Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 29
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Tutti hanno bisogno di un tester accurato in MT (non lo capiscono ancora), tranne me e pochi altri algotraders con la loro infrastruttura di ricerca. Quindi non sto cercando per me stesso - un messaggio ideologico. Nemmeno io avevo bisogno di una lezione.
È qui che entra in gioco il "quasi", per quanto strano possa sembrare. Qui non si può agire statisticamente. Se il 99% coinciderà e l'1% non coinciderà, ma allo stesso tempo l'1% sono estremi locali (vertici dello ZigZag). Questo è tutto, la precisione dei risultati del tester è finita. Ed è così che risulta in pratica che l'1% più importante porta queste distorsioni più gravi.
Non so nemmeno come spiegare le cose ovvie al praticante, che ne è lontano.
Qual è lo spread di una barra nella storia di MT5? Scriverò un leggero script MQL4 che mostrerà la divergenza. Poi sarò in grado di fare un disegno in base ai risultati. Tuttavia dubito che ci saranno così tante domande.
La cosa più difficile è spiegare le cose ovvie.
Lo spread di una barra di minuti (e la storia di MT5 è basata sui minuti) è uguale alla differenza tra Ask e Bid all'apertura della barra.
Hai sostenuto che [Low_Bid+Spread != Low_Ask] ti ho dimostrato il contrario (anche se io stesso ho tonnellate di lavoro), dici che è critico per la maggior parte degli algoritmi, l'esempio dimostra che non è così, e l'informazione è recuperabile nella maggior parte dei casi.
Lei afferma che l'1% degli extrema ma questa è di nuovo una supposizione infondata, stavo guardando tutto il giorno oggi (giorno di trading normale con sessioni volatili ecc), solo gli extrema si adattano bene al modello MQ, ma le inter-bar (piccoli spostamenti nascosti nell'ombra degli extrema affettati) hanno divergenze acritiche. Per esempio, le HighBid di due vicini sono effettivamente uguali e quando le si ripristina dalla cronologia, divergono di 1 punto, o viceversa le HighBid differiscono di 1 punto e quando le si ripristina sono uguali.
Non sono contrario all'introduzione di HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid della storia (aumenterà l'accuratezza dei test pipsari), ma dire che è fondamentale per la maggior parte degli algoritmi (imho) non ha senso.
Mi dispiace, ma ho passato inefficacemente un giorno della mia vita a testare la tua teoria buttata via, quindi sei sulla mia lista nera (come dici tu == la nonna ha detto due parole).
SZS ecco uno sguardo a come la barra dei minuti è costruita dinamicamente, l'indicatore costruisce solo sui dati OHLC & Spread. Non vedo alcuna differenza con il modello HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Nell'indicatore High visualizza HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Tutti questi modelli HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid sono recuperabili dal modello MQ
Non so nemmeno come spiegare le cose ovvie in pratica a qualcuno che ne è lontano.
Codice e immagini, codice e immagini.
Forse dovresti smettere di chiamare tutti stupidi.
Non sono gli ottusi che sono qui, ma quelli che vedono tutto solo sotto implementazioni concrete e codice.
Datemi algoritmi, non parole vuote!
Lo spread della barra dei minuti (e la storia di MT5 è basata sui minuti) è uguale alla differenza tra Ask e Bid all'apertura della barra.
Grande! Cioè, chiariamo il modello storico di MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Avete affermato che [Low_Bid+Spread != Low_Ask] vi ho dimostrato il contrario (anche se io stesso ho molto lavoro), voi dite che è critico per la maggior parte degli algoritmi, l'esempio dimostra che non è così, e l'informazione è recuperabile nella maggior parte dei casi.
A quanto pare si vede quello che si vuole vedere. Quindi, voi sostenete che questa uguaglianza è vera: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Sembra plausibile quanto "lo spread all'interno della barra è fisso".
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Argomento interessante per molti: Cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo
MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Nicholas dividiamo la domanda.
1. se sono uguali o no?
2) Perché?
Il primo si può verificare. Potete controllare.
Il secondo è in gran parte irrilevante. Tuttavia, si può facilmente capire il meccanismo di questa differenza, anche senza una spiegazione.
Credo che tu abbia un problema con il primo punto. È come: "Non ci credo perché non lo capisco".
Tuttavia, i fatti non dipendono dal fatto che li comprendiamo o meno. Limitare la nostra percezione a fatti comprensibili è un modo molto popolare per mantenere la nostra autostima e mantenere caste le nostre convinzioni. Tuttavia, i pops non regnano nel forex. Qui, i pops sono fottuti, all'ingrosso e al dettaglio.
MetaDriver, so di essere sfacciato, ma devo farlo.
Tu sostieni l'1% di extrema ma questa è di nuovo una supposizione infondata, ho guardato tutto il giorno oggi (giorno di trading normale con sessioni volatili ecc.), solo gli extrema si adattano bene al modello MQ, ma le inter-bar (piccoli spostamenti nascosti nell'ombra degli extrema quando si affetta) hanno divergenze non critiche. Per esempio, le HighBid di due vicini sono effettivamente uguali e quando le si ripristina dalla cronologia, divergono di 1 punto, o viceversa le HighBid sono distanti 1 punto e quando le si ripristina sono uguali.
Sei sicuro di aver controllato lì (LowAsk)? La HighBid della storia di MT5 sarà sempre esattamente la stessa della HighBid reale che avevi. Il motivo di cui sopra è ilmodello MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Non sono contrario all'introduzione della storia HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid (aumenterà l'accuratezza del pips testing), ma dire che è fondamentale per la maggior parte degli algoritmi (imho) è una stronzata.
Decidete se aumentare o meno. Il segreto è che aumenterà la precisione per tutti i TS. E sarà particolarmente critico per i TC che hanno un piccolo MO. E non dire che il piccolo MO è una nullità. Perché anche questo è consapevolmente sbagliato. Anche le strategie che tengono le posizioni aperte per ore e prendono decine di punti di profitto possono avere piccoli IR. Perché MO = Profitto / ImportoPosizioni.
Mi dispiace, ma ho passato inefficacemente un giorno della mia vita a testare la tua teoria buttata via, quindi sei sulla mia lista nera (tutto quello che dici == due parole della nonna).
Non pensavo che questo schifo di voi vecchietti richiedesse così tanto tempo. Mi dispiace di avervi fatto perdere tempo.
ZS ecco uno sguardo alla barra dei minuti nella dinamica, l'indicatore è costruito usando solo i dati OHLC & Spread. Non vedo alcuna differenza con HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Nell'indicatore High visualizza HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Tutti questi modelli HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid sono recuperabili dal modello MQ
Non vedi la perdita di informazioni? Potete usare altrettanto facilmente il modello simmetrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - ecco perché si chiama simmetrico rispetto a Bid e Ask, cioè non ha discriminanti (errori e imprecisioni sono gli stessi) per nessuno dei due prezzi.
Ho bisogno di pensare a una logica che possa sezionare la sua comprensione.
Codice e immagini, codice e immagini.
Magari smettila di chiamare tutti idioti.
Non è il mutismo che sta qui, ma coloro che vedono tutto solo sotto specifiche implementazioni e codice.
Datemi algoritmi, non parole vuote!
Secondo me, il letteralismo è 100 volte più difficile da capire e comprendere. Non c'è molto di più di questo. Accidenti, si scopre che poche persone hanno capito quello che ha corso nel tester per anni.
Sembra che le regole di costruzione del TS, la ricerca, la gestione del denaro, la scrittura di un robot da combattimento, ecc. abbiano bisogno di una spiegazione dettagliata. Non riesco a farlo.
Mi sento un idiota, perché certamente non ho capacità eccezionali.
A tutti:
Perché testare su una società di brokeraggio di merda (anche se ha un nome), quando ci sono piattaforme ECN/STP oggettivamente migliori per le condizioni di trading! Si può anche cercare sul tanto amato spread indicator. È un fatto che nessuno ha una diffusione migliore in questo momento. Per esempio, lo spread medio di EURUSD è di ~0,2 pip (negativo abbastanza spesso).
Testate il vostro TS per esempio e vedete un MO di ~ 2 pips su alcuni GBPNZD. Beh, è una bella cosa, no? Vai su ECN/STP e vedi che il tuo stesso TS su GBPNZD avrà MOs dieci volte superiori.
Non so come fai a testare e ottimizzare. Ma sembra essere tutto molto analfabeta. State tagliando i vostri potenziali profitti.
Vuoi che provi la necessità di una storia asc? Raccogliete un quorum, come avete fatto con i libs. Non ne ho bisogno, cazzo. Anche deluso della mia partecipazione con il liquorbase. Ma se dovrò farlo, raccoglierò qualche buon esempio. Davvero, non credo che capiranno.
E tu stai cercando di condurre una discussione su HFT e Level2. Impossibile, se le cose più semplici provocano un tale torpore di comprensione.
Non credo che nessuno sia stupido, l'autocritica è esagerata. Ma c'è qualcosa di sbagliato nella sua comprensione.
A quanto pare si vede quello che si vuole vedere. Quindi, lei sostiene che questa equazione è vera: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Sembra plausibile quanto "lo spread all'interno della barra è fisso".
Le divergenze sono esattamente all'interno dello spread fluttuante. Quei punti in cui Ask==Bid sono sicuramente divergenti, ma un controllo ha mostrato che la maggior parte di queste divergenze sono nello spazio intra-bar e lontano dagli estremi.
Di nuovo le divergenze (la stragrande maggioranza 1 punto). Quindi il bootstrapping del modello (che dà enormi risparmi di traffico all'interno anche di un solo dilling) è giustificato.
Non pensavo che questa merda avrebbe richiesto così tanto tempo a voi vecchietti. Mi dispiace molto di avervi fatto perdere tempo.
Ho scritto l'indicatore in 10 minuti, l'ho debuggato per circa 20 minuti. Ho passato tutto il giorno a testare la tua ipotesi su zecche vere.
Non vedi che stai perdendo informazioni? Con la stessa facilità possiamo usare un modello simmetrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - ecco perché si chiama simmetrico rispetto a Bid e Ask, cioè non ha discriminanti (errori e imprecisioni sono gli stessi) per nessuno dei due prezzi.
Ho bisogno di pensare a una logica che sia in grado di sezionare la sua comprensione.
Posso vedere la perdita di informazioni, inoltre l'ho visto dai tempi in cui Prival si rompeva le lance per introdurre la storia delle zecche. Non ho bisogno di mezze misure, l'informazione si perde quando si passa dai tick alle barre, se il modello di barra rimane, non fa differenza se lo si scrive così com'è o in qualche altro più complesso, per la maggior parte degli EA non è critico, per le macchine pips l'informazione dalla barra sul modello di comportamento del tick è persa per sempre. Allora di cosa si lamenta?
Esci già sulla retta via e convincimi che le zecche sono importanti e necessarie.
Decidete se promuovere o no. Il segreto è che aumenterà la precisione per tutti i TC. E sarà particolarmente critico per i TC con piccoli MO. E non dire che il piccolo MO è una nullità. Perché anche questo è consapevolmente sbagliato. Anche le strategie che tengono le posizioni aperte per ore e prendono decine di punti di profitto possono avere piccoli IR. Perché MO = Profitto / ImportoPosizioni.
Sì, aumenterà un po', per tutti i TC, ma permetterà di perdere con più sicurezza :)
Algoritmo che prende 2-3 pips quando si cambia alimentazione nel DC inizierà immediatamente a drenare, quelli non appena si dà il DC un tossico, cambieranno il filtro e recuperare le perdite a vostre spese.
Quindi non illudetevi che aumentando la precisione di 1-3 pip farete immediatamente molti grails.
ZS Orevoir, è tutto per oggi.
Ho bisogno di pensare a una logica che possa sbloccare la tua intuizione.
Capisco di cosa stai parlando per una dozzina di pagine. Ma è la stessa cosa di quando si arriva negli anni '80 e si comincia a dire alla gente che deve ricostruire tutta la sua vita ed essere pronta per gli anni '90.
La ragione principale è che la maggioranza delle persone nel mondo non è interessata al mondo reale, ma al mondo reale. Il vero ruggito e indossare pampers è impossibile da fare senza, per non parlare del numero di depositi persi, che è necessario fino a quando non arriva l'epifania.
Non posso fare a meno della storia di guadagno reale e del TS aperto (anche se è morto, ma ha ancora una storia redditizia).
Non riesco a capire, perché ne hai bisogno? Perché preoccuparsi (spiegare le basi, perdere tempo, ecc.) quando hai quasi il 100% di pseudo trader che non sono pronti a ricevere le informazioni?
Capisco di cosa state parlando per una dozzina di pagine. Ma è la stessa cosa di quando si arriva negli anni '80 e si comincia a dire alla gente che deve ricostruire la propria vita ed essere pronta per gli anni '90.
La ragione principale è che la maggioranza delle persone nel mondo non è interessata al mondo reale, ma al mondo reale. Il vero ruggito e indossare pampers è impossibile fare a meno, per non parlare del numero di depositi persi, che è necessario fino all'epifania.
Non possiamo fare a meno della storia del denaro reale e del TS aperto (anche se è morto, ma ha ancora una storia redditizia).
Non riesco a capire, perché ne hai bisogno? Perché preoccuparsi (spiegare le basi, perdere tempo, ecc.) quando hai quasi il 100% di pseudo trader che non sono pronti a ricevere le informazioni?
Allora spiegate a noi ignoranti, cosa capite?
Per esempio vedo che l'efficacia della proposta è minima e il costo della sua implementazione è enorme (e non è solo il costo di MQ), mentre in MT4 e in MT5 ci sono un sacco di carenze rimandate a tempi migliori, per esempio ho due anni appesi applicazione a SR per valk-forward test (molto bene, karoosh, ma ho troppo da fare).
Scrive qualcosa?
Non riesco a capire perché ne abbiate bisogno. Perché darsi tanta pena (descrivere le basi, perdere tempo, ecc.) quando il numero di pseudo-trader che non sono pronti ad assorbire le informazioni è quasi il 100%!
Tutti hanno bisogno di un tester accurato in MT(non lo capiscono ancora), tranne me e pochi altri algotraders con la loro infrastruttura di ricerca. Quindi non sto cercando per me stesso - un messaggio ideologico. Nemmeno io avevo bisogno di una cartina di tornasole.
1. Necessario.
2. Capito.
3. tutto questo è molto bello e meraviglioso, ma:
->
Codice e immagini, codice e immagini.
.......ma come altro? Non so gli altri, parlo per me: tutti questi "lowbid" e "hiasc" si assorbono molto male quando li si legge, per non parlare del fatto che una persona comincia a pensare "perché mi serve così com'è e perché mi serve così come quello suggerisce?