Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 61
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Alex_Bondar
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Scusa, probabilmente non ti ho capito bene.
Cosa intendi per "fare una media dello stack per minuti" e"con ordini non negoziati inclusi"...?
Scarico lo storico da Dukas, non è vuoto con uscite e offerte e richieste separatamente, così come i loro volumi, dal tick in su, tutto in un file per simbolo (bid(ask)).
Non so molto di non-trading (se intendi ordini fantasma sul livello2).
Mi dispiace, probabilmente non ho capito bene.
Cosa intendi per "fare una media dello stack per minuti" e"con ordini non negoziati inclusi"...?
Scarico lo storico da Dukas, non è vuoto con uscite e offerte e richieste separatamente, così come i loro volumi, dal tick in su, tutto in un file per simbolo (bid(ask)).
Non so molto sulla non commerciabilità (se intendi ordini fantasma al livello 2).
Alex_Bondar,
Mi chiedevo se qualcuno ha seguito il consiglio di hrenfx e ha aggiunto un modo per salvare la storia in FDK stesso, in modo da salvarla come in Dukas in un unico file e non in un mucchio di piccoli archivi.
Se non mi sbaglio, su Dukas si può scaricare la cronologia dei tick solo per un giorno? Una volta c'erano le schede "da" e "a".
A proposito di STP/segnali toccati di sfuggita:
Già in ogni angolo.
I segnali sono un drenaggio lento e sistematico, se non altro a causa dell'implementazione di tutto attraverso i mercati (le ragioni sono più profonde). Ma il problema per i clienti non è nemmeno questo, è qualcos'altro:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
La PAMM è l'unico vero schema per un investitore e questo per il momento:
Se il cliente è adeguato - capisce il costo della sua strategia, non andrà per una partnership. Apriranno semplicemente un conto PAMM e metteranno rapidamente l'importo richiesto in gestione. Non appena sentirà il tetto di liquidità, smetterà di fare trading sul conto PAMM e farà trading solo sul proprio.
Un ramo del p...t.
Totale andata e ritorno
- all'apertura su MT5 80 ms,
- attraverso FIX 30 ms.
- attraverso Plaza ~15 ms.
Consideriamo che l'HFT su MT5 è finito, nessun miracolo è avvenuto.
Consideriamo l'HFT su MT5 finito, nessun miracolo.
cosa ha a che fare MT5 con questo.
HFT non funzionerà nemmeno su LP. il tempo di esecuzione da parte loro è fino a 40 ms. quindi HFT è fuori questione anche nella rete locale di LP :))
questa è una tecnologia completamente diversa.
Ho letto il thread con interesse in quanto ho alcuni pensieri su un soggetto vicino in cui ho bisogno di lavorare con i tic.
Una volta stavo con Int. Broker, poi è passato completamente al forex e ha cambiato molti broker. Ora ho aperto un conto MT5 ECN. Su ECN ottengo in media 2 tick al secondo. Su Int. I broker avevano 5-10 e praticamente nessun ritardo, cioè anche il movimento dei prezzi sulle notizie era graduale (relativamente) e poteva essere seguito e scambiato, il che era un grande vantaggio.
Quindi ero interessato alle statistiche di tick fornite da HrenFX. Ho aperto un conto demo e mi sono imbattuto nelle delizie a lungo dimenticate di MT4: l'esecuzione degli ordini è notevolmente lenta anche a occhio rispetto a MT5, gli ordini e le posizioni vengono elaborati in modo sequenziale. Come posso parlare di trading ad alta frequenza in queste condizioni? E se prendiamo in considerazione che l'arbitraggio richiede l'esecuzione di migliaia di ordini, che si traducono in centinaia di posizioni che devono essere elaborate su ogni tick, e tutto questo sullo sfondo dell'imprevedibile tempo di attesa delle risposte del server, allora otteniamo un quadro di olio bollente.
È come cercare di colpire un caccia supersonico con una cipolla. La roulette è più affidabile. A proposito, ad un certo livello di premi in denaro, ha senso giocare alla lotteria. Scommetti su tutte le combinazioni e vinci. E non ci sono tasse sulle vincite in Canada.
Ma se qualcuno è seriamente interessato all'HFT, ecco un link a persone che lo fanno e condividono le loro conoscenze e risultati.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Come c'era da aspettarsi, l'argomento del ponte STP MT4 <-> MT4, che è stato anche toccato casualmente dai trader, non poteva lasciare indifferenti altri partecipanti dell'industria FOREX: A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.
Quindi ero interessato alle statistiche di tick fornite da HrenFX. Ho aperto un conto demo e mi sono imbattuto nel fascino a lungo dimenticato di MT4: l'esecuzione degli ordini è notevolmente più lenta anche a occhio rispetto a MT5, gli ordini e le posizioni vengono elaborati in modo sequenziale. Come posso parlare di trading ad alta frequenza in queste condizioni? E se consideriamo che l'arbitraggio richiede l'esecuzione di migliaia di ordini che si traducono in centinaia di posizioni, che devono essere elaborate ad ogni tick, e tutto questo sullo sfondo di imprevedibili tempi di attesa delle risposte del server, otteniamo una padella calda.
Ecco un'altra risorsa, anche se in inglese
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
Hanno presentazioni e discussioni online. Argomenti recenti:
Presentazione FIX 8
Il trabocchetto di Ernie Chan per il backtesting
Hai domande sulla costruzione di questa piattaforma HFT C++ o sui miei script R per lo sviluppo di modelli o strategie?
Come mettere in parallelo con R e Hadoop, stasera! Passeggiata completa della strategia del codice sorgente ARIMA online
Webinar pubblico a un framework di scripting R di alta qualità per sviluppare algoritmi, strategie e modelli! Per HFT, quant e trading
TICK Fornitore di dati IQFeeds
Un altro sito web
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Buona fortuna a tutti