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Ci stavo anche pensando, in linea di principio per i TS basati su indicatori sarebbe sufficiente usare NS come un predittore non di ulteriori movimenti di prezzo, ma di una serie di perdite, cioè prevedere quando gli indicatori sono in profitto e quando sono in perdita
Ci stavo anche pensando, in linea di principio per i TS basati su indicatori sarebbe sufficiente usare NS come un predittore non di ulteriori movimenti di prezzo, ma di una serie di perdite, cioè prevedere quando gli indicatori sono in profitto e quando sono in perdita
Vorrei ravvivare la discussione e chiedere a tutti i partecipanti di rispondere alla seguente domanda: cosa pensate che le reti neurali modellino nel mercato:
1. Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o
2. Il lavoro del cervello del trader per prendere una decisione di trading basata sui dati in arrivo.
gpwr:
Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o
Vorrei ravvivare la discussione e chiedere a tutti i partecipanti di rispondere alla seguente domanda: cosa pensate che le reti neurali modellino nel mercato:
1. Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o
2. Il lavoro del cervello del trader per prendere una decisione di trading basata sui dati in arrivo.
Ciò che conta è ciò che immettiamo negli input della rete neurale. Questi dovrebbero essere fattori significativi che influenzano il prezzo.
Bene, se facciamo il tempo su Marte come input e prendiamo le quotazioni EUR/USD come output e addestriamo la rete neurale su di esse, allora con un certo numero di neuroni e strati la rete neurale troverà la dipendenza.
Ma non avrà niente a che fare con la realtà.
Come mi è stato insegnato (molto tempo fa =) ) ci sono 3 tipi di input:
1. Ingressi di cui sappiamo che esistono, ma che non possiamo ottenere o misurare in alcun modo. Nel nostro caso si tratta di rumore (interferenza).
2. Ingressi che possiamo ricevere (anche in ritardo) e misurare.
3. Le uscite del sistema in momenti precedenti nel tempo. (Se il sistema è dinamico, dipende dai suoi stati precedenti).
Imho:
1. il primo tipo di input - cataclismi, atti terroristici, interventi della Banca Centrale, azioni di grandi attori. Non li scopriamo affatto o li scopriamo dopo il fatto, non ci interessano.
Il secondo tipo - indicatori macroeconomici (PIL, tasso di rifinanziamento, ecc.).
3. Il prezzo al tempo t dipende dai prezzi al tempo t-1, t-2, ... t-n.
I dilettanti dell'analisi considerano solo gli ingressi di tipo 3. I trend-followers credono che se il prezzo si è mosso in una direzione, si muoverà ancora nella stessa direzione. E quanto sono significativi gli input di questo tipo? Penso che il prezzo difficilmente dipende da loro per più del 5%.
P.S. Se qualcuno qui ha provato a input del 2° tipo - indicatori macroeconomici, per favore condivida i risultati. =)