare ipotesi statistiche. Un tale tester sarebbe un vero colpo nell'arsenale.
Sapete molto bene la mia opinione sulla storia di asc, e non è negativa, cosa che tra l'altro ho sottolineato in quel thread, solo sopra. Riguardo al tester sono anche silenzioso, mostratemi dove esprimerei la mia completa soddisfazione con esso. Sono solo un sostenitore di soluzioni reali, non di sogni altissimi. Perché il "se solo" può aspettare a lungo, quasi all'infinito.
Sì, non c'è dubbio che la storia delle zecche sia super accurata. Per quasi tutti i TC, una corsa su M1_Bid+Ask e sulla storia dei tick darà una deviazione trascurabile. È molto stupido spendere enormi quantità di tempo e risorse di calcolo per il gusto di farlo.
Come professionista, per quasi tutti i CU la storia M1_Bid+Ask è più che sufficiente. E non importa quale OHLC Bid c'era prima o dopo OHLC Ask.
Aggiungere la cronologia di Ask al tester è di due righe per gli sviluppatori. Non influisce in alcun modo sulla velocità dei test. Solo la precisione migliora e appaiono molte regolarità di mercato. La redditività dei TS è regolata in modo più preciso e diventa ancora più redditizia, che se fossero regolati su una semplice storia di offerte.
Nel tester, la nozione di diffusione non dovrebbe esistere affatto.Sì, sono d'accordo in questo contesto.
È banale e senza senso il motivo per cui i prezzi Ask sono così svantaggiati, non sono meno significativi dei Bid.
Sono serio, dopo anni ho capito che per controllare il TS hai bisogno di un calcolo molto semplificato di dove hai aperto dove hai chiuso su quale segnale, tutto è molto leggero e il più veloce e semplice possibile.
Non c'è bisogno di emulare l'esecuzione, è tutto testato su demo e micro-reali.
Ma la funzionalità delle statistiche incorporate potrebbe essere davvero complicata, partendo dalle reti neurali incorporate e finendo con le ipotesi statistiche. Un tale tester sarebbe un vero colpo nell'arsenale.
Non dimenticare che ci sono TS "sottili", che sono costruiti non solo sull'intersezione di salviette e altre sciocchezze.
Non è una questione di storia delle zecche super accurata. Per quasi tutte le barre di M1_Bid+Ask e la storia dei tick darà una misera deviazione. È molto sciocco spendere enormi quantità di tempo e risorse di calcolo per il gusto di farlo.
Come professionista, per quasi tutti i CU la storia M1_Bid+Ask è più che sufficiente. E non importa quale OHLC Bid c'era prima o dopo OHLC Ask.
Aggiungere la cronologia di Ask al tester è di due righe per gli sviluppatori. Non influisce in alcun modo sulla velocità dei test. Solo la precisione migliora e appaiono molte regolarità di mercato. La redditività dei TS è regolata in modo più preciso e diventa ancora più redditizia che se fossero regolati su una semplice storia di offerte.
Nel tester, la nozione di diffusione non dovrebbe esistere affatto."Ecco com'era qui prima dei sovietici" (c).
Tutto quello che dici è in MT5, c'è la contabilità Ask, essa (Ask) può essere ricevuta in qualsiasi momento, i livelli corrispondenti sono attivati da Ask.
Sì, il prezzo è calcolato da Bid+Spred e che differenza c'è se non ti interessa cosa era LowBid o HighAsk prima?