Basket trading, pair trading. - pagina 14
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Quindi, sì, ma non è così semplice. Personalmente penso che il grafico a croce sia un indicatore di correlazione di coppia: se la croce ha tendenze pronunciate, la strategia fallirà. Abbiamo bisogno di un piano perpetuo, abbastanza volatile. Mi sono già scervellato. Ma c'è una via d'uscita, mi sembra.
Lo spread trading su queste coppie implica l'acquisto di una coppia e la vendita dell'altra.
Quello che volevo dire è che per analizzare lo spread è sufficiente guardare le croci.
Inoltre, l'arbitraggio implica che gli spread abbiano un canale abbastanza stabile, ma guardando gli incroci vediamo che non è così.
E anche invece di comprare EURUSD e vendere GBPUSD si può fare con una sola operazione sul loro cross.
Se lo si guarda da questa prospettiva, l'arbitraggio è autolesionista, d'altra parte il thread di Aleksander sul 4 fa dubitare).
Quello che volevo dire è che per analizzare lo spread è sufficiente guardare le croci.
Inoltre, l'arbitraggio implica che gli spread abbiano un canale abbastanza stabile, ma guardando le croci vediamo che non è così.
E anche invece di comprare EURUSD e vendere GBPUSD si può fare con una sola operazione sul loro cross.
Se lo si guarda da questo punto di vista, l'arbitraggio è autolesionista, d'altra parte il thread di Aleksander sul 4 fa dubitare).
Se andiamo in 1 a 1, allora sì, sintetico. Ma se si gioca con i volumi, il quadro è completamente diverso.
A proposito, sintetico non è uguale a croce, testato. C'è anche una differenza tra due sintetici di una stessa croce. E gli spread sono mastodontici.
Se si va in 1 a 1, allora sì, sintetico.
Fate i conti? Non è sintetico.
Se si va in 1 a 1, allora sì, sintetico. Ma se si gioca con i volumi, il quadro è completamente diverso.
A proposito, il sintetico non è uguale al cross, è provato. C'è anche una differenza tra due sintetici di una stessa croce. E gli spread sono mastodontici.
Se hanno volumi diversi, ottengono croce+posizione sulla coppia principale. EURGBP+EURUSD, per esempio.
Se non usiamo la scala logaritmica, non sono uguali, ma proporzionali, e appaiono distorsioni non lineari. Con la scala log - ha dimostrato che sono uguali con un errore nella diffusione.
Posso farti un esempio di sintetico, non sono sicuro di cosa intendi. EURGBP attraverso EURUSD e GBPUSD o EURGBP attraverso EURAUD e GBPAUD. È questo che intende?
Secondo me non è corretto costruire uno spread senza logaritmo, altrimenti i prezzi saranno in intervalli diversi.
Sono saltato alle conclusioni, è un po' ambiguo...
Confronto sintetico EURSD / GBPUSD e EURGBP:
- grafico inferiore - spread tra i due in pips a 4 cifre. Molto spesso ci sono "forme" come quella evidenziata in rosso.
-basato sui coaguli M1-bar, con sincronizzazione.
Confronto sintetico EURSD / GBPUSD e EURGBP:
- grafico inferiore - spread tra i due in pips a 4 cifre. Molto spesso ci sono "forme" come quella evidenziata in rosso.
-basato sui coaguli M1-bar, con sincronizzazione.
Tutti i calcoli, naturalmente, sono stati fatti sulle offerte.
È una domanda o un'affermazione?) Dovremmo, ovviamente, basare tutto questo sulle zecche. E questo come illustrazione che ci sono alcuni punti di arbitraggio. Senza tener conto delle spese generali e della qualità dell'esecuzione degli ordini, che può far deragliare tutto.
È una domanda o un'affermazione?) Dovremmo, ovviamente, basare tutto questo sulle zecche. E questo come illustrazione che ci sono alcuni punti di arbitraggio. Senza tener conto delle spese generali e della qualità dell'esecuzione degli ordini, che può far deragliare tutto.