Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 32
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Inquadrata è la Grande Regola del Mercato, chi la conosce è armato fino ai denti.
E a proposito: poiché questa regola è ormai nota, quindi può (come ogni importante informazione pubblicamente disponibile) essere usata contro la folla stupida.Ora fai attenzione, KOAN: come fai a tenere la folla stupida lontana dalle conseguenze della pubblicazione di questa regola?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) entro 18 minuti da +13 pips a -28
Grazie mille! Io stesso non ho scritto una sola riga su MQL5. Perché non farlo a MQL4, solleverebbe obiezioni inutili, perché non a Super-MT5?
La parte più difficile è rimasta - spiegare l'ovvia importanza di queste divergenze.
Grazie mille! Io stesso non ho scritto una riga su MQL5. E farlo in MQL4 causerebbe inutili obiezioni, perché non in super-MT5?
La parte più difficile è rimasta - spiegare l'ovvia importanza di queste divergenze.
Per favore.
Come spiegare in modo più semplice - ci penserò. Credo di capirlo anch'io.
Ecco altri istogrammi:
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
Come spiegare in modo più semplice - ci penserò. Un po' lo capisco anche io.
Notate il numero schiacciante di barre verdi. Questo significa che il vero Low_Ask si trovava più in basso di quello del tester. Cioè, il vero Low_Ask è MEGLIO di quello del tester. Così, sembra che le operazioni di ACQUISTO nel tester abbiano una PERDITA DI PROFITTO.
Non solo un risultato impreciso, ma un risultato sottovalutato! A causa di questo, un sacco di TP di ricerca vanno giù per lo scarico, perché i metatestori non mostrano alcun profitto, quando potrebbe benissimo essere. Per la stessa ragione un TS redditizio non può essere sintonizzato in modo ottimale.
Meno male che abbiamo preso RoboForex ECN e non una società di brokeraggio completamente lenta (anche se con nome e con "ECN"). Su forti piattaforme ECN/STP le discrepanze sarebbero state ancora maggiori. In altre parole, è almeno problematico approfittare delle ottime condizioni di trading (i migliori prezzi del settore) tramite il metatester.
Si noti ancora una volta che non è necessaria una cronologia delle zecche per la precisione. E solo High_Bid e Low_Ask sono necessari. Dirò ancora di più: i prezzi di apertura e chiusura non sono praticamente necessari per identificare i modelli di mercato. Sono solo prezzi casuali che non caratterizzano quasi nessuna caratteristica del CAD.
È un peccato (in questo contesto) che le piattaforme ECN/STP competenti non abbiano ancora MT5. Altrimenti sarebbe possibile mostrare chiaramente la manipolazione tramite limitatori su High_Ask e Low_Bid. È facile da fare su MT4, ma potrebbero iniziare a obiettare che non è di nuovo super-MT5.
Oh, e anche il Volume tick non porta alcuna informazione. Su ECN/STP chiunque può aumentarlo come vuole.
L'hai aperto?
Scusa se mi sono espresso male, lo spread non è salvato all'apertura ma è dinamico durante la barra e lo spread massimo sulla barra è scritto nella storia.
Non guardare la storia della linea rossa, solo le misure dinamiche dopo l'inizio sono importanti.
Notate il numero schiacciante di barre verdi. Questo significa che il vero Low_Ask si trovava più in basso di quello del tester. Cioè, il vero Low_Ask è MEGLIO di quello del tester. Così, le operazioni di ACQUISTO nel tester risultano in una PERDITA DI PROFITTO.
Di quanto più redditizio?
Secondo me, sarebbe un errore guardare i valori di profitto nel tester. Il tester serve per valutare la redditività del TS, ma non per il suo calcolo. Cioè, il tester risponde (e solo con un certo grado di probabilità) alla domanda "Questo TS porta profitto? Pertanto, come mi sembra, armeggiare con gli spread dei tick non ha molto senso.
Non solo un risultato impreciso, ma un risultato sottovalutato! A causa di questo molti TC di ricerca vanno giù nella fornace, perché i metatestori mostrano come se non ci fosse profitto, quando potrebbe benissimo esserci. Questo è anche il motivo per cui un TS redditizio non può essere sintonizzato in modo ottimale.
Qui si dice "un numero enorme di TS". Puoi farmi un esempio di un tale TS, che diventerebbe non redditizio proprio a causa della mancanza di tick Ask? Mi sembra che se il TS è redditizio con uno spread - allora non sarà non redditizio senza lo spread e viceversa. O mi sbaglio?
Lei dice "un numero enorme di TS". Puoi farmi un esempio di un tale TS, che diventerebbe non redditizio proprio per l'assenza di un ticchettio di Ask? Mi sembra che se il TS è redditizio con uno spread - allora non sarà non redditizio senza lo spread e viceversa. O mi sbaglio?
Spiacente, lo spread non viene salvato all'apertura ma è dinamico nel corso della barra e lo spread massimo sulla barra viene registrato nella storia.
... Cioè, il tester risponde (con una certa probabilità) alla domanda "Questo TS porta profitto?
È di questo che stiamo parlando - aggiungendoLow_Ask altester, è più probabile rispondere alla domanda"Questo TS porta profitto?
Se il sistema stesso è basato sullo spread, lo farà, ma a causa delle strategie di spread dovremo implementare una diversa architettura MT5). Inoltre il sistema ci permette di ottenere queste informazioni, l'unico problema è testare sulla storia, ma dobbiamo guardare al futuro, abbiamo bisogno di un tester per i preventivi futuri e non per quelli passati).
Beh, in teoria, sì, si potrebbe probabilmente arrivare a un tale TS STABILE e redditizio. Anche se ho i miei dubbi sulla stabilità dei sistemi tick - slippage e requotes faranno il loro lavoro malvagio. Tendo a non usare dati di timeframes inferiori a H1 a causa della sua instabilità.
Beh, lo spread di un minuto e oltre è più o meno lì, usalo come ti serve.
Voglio dire, non mi dispiace che "sarebbe bello avere informazioni... "Ma non ne vedo l'utilità, e non credo che gli sviluppatori si preoccuperanno.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
No, non lo è. È proprio il contrario. Se senza Ask il TS è redditizio - allora la probabilità che il TS continui ad essere redditizio - sarà più alta che se con Ask - c'è un profitto, e senza Ask - non c'è profitto. Per lo meno, la stabilità e la sostenibilità di tale ST sarà fuori questione...