Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 58
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Capisco, quindi si tratta esclusivamente del ciclo for(i=0;i<100000;i++) { microdevice(); }, i costi per tutto il resto vengono scartati.
In questo caso non ci sono effetti di velocità di cui parlare. Perché non si può nemmeno lanciare un compito di ottimizzazione su un tale motore bare-metal. Non si può lanciare nessuna ricerca. Ci si trova immediatamente di fronte al problema "hai bisogno di indicatori, meccanismi di analisi convenienti, funzioni matematiche e così via" per un compito sensato.
A proposito di matpackages, dove si gira tutto quello che si vuole - sempre dallo stesso thread, come "non mi accorgo delle spese generali". Niente nei matpackages (quanto costano, a proposito?) si gira, tutto deve essere fatto a mano, peggio di excel. Per non parlare dell'ottenimento di tutte le compravendite correttamente sul grafico dei prezzi con un solo pulsante.
Stiamo ancora controllando/sovrapponendo i punti chiave sulle openbar. E sì, simuliamo lo sviluppo della storia dalle zecche per amore della precisione e per non poter guardare avanti. Non abbiamo una sporca modalità "passa attraverso le barre così com'è", semplicemente si chiude un occhio sul fatto che nel tuo caso la barra completa giace intera, semplicemente onestamente non guardi altro che il prezzo Open, proteggendoti così dal guardare nel futuro. Vi immaginate come ci chiamerebbero se lanciassimo una modalità che permette di guardare al futuro? Esattamente.
MT4 è architettonicamente più veloce di MT5 a causa del tester integrato nel terminale, la mancanza di costi generali sul trasferimento dell'intero ambiente di mercato a un processo di terze parti via TCP/IP, la decompressione della storia ben compressa sull'agente, l'esecuzione del test, la trasmissione dei log e degli stati al terminale e la restituzione dei risultati.
Ciò che è incredibile, per tanti anni avete parlato di arbitraggio, scalping, vortice di micropip nel tick-flow, criticate i nostri tester, e ora ci mostrate un ciclo for-bar con due prezzi bid/ask.
Capisco, quindi è solo un ciclo for(i=0;i<100000;i++) { microdeal(); }, tutto il resto viene scartato.
In parole povere, l'ottimizzatore è una stupida enumerazione di parametri per ogni esecuzione. Quindi, anche il ciclo for andrà bene. Non c'è nessuna spesa sostenuta per nient'altro che i test.
Non possiamo parlare di effetti di velocità in questo caso. Non si può nemmeno eseguire un compito di ottimizzazione su un tale motore bare-metal. Non si può lanciare nessun tipo di ricerca. Si affronta immediatamente il problema del "abbiamo bisogno di indicatori, meccanismi di analisi convenienti, funzioni matematiche e così via" per un compito sensato.
Il compito di ottimizzazione non viene solo eseguito, ma anche risolto. Altrimenti non sarei in grado di misurare la velocità media di ottimizzazione del mio test TS (milioni di passaggi con diversi valori dei parametri di input del TS). Il tester/ottimizzatore è il toolkit per studiare il mercato per vari modelli. Ho scritto solo alcuni indicatori, e solo per CodeBase. Gli indicatori non sono veramente necessari per costruire TS. Non li uso mai. Non li ho mai usati. Il meccanismo dell'analisi dei modelli di mercato sta nella capacità di decomporre la matrice di ottimizzazione risultante per kernel. Questo non esiste nei pacchetti matrix o in nessun tester. Qualcosa fatto in casa per me stesso in questo caso è meglio di niente. La ragionevolezza del compito dipende da quale campanile guardare. Per esempio, dal mio punto di vista quasi tutti i compiti di ricerca che vengono risolti qui sono irragionevoli. Alla fine, il tempo mostrerà chi ha ragione.
Riguardo ai pacchetti mate, dove si torce tutto come si vuole - anche dallo stesso punto di "non noto l'overhead". Niente nei pacchetti mate è tormentato, bisogna fare tutto a mano, peggio che in excel. Per non parlare della visualizzazione con un solo pulsante di tutti i trade correttamente sul grafico dei prezzi.
Beh, avete diverse caratteristiche della corsa che viene mostrata. Il pacchetto Matrix può fare anche questo automaticamente - non devi fare nulla manualmente ogni volta. Non ho mai avuto bisogno di sovrapporre i trade su un grafico. Ma capisco che anche Matrix non avrà problemi con questo. Oggi, i pacchetti matematici possono fare un sacco di cose e tutti hanno grandi capacità di visualizzazione e programmazione. Una volta creato un modello, l'unica cosa da fare dopo è inserire i risultati del tester. È possibile scrivere un tester in un pacchetto matrice, ma sarà fortemente inferiore in velocità. In generale, sei poco consapevole delle capacità dei pacchetti di matrici.
Stiamo ancora controllando/sovrapponendo i punti chiave sulle openbar. E sì, simuliamo lo sviluppo della storia dalle zecche per il bene della precisione e per non poter guardare avanti. Non abbiamo una modalità disordinata di "passare attraverso le barre così com'è", semplicemente si chiude un occhio sul fatto che nel tuo caso la barra completa giace intera, semplicemente onestamente non guardi altro che il prezzo Open, proteggendoti così dal guardare nel futuro. Vi immaginate come ci chiamerebbero se lanciassimo una modalità che permette di guardare al futuro? Esattamente.
Stranamente, non avrei la possibilità di guardare nel futuro anche se lo volessi. Onestamente, non so perché il vostro tester avesse anche solo una volta questa opzione. A quanto pare qualcosa non è stato preso in considerazione da qualche parte a livello architettonico. Non ho davvero un problema con questo - l'ho controllato, altrimenti non ne parlerei.
MT4 è più veloce di MT5 a causa del tester integrato nel terminale, la mancanza di costi generali per passare l'intero ambiente di mercato a un processo esterno via TCP/IP, spacchettare la storia ben compressa sull'agente, lanciare un test, trasmettere i log e gli stati al terminale e poi restituire i risultati.
È tutto a posto. Ma stavo chiedendo della velocità netta dell'agente MT5 rispetto al tester MT4. Può fornire tali dati?
Hai risolto un problema di programmazione molto complesso, il che è a dir poco rispettabile. Tuttavia, chiaramente esagerato per quanto riguarda le esigenze dell'algotrading.
La cosa sorprendente è che per tanti anni avete parlato di arbitraggio, scalping, dimenarsi di micropip nel flusso di tick, avete criticato i nostri tester, e ora ci mostrate un ciclo di barre in avanti con due prezzi bid/ask.
Per l'arbitraggio, naturalmente, questo tester non è adatto. Per lo scalping e il thickskating è una cosa super. Ho solo bisogno di eseguire un commercio nel prossimo futuro, che sarà pubblico (con ritardo, naturalmente). Quindi ho bisogno di implementare idee di trading non complicate. E per esplorarli a fondo occorre una trebbiatrice molto veloce e con una buona precisione. Purtroppo, nessuno dei tester disponibili (non solo il tuo) è in grado di risolvere questo problema.
Tu, come molti, hai un'idea molto sbagliata di come si crea un TS redditizio. Per questo motivo, il suo eccellente toolkit di programmazione è molto poco adatto alla ricerca.
Ancora non capisco che cosa ti dà fastidio dell'arbitraggio e dello scalping? Probabilmente, vi mostrerò lo scalping se avete un desiderio. Arbitraggio - non ancora.
P.S. Se non sapete qualcosa - non esitate a fare come me - chiedete. Questo è normale e la reputazione professionale non si abbassa, se è importante per voi.
Credo: e tester in 5 ore, e tutto gira nei matpacks, e l'ottimizzatore è possibile e tutto funziona già. E ci sono compiti che possono essere eseguiti in un ciclo nudo su barre nude senza un ambiente matrice.
Anch'io ho iniziato 14 anni fa, nel 99 scrivevo tester in C++ per ogni compito. Ma non confronterei mai questi manufatti con qualcosa di utile.
Lei è un narratore e un bugiardo. A giudicare dalle sue dichiarazioni, lei parla più del risultato. E il popolo viene ingannato.
Renat, vorrei invitarti a casa mia. Vi mostrerò tutto così com'è. Non è una questione di fede.
Non vengo a trovarti.
Renat, vorrei invitarti a casa mia. Vi mostrerò tutto così com'è. Non è una questione di fede.
Perché avere fede quando ci sono i ceppi?
Non hai usato MetaTrader 5 per niente e non hai intenzione di usarla, ma riesci a criticarla e a dare consigli.
Hai in qualche modo installato la build 742 di dicembre nel 2012, e poi l'hai eseguita (build 742) per un paio di minuti il 23 luglio 2013. E non hanno nemmeno aggiornato all'ultima build 821.
Si tratta di insolenza o di una malattia mentale. Ma non è certo una questione di conoscenze tecniche e di credibilità delle affermazioni.
Così si scopre che la gente apre la bocca e ascolta la persona che non usa MetaTrader 5, e non ha alcuna idea su di essa.
Renat:
In qualche modo hai installato la build 742 di dicembre nel 2012 e poi l'hai eseguita di nuovo (build 742) per un paio di minuti il 23 luglio 2013. E non hanno nemmeno aggiornato all'ultima build 821.
E in qualche modo è possibile controllare che la persona non abbia usato MT5, visto il gran numero di broker e la possibilità di installare il terminale senza autorizzazione?
Certo che si può. Si potrebbe anche ottenere l'indirizzo dove si vive, la società di servizi, quindi i numeri di telefono, quindi le password dell'ufficio postale, quindi le password dei conti commerciali.....
:)
Se non conosci la posta e le altre password (perché non puoi ritirare i soldi), ecco perché la catena è così lunga.
Certo che si può. Si potrebbe anche ottenere l'indirizzo dove si vive, la società di servizi, quindi i numeri di telefono, quindi le password dell'ufficio postale, quindi le password dei conti commerciali.....
:)
Le password dei conti MT5 non hanno senso senza la conoscenza delle password della posta e di altre cose (perché non si possono ritirare i soldi), quindi risulta una catena così lunga.
Avevo bisogno di migliorare il mio tester per un nuovo commercio. Capire il codice di quello vecchio è stato più tempo sprecato (ho ucciso diverse settimane - approcci occasionali), che scrivere uno nuovo.
Così, ho impiegato 5 ore (con il debug) per scrivere un nuovo tester da zero. Le sue caratteristiche (sono soddisfatto, come inizio):
...Perché avere fede quando ci sono i ceppi?
Non hai usato MetaTrader 5 per niente e non hai intenzione di usarlo, ma riesci a criticarlo e a dare consigli.
Hai in qualche modo installato la build 742 di dicembre nel 2012, e poi l'hai eseguita (build 742) per un paio di minuti il 23 luglio 2013. E non hanno nemmeno aggiornato all'ultima build 821.
Purtroppo, per ragioni di principio devo rendere pubbliche queste informazioni: gli sviluppatori di MT5 ricevono informazioni dettagliate sulle attività degli utenti.
In questo caso non ero nemmeno loggato e stavo eseguendo MT5 broker di terze parti sui loro conti demo. Non ho idea di come tu mi abbia capito o di cos'altro contengano i tuoi log. Ma non mi piace, per usare un eufemismo.
A giudicare dal fatto che lei pensa che io sia un narratore, un bugiardo, ecc:
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Argomento interessante per molti: Cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo
Renat, 2013.08.09 14:24
Non sto dicendo che hrenfx è bravissimo a raccontare storie di arbitraggio e scalping al dettaglio gratuito. E non c'è bisogno di sventolare il narratore con la storia spenta. Dopotutto, non ha nemmeno messo un solo conto di favola in segnali qui solo per dimostrare, ma lo nasconde solo in pam nascosti.
Concludo che, in effetti, finora in MT4 non avete la possibilità di andare in fondo alle dichiarazioni (altrimenti non sareste accusati). Quali caratteristiche aggiuntive pensate di stipare nella piattaforma MT4 - non lo so. Ma la credibilità del vostro software, temo, è stata seriamente danneggiata.
Mi chiedo come possano uscire dalle labbra del capo della vostra azienda informazioni così compromettenti sulla vostra azienda. Naturalmente, puoi farla franca, come hai già fatto in situazioni simili.
O è arroganza o qualcosa di mentale. Ma certamente non può riguardare la conoscenza tecnica e la credibilità di qualsiasi dichiarazione.
Così si scopre che la gente si è seduta e ha ascoltato l'uomo che non usa MetaTrader 5, e che non ha alcuna idea su di esso.
Ha criticato l'architettura di MT5 già nel 2009. Non c'è bisogno di avere un'implementazione di un'architettura storta per mostrare in quali stampelle si tradurrebbe. Qui è stato masticato e dimostrato in modo costruttivo che il tester di MT5 sta palesemente mentendo. Ha spiegato le ragioni e ha dato un suggerimento su come risolvere questa situazione. Detto questo, non ho mai eseguito una volta il vostro tester MT5. Conosco abbastanza l'architettura per vedere i potenziali problemi. Questo è il risultato di un bel po' di esperienza pratica, in particolare nella scrittura di tester per me stesso e di serie ricerche di mercato. E badate, non per il bene del software, ma per il bene di guadagnare algotrading dal mercato.
Al momento ostacolate lo sviluppo dell'industria e non capite nemmeno le cose basilari, per non parlare delle basi dell'algotrading - qui siete giustificati solo da una cosa: le basi dell'algotrading non sono coperte da nessuna parte nel pubblico (mai incontrato). E l'alfabetizzazione su di loro, come ho detto, non scriverà - una cosa di merda per l'autore, come si è scoperto.
Continuare a produrre beni di consumo di massa. Buona fortuna a te e al tuo gregge.