Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 54
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Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
già detto.
Dick è già stato soffiato a pagina 30. Niente pesce o patatine.
Sì, si è informato, sì, ha un cervello più grande della maggior parte delle persone.
Ora sta solo cercando di essere manipolativo. Ma come risultato, l'effettivo dilettantismo in tutti gli aspetti delle cose che presumibilmente conosce traspare.
Guardate negli occhi il vostro fornitore di liquidità e chiedete:
Ho fatto queste domande molte volte (è il mio lavoro, non importa chi vuole presentare il contrario) e conosco le vere risposte. Si tratta di forex.
Stai parlando della strategia più primitiva per utilizzare lo spread negativo di aggregazione - quasi un arbitraggio classico.
Potete trovare le risposte a queste domande nei miei scritti(una delle fonti), ma scriverò un po' anche qui.
Un tale TS è il classico flusso tossico, che se un aggregatore usa uno schema di prime, è elementare calcolato almeno dalle prime stesse.
Cioè, come minimo, l'aggregatore dovrebbe agire indipendentemente dal primo. Essere una sorta di primo stesso. L'aggregatore del mio broker e gli aggregatori privati non universali di alcune banche e fondi hedge high-tech sono solo questo. I dipartimenti algoritmici hanno sede in tali entità, che si occupano anche di arbitraggio classico, tra le altre cose. Per questa ST è altamente auspicabile che la liquidità scambiata non provenga dai grandi market maker ma da altri partecipanti al mercato. Cioè, per l'arbitraggio di versare denaro fuori dalle tasche dei partecipanti al mercato non più forti.
La latenza zero con un'ampia aggregazione è favolosa. Cioè, l'arbitraggio classico non è una strategia priva di rischi nella pratica. Tuttavia, con l'affilatura HFT (l'esecuzione più veloce) e questa strategia si riduce al MO positivo.
già detto.
Dick è già stato soffiato a pagina 30. Niente pesce o patatine.
Sì, si è informato, sì, ha un cervello più grande della maggior parte delle persone.
Ora sta solo cercando di essere manipolativo. Ma come risultato, l'effettivo dilettantismo in tutti gli aspetti delle cose che presumibilmente conosce traspare.
Una cosa che tutte le strategie HFT hanno in comune è che richiedono ritardi senza compromessi per funzionare. Questo è quello di cui penso che hrenfx stia parlando. Ho l'impressione dalla discussione che alcune persone non lo capiscano... Vero, non sono d'accordo che se una strategia ha bisogno di bassa latenza - diventa HFT da questo.
Non dirai ora che su un server fisico dedicato 2-3-5 terminali MT4 stanno rallentando come hai descritto prima, vero?
Qui è stato osservato un "problema DDS".
Il problema sui server dedicati è stato messo a tacere :)?
Il problema sui server dedicati viene messo a tacere :)?
Non è un segreto. Tutto è descritto in modo innocuo, è compito degli sviluppatori reagire in un certo modo, oppure no. Renat ha reagito nel modo che conosce. Non credo che qualcuno sia stato sorpreso.
Per esempio, su questo aggiornamento di MT4 che è previsto ora:
8. Terminale: Corretto l'aggiornamento della lista delle posizioni aperte durante il trading attivo.
Ho scritto diverse volte sui forum e anche in Service Desk (quasi un anno fa):
Scritto e fornito una metodologia per riprodurre il bug al 100% (ho controllato su diverse macchine e alcuni commercianti su mia richiesta - tutti hanno avuto successo). Tuttavia, mi è stato ostinatamente detto che non potevano riprodurre il bug. E dopo lunghe pause silenziose alle mie domande sul bug dopo ogni rilascio di una nuova build, hanno appena chiuso la richiesta al Service Desk. E sono stato piacevolmente mortificato, dopo aver letto il p.8 qui sopra. È così che il "nero" e "un'altra bugia" vengono sorvolati.
Waaaah! Che argomento virale sta diventando questo!
A proposito, l'epidemiologia della popolarità degli argomenti del forum è abbastanza simile all'autocorrelazione/formazione di tendenze nei mercati, una tendenza genera una tendenza, e un piatto è un piatto... Proprio come i video di YouTube e molte esplosioni di informazioni diffuse socialmente, di riflesso all'istinto di gregge della gente, sotto forma di numero di visualizzazioni e di like. Tutti vogliono essere parte di un processo a valanga, essere parte di una forza più grande, dà un'illusione di sicurezza. La cosa principale è che c'è valore nelle informazioni estratte dai partecipanti, che le sputano fuori poco a poco per aumentare la loro credibilità (inconsapevolmente), quando l'argomento è di alto profilo le informazioni possono essere estratte più di quando non c'è interesse nell'argomento. Beh, è proprio così ... lirismoDemagogia.
Indicami la giusta direzione, perché sono un peccatore. Sono completamente confuso sul significato del termine HFT ora ,specialmenteFX-HFT?
Quali sono i parametri di questa categoria? Ero completamente confuso dalla dichiarazione di un rispettabile membro pro, HFT con scambi orari.
Fino ad allora avevo attribuito esclusivamente a questa categoria il parametro della frequenza degli scambi per unità di tempo. Per esempio 100-1000 scambi al secondo, per uno stock HFT con 1000-10000000 ordini. Supponiamo cheFX-HFTsia più conservativo, ma quali sono i criteri di appartenenza alla categoria? Da 10 scambi al secondo e 100 ordini? O da 10 000 affari al giorno? O qual è il tipo di TC? Commercianti di Forex, ecc. OFX-HFTpuò essere considerato come qualsiasi tipo di trading, su ECN\STP, con una certa velocità di esecuzione? O forse l'uso di Level2 ci permette di considerare il TS e il trading stesso come appartenenti a questa onorevole categoria? Dobbiamo capirlo.
Altrimenti viene fuori una specie di vortice.
Un po' sul termine HFT.
Vorrei formalizzare in una definizione concisa, e sono d'accordo con gli altri signori.
Quindi:
Termine 1:
L'HFT-er medio con fondi non metterà piede nel FOREX. Le differenze sono troppo forti.
Il principio dell'HFT non riguarda l'alta frequenza, ma la velocità. Essere in grado di catturare e scambiare è la base dell'HFT.
L'alta frequenza è solo una conseguenza del fatto che nel fondo ci sono un sacco di queste situazioni in cui è necessario recuperare.
Questo non è il caso del FOREX. Naturalmente, FX-HFT non si limita a una piattaforma, il trading viene effettuato in un darkpool indipendente stabilito, che è una centralizzazione di una fetta significativa del mercato FOREX decentralizzato. Ne ho scritto in modo più dettagliatoqui.
Termine 2:
Quando si tratta di arbitraggio, anche questa è semplicemente una strategia, proprio come i "classici". Semplicemente, a differenza di una strategia "classica", una strategia di arbitraggio è la più esigente in termini di qualità di esecuzione. Più alta è la qualità dell'esecuzione, più alto è il profitto di qualsiasi TS (non solo per l'arbitraggio).
La qualità dell'esecuzione è tanto più alta quanto più bassa è la latenza. Le strategie HFT sono i TS che sono proprio i più esigenti per la qualità dell'esecuzione. Cioè, la strategia di arbitraggio è di tipo HFT.
Tuttavia, di nuovo, qualsiasi TS dipende in una certa misura dalla qualità dell'esecuzione. Il grado di dipendenza è misurato dall'aspettativa matematica dello scambio.
Per esempio, se eseguite trade con obiettivi di 100 pips (4 cifre) con MO molto bassi su centinaia di trade, allora la vostra strategia è molto critica per la qualità dell'esecuzione e può essere formalmente attribuita, paradossalmente, all'HFT.
Per esempio, l'arbitraggio sintetico è obiettivi per simbolo a volte in centinaia di pips. Il tempo necessario per mantenere una posizione è a volte di ore. Ma questa è una strategia HFT.
Per riassumere, ecco un paio di opzioni:
1) FX-HFT è una classe di strategie di trading, per il trading nel mercato FOREX, la cui principale caratteristica distintivaè la sensibilità alla qualità di esecuzione degli ordini di trading.
2) ............, la correlazione dei profitti del MO con la velocità di esecuzione degli ordini è ~1.
Siete tutti d'accordo?
Intendo l'esclusione del fattore "velocità". O hai bisogno di una logica И?
La definizione è chiaramente incompleta, penso che dobbiamo chiarire, da molti И.
Almeno date una gamma approssimativa di densità commerciale e le specifiche della ST.
Lei sta cercando di mettere parole precise dove non ce ne possono essere. È lo stesso che dare una definizione di scalping, pipsing. E poi, senza mezzi termini, ridurre tutto a uno "spirito di comprensione".
FX-HFT è HFT nel FOREX. Non si tratta del termine, ma di una chiara comprensione dell'importanza della qualità dell'esecuzione.
Tutto il compito dell'algotrader si riduce a questo: far sì che il tester storico riproduca il risultato il più vicino possibile a quello reale.
Cioè, il compito è quello di rendere il tester quasi indistinguibile da quello reale. E minore è la differenza, maggiori sono le opportunità di analizzare il mercato con metodi algoritmici.
Ovviamente, meno restrizioni sono imposte dal reale, più opportunità ha tale tester.
Con le infrastrutture HFT, il tester dà la possibilità di investigare il mercato con il maggior numero di regolarità in esso.
Quando il reale è sovraccarico (problemi di esecuzione), la quantità di regolarità diminuisce. Se il tester si carica del tutto (tick artificiali sulla base delle barre OHLCV), allora permette di indagare il mercato con quasi la minor quantità di regolarità del mercato. In altre parole, si tratta di definire un livello accettabile di rugosità della rappresentazione reale come indicatore per limitare la quantità di potenziali modelli di mercato da rilevare.
Ad alcune persone piace fare trading sul timeframe H1. Con il timeframe M1 tutti i possibili pattern che potrebbero essere trovati su H1 sono inclusi anche in M1. Inoltre ci sono molte altre regolarità. La questione è dove e perché limitarsi. E se c'è una possibilità, vale la pena limitarsi del tutto.
Lei sta cercando di mettere parole precise dove non ce ne possono essere. È lo stesso che dare una definizione di scalping, pipsing. Per poi ridurlo senza mezzi termini a uno "spirito di comprensione".
Non ho parlato di precisione e non ho parlato di "spirito di comprensione". Mi hai confuso con qualcun altro. È necessario definire le caratteristiche principali dell'appartenenza a una classe. Una caratteristica come "la qualità della performance è importante" non è sufficiente, perché allora tutte le strategie rientrerebbero nella categoria dell'HFT. E avendo stabilito quantitativamente, almeno approssimativamente, la misura di questa "importanza", possiamo arrivare a conclusioni importanti riguardo ad altre caratteristiche.
Per esempio, se il profitto MO di max\min dipende da un ritardo di esecuzione nell'intervallo di 0,001-1 secondo, allora possiamo logicamente affermare che il commercio medio è di circa 1 secondo, se alcuni di essi sono allungati per un'ora, allora è statisticamente insignificante. Se un ritardo alla frontiera di 0,1sec rende il MO di profitto zero, allora gli affari di meno di 0,1sec vivono in media, la parte principale di loro.
Conoscendo la vita media di uno scambio possiamo stimare l'ordine della loro densità. Questo specificherà almeno la situazione.
Per esempio, nello scalping e nel pipsing, l'operazione media dura ~5 minuti, cioè ci sono centinaia di operazioni al giorno. Se diciamo che l'affare è stato chiuso in un'ora, lo escludiamo dalla categoria degli scalper.
FX-HFT in questo modo significa migliaia di scambi al giorno, o mi sbaglio? Per esempio, un accordo a medio termine, diciamo una settimana, può anche essere HFT?