Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 5
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Cerco idee su come automatizzare tutto questo.
È banale sulla storia. Si disegna un canale in modo che il prezzo tocchi tre volte ciascuno dei suoi confini e si segnano i punti nei punti in cui il prezzo li tocca. Il tempo reale è problematico: il canale non è ancora disegnato e non si sa ancora dove e quando il prezzo lo bacerà.
Già spiegato nella prima pagina come costruire un canale prima che sia formato punto per punto. Qualcosa è stato frainteso o dimenticato?
Già spiegato nella prima pagina come costruire un canale prima che sia formato punto per punto. Hai dimenticato o frainteso qualcosa?
Non sto discutendo, sto dicendo la stessa cosa. Confrontateli:
gpwr:
...
5. Un canale di solito dura finché il prezzo non tocca uno dei suoi confini 3 volte.
...
Reshetov:
Sulla storia è banale. Disegna un canale in modo che il prezzo tocchi ogni suo confine tre volte e segna dei punti in ogni punto di contatto.
...
Quindi ecco una domanda per te: come fai a sapere nel presente dove il prezzo toccherà i confini del canale in futuro?
Avete confuso la causa, cioè il prezzo, con la conseguenza, cioè il canale. Il canale, come qualsiasi altro markup, è costruito in base al prezzo, non al prezzo sul canale.
Se fosse il contrario, tutti sarebbero ricchi e felici. Nessuno lavorerebbe, e tutti disegnerebbero solo canali nelle direzioni in cui il prezzo dovrebbe spostarsi verso i tee.
Vladimir, se non rispondi, se ne andranno da soli.
Sviluppa l'argomento, è interessante. E ignora le chiacchiere inutili.
Quindi ecco una domanda per te: come fai a sapere nel presente dove il prezzo toccherà i confini del canale in futuro?
Non prevediamo i punti di contatto. Prevediamo le linee del canale e questa è l'arte. L'importante è che il canale previsto sia circa della stessa larghezza di quelli passati. Di nuovo, è tutto scritto nella prima pagina. Prevediamo il canale, aspettiamo i punti di contatto e facciamo trading sulle riflessioni della linea di tendenza. Naturalmente, le linee inizialmente tracciate correggeranno, ma non con forti deviazioni di prezzo dal confine del canale, il che permette un trading redditizio con piccoli stop. Il punto 2 (il secondo tocco della linea di down-trend superiore o il secondo tocco della linea di up-trend inferiore) è il più redditizio. Non hai mai letto del trading nei canali o lungo le linee di supporto/resistenza? Stessa logica. Nessuno prevede quando il prezzo toccherà quei livelli. E quando tocca quei livelli, si scambiano o riflettendoli, o sfondandoli. Mi imbarazza spiegare tutto questo agli "esperti".
Questo è tutto, non risponderò ai vostri ulteriori messaggi, come consiglia Andriy. Avete fatto due pagine di sciocchezze.
L'importante è che il canale previsto abbia circa la stessa larghezza di quelli passati.
Non so come fosse nel mercato azionario 6 anni fa, ma nel forex negli ultimi 15 anni i canali sono circa della stessa larghezza di quelli passati - non molto spesso
Se volete controllare - posso scrivere il codice su base commerciale
Non so come era "nel mercato azionario 6 anni fa", ma nel forex gli ultimi 15 anni i canali sono circa la stessa larghezza del passato - non molto spesso
Se volete controllare - posso scrivere il codice su base commerciale
No, grazie. Il tuo codice disegnerà canali di diverse larghezze e io non ne ho bisogno. Capire che si può disegnare un mucchio di canali di diversa larghezza su una stessa parte di storia e poi parlare di volatilità che cambia, ecc. Il metodo comunemente usato per misurare la volatilità è quello di sottrarre una maschera da una serie di prezzi e misurare l'RMS residuo. Se usiamo questo metodo, troveremo che l'RMS varia nel tempo, il che significa che il residuo non è stazionario. Ma questa conclusione è vera solo se togliamo la maschera. Perché non togliere qualsiasi curva arbitraria? Per esempio, posso scegliere una curva tale che il residuo avrà un RMS costante. Questa è l'essenza della mia strategia. Voglio adattare una curva tale che il prezzo abbia approssimativamente la stessa deviazione massima da questa curva. Matematicamente, questo problema si riduce a trovare la migliore curva di adattamento in modo che l'errore (deviazione del prezzo) abbia certe proprietà statistiche (stazionarietà, per esempio). Una soluzione empirica a questo problema è una linea retta spezzata. Inoltre, a seconda di dove sono le interruzioni, possiamo ottenere diverse deviazioni massime del residuo da questa linea spezzata, il che porta all'esistenza di molte soluzioni-canali di diversa larghezza. Ho scelto una larghezza che soddisfa i miei requisiti e sto cercando di automatizzare il processo di ricerca dei canali di una data larghezza. La mia motivazione per la scelta di una larghezza costante è che il centro del canale è essenzialmente una linea di tendenza. La deviazione massima dalle linee di tendenza dovrebbe essere approssimativamente la stessa in diverse parti della storia, quindi abbiamo gli stessi giocatori con le loro strategie, emozioni, ecc. Non voglio affermare che questa strategia sia corretta e non voglio discuterne.
No, grazie. Il tuo codice disegnerà canali di larghezza diversa, e non ne ho bisogno. Comprendi che puoi disegnare un mucchio di canali diversi di larghezza diversa su uno stesso grafico della storia e poi discutere sul cambiamento di volatilità, ecc. Il metodo comunemente usato per misurare la volatilità è quello di sottrarre una maschera da una serie di prezzi e misurare l'RMS residuo. Se usiamo questo metodo, troveremo che l'RMS varia nel tempo, il che significa che il residuo non è stazionario. Ma questa conclusione è vera solo se si sottrae la maschera. Perché non prendere una curva arbitraria?
Perché la varianza e l'RMS sono per definizione calcolati dalla media aritmetica.
Per esempio, posso scegliere una curva tale che il residuo avrà un RMS costante. Questa è l'essenza della mia strategia. Voglio adattare una curva tale che il prezzo abbia approssimativamente la stessa deviazione massima da questa curva. Matematicamente, questo problema si riduce a trovare la migliore curva di adattamento in modo che l'errore (deviazione del prezzo) abbia certe proprietà statistiche (stazionarietà, per esempio). Una soluzione empirica a questo problema è una linea retta spezzata. Inoltre, a seconda di dove sono le interruzioni, possiamo ottenere diverse deviazioni massime del residuo da questa linea spezzata, il che porta all'esistenza di molte soluzioni-canali di diversa larghezza. Ho scelto una larghezza che soddisfa i miei requisiti e sto cercando di automatizzare il processo di ricerca dei canali di una data larghezza. La mia motivazione per la scelta di una larghezza costante è che il centro del canale è essenzialmente una linea di tendenza. La deviazione massima dalle linee di tendenza dovrebbe essere approssimativamente la stessa in diverse parti della storia, quindi abbiamo gli stessi giocatori con le loro strategie, emozioni, ecc. Non voglio sostenere che una tale strategia sia corretta e non ne discuterò.
Quello che si inizia a sottrarre i residui da altre curve non farà apparire la stazionarietà. Ciò che emergerà è un adattamento a qualche dato storico - casistica econometrica.
Ripartizione del canale precedente. EURUSD dovrebbe raggiungere 1,300. A giudicare dal modello, è probabile che ci aspettiamo un piatto (canale orizzontale). Quando vedremo una curva locale verso il basso, saremo in grado di dire con più precisione dove sarà il nuovo canale. Al momento è pericoloso fare trading. Se il prezzo si piega verso il basso e poi rimbalza dal confine superiore del canale precedente, confermerà la tendenza al rialzo.