Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 43

 
MetaDriver:

// A proposito, ho provato a curare il problema qui descritto (profitto su OHLC / perdita su ticks) passando al limit trading.

// È allora che mi sono imbattuto nell'asimmetria di MT-tester (o piuttosto di bid-quotes).

Francamente, non capisco test diversi dalla M1 a la "prezzi di apertura" quando il materiale di partenza è solo la storia della M1.

Il mark-testing è un po' sbagliato (vedi lib). Con i limitatori non si può ovviamente guardare al futuro.

Nel mio tester uso quasi sempre M1 HighBid + LowAsk (nessuna generazione di pseudotick). Beh, ovviamente, se BuyLimit <= LowAsk (che è indicato) - aperto.

Naturalmente, solo un commercio all'interno del bar. Cioè quasi nessun movimento intra-barra - storia M1, non tick. Ma è sufficiente.

Ricordate, ci deve sempre essere un compromesso tra la velocità e la precisione dello strumento di ricerca. Se la precisione è alta, ma la velocità è nulla, non ci si può fare nulla.

Infatti, vi ho mostrato la media aurea qui. Ci sono tutti i tipi di trucchi, ma qui vi farà impazzire completamente. Preferisco essere un piccolo idiota.

Se la vostra logica si basa su ciò che può formare un estremo in questo momento. Poi tradurlo allo stesso modo sul limitatore. Vero, aggiungere una descrizione all'algoritmo che tale e tale estremo può verificarsi ora. Sarà facile per voi perché questo estremo potenziale (ma non obbligatorio) può essere identificato con precisione prima della sua possibile apparizione. In breve, un capolavoro di linguaggio ottuso.

 
TheXpert:
Ho capito la logica - penso di aver bisogno di un asc per HighBid e un bid per LowAsk. Oppure dovremmo rielaborare la logica, ma non troppo, allora sarà una versione leggermente pessimistica del reale. Sì, posso.
Descrivere più dettagliatamente perché potrebbe essere necessario?
 
hrenfx:
Descrivere più dettagliatamente perché questo potrebbe essere necessario?
La mia impostazione di Sellimit dipende direttamente dallo spread.
 
Urain:

Vladimir, pensavo che avessi scritto il tuo tester in OpenCL, è facile scrivere la cronologia dei tick anche lì.

Comunque: sia nel mio ottimizzatore che in MT il risultato è lo stesso, ho scritto la storia per il mio ottimizzatore in un MT-tester (sincronicamente con la storia degli indicatori), è più facile. Se scarichi la storia di qualcun altro, i calcoli degli indici dovranno essere fatti e sincronizzati con le quotazioni in un altro luogo. È più complicato, tenendo conto che gli indicatori mql sono stati scritti e sviluppati per molto tempo, e l'infrastruttura è "caduta dal cielo" gratuitamente. Può essere risolto. Lo farò in un modo o nell'altro. Non ho bisogno di un'infrastruttura complicata, potrei anche fare tutto su mql5.

O hai imbrogliato, e ti ha dato zecche di tester? Ho dovuto costruire il mio, o almeno scaricare pronto (ma non mi piace che quasi nessuno ha volumi, anche se in tempo reale presente).

Ho provato a fare trading con i limitatori su MT-tester, ma non è così difficile ottenere tick, e ho cercato di farlo funzionare. (In OpenCL è molto fastidioso negoziare i limitatori di codice tenendo conto del fatto che non posso ramificare non è permesso, in modo da non influenzare tutto il parallelismo. Inoltre, rallenterà l'ottimizzazione di due o tre volte, ma cercherò di fare una variante veloce. Di nuovo, ho alcune idee. Vorrei dividerlo in due fasi. Nel primo caso voglio spremere tutto dal neuronet mentre faccio trading "a mercato", e nel secondo voglio ottimizzare le serie temporali di previsione preparate del neuronet ottimizzato (scritto in una sola esecuzione) per il limit trading.
 
TheXpert:
Imposto Sellimit direttamente a seconda dello spread.

Allora fa veramente schifo La dipendenza da Spread è una piaga ben nota a quasi tutti gli algotraders. Pochi sono in grado di liberarsene, poiché richiede la rottura di un modello molto forte in se stessi.

È corretto concentrarsi non su una funzione dello spread (per esempio, lo spread medio dei 100 tick più esterni), ma sul profitto potenziale della parte più esterna della storia.

Il trucco di questo metodo è che se lo spread era alto in questa parte, allora il massimo profitto potenziale di questa parte sarà piccolo. Se gli spread sono molto grandi, sarà zero.

E la redditività potenziale è determinata come una somma di ginocchia ZigZag costruite da HighBid e LowAsk top. Vale a dire che ci sono abbastanza dati.

P.S. Cercate di non legarvi allo spread in tutta la vostra logica di costruzione del TS - è fondamentalmente sbagliato. Anche se a volte dà un effetto positivo che se non si prescrive nulla.

 
hrenfx:

Onestamente, .........................

...............

............In breve, un capolavoro di ottusità.

La lingua non è un problema, tutti i pensieri sono compresi, l'ho capito.

Grazie.

 
hrenfx:

Allora fa veramente schifo La dipendenza da Spread è una piaga ben nota a quasi tutti gli algotraders. Pochi sono in grado di liberarsene, poiché richiede la rottura di un modello molto forte in se stessi.

È corretto concentrarsi non su una funzione dello spread (per esempio, lo spread medio dei 100 tick più esterni), ma sul profitto potenziale della parte più esterna della storia.

Il trucco di questo metodo è che se lo spread era alto in questa parte, allora il massimo profitto potenziale di questa parte sarà piccolo. Se gli spread sono molto grandi, sarà zero.

E la redditività potenziale è determinata come una somma di ginocchia ZigZag costruite da HighBid e LowAsk top. Vale a dire che ci sono abbastanza dati.

P.S. Cercate di non legarvi allo spread in tutta la vostra logica di costruzione del TS - è fondamentalmente sbagliato. Anche se a volte dà un effetto positivo che se non si prescrive nulla.

È forte. Ed è logico come l'inferno.

L'ho rubato per me.

 
Non ci saranno più soldi sul mercato forex:)
 
server:
Non ci saranno più soldi nel forex:)
Ora puoi andare in pantaloncini, è il momento.
 

Mi scuso per non aver letto tutto il thread, ma solo le pagine da 1 a 7 e da 41 a 42 erano sufficienti per me. Mi dispiace, non ho letto tutto il ramo, ho letto solo le pagine 1, 7, 41, 42 e sento di doverci mettere la mia opinione. Sto usando MT4 e MQL4 da quando tutti hanno iniziato a fare trading con MT3. La cosa principale che mi ha attratto di MQL4 è stato il rapporto semplicità/funzionalità che era molto meglio di tutti i concorrenti. Secondo me, questo era il suo principale vantaggio. E MQL4 è cambiato drasticamente in tutto questo tempo, dopo tali notizie è difficile immaginare che tipo di bestia diventerà. Ma non diventerà più complicato. Poiché più complesso diventa MQL4, più grande è il campo di attività per il programmatore, non per il trader! E così MQL non copre il suo pubblico potenziale per intero, o forse anche uno più piccolo.

MetaDriver:
.........
Allora perché non discutere le opzioni del futuro, anche se lontane (come MT6)? Perché cercate la malizia in queste discussioni per niente? È meglio che vi facciate coinvolgere.
.........

E su questo, ho un'idea-proposta per gli sviluppatori. Per preservare la flessibilità e la funzionalità e allo stesso tempo rendere il nuovo MQL-X facile da capire per i cervelli. Il nuovo MQL come costruttore di strategie di trading, prima di tutto, come un sistema di progettazione visuale e sviluppo di strategie che non richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione e funzionalità del terminale di trading e che permette la scrittura (disegno) rapida e facile di strategie di trading complesse. HiAsm è un buon esempio. Naturalmente, HiAsm è destinato a scrivere programmi utente di uso generale. Questa è solo una delle tante implementazioni grafiche C++ simili. Quindi, se MQL è molto simile a C++ ed è orientato agli oggetti, perché non renderlo come un costruttore grafico. Con l'aiuto del quale possiamo ridurre significativamente la probabilità di errori di sintassi e il tempo speso a frugare quando si scrive il codice sorgente dell'Expert Advisor.

Mi piacerebbe sentire l'opinione di tutti sulla mia idea proposta, sono particolarmente interessato all'opinione degli sviluppatori ....

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.