Basket trading, pair trading. - pagina 11

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Cinque anni: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
 
Puoi postare delle foto e dirmi come è stato scelto questo cesto?
 
hrenfx:
A cinque anni: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

Hrenushkin :-) sei tu? :-)

mettere una finestra di ricorrenza di un mese?

 

Ho messo senza mezzi termini (in un toolkit postato molto tempo fa) una finestra 8000 H4 multibar. Qualche ritocco manuale per eliminare i caratteri non necessari. E fatto.

P.S. A proposito, sono rimasto sorpreso che EURUSD sia uscito dalla lista. Era la prima volta che prendevo una finestra così grande.

 
hrenfx:
Cinque anni: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
 
hrenfx:

Ho messo senza mezzi termini (in un toolkit postato molto tempo fa) una finestra 8000 H4 multibar. Qualche ritocco manuale per eliminare i caratteri non necessari. E fatto.

P.S. A proposito, sono rimasto sorpreso che EURUSD sia uscito dalla lista. Era la prima volta che prendevo una finestra così grande.

E quanto tempo tengono i coefficienti.
 
Non analizzato in questo caso. La coerenza delle quote non è necessaria per il trading.
 
hrenfx: Non analizzato in questo caso. Non ho bisogno della costanza delle quote per il trading.
Ho cercato su Google i tuoi post per una settimana, ma per qualche ragione ho pensato che lo statarbitraggio funziona solo con quote appropriate.
 

Lontano dalla pratica del trading, i quantili carichi di modelli econometrici parlano da anni dell'importanza della cointegrazione, della stazionarietà e di altri perfezionamenti teorici.

I coefficienti sono destinati ad essere dinamici. Il compito principale è quello di trovare le relazioni che sono inerziali - si distruggono relativamente lentamente (avere il tempo di scambiarle UNA volta).

I coefficienti in qualsiasi finestra possono essere adattati secondo qualsiasi condizione matematica fittizia - una sorta di "tirare il mercato sulle formule". Questo è il motivo per cui non ci si dovrebbe avvicinare al processo dal punto di vista del tipo di grafico sintetico che si vorrebbe ottenere, ma dal punto di vista dei fondamentali - cercando correlazioni di mercato.

E la ricerca di relazioni solleva molte domande. Per esempio, è corretto considerare il CAD come una BP di prezzi presa in un passo temporale discreto costante?

Prendiamo ad esempio EURUSD e USDCHF. Sono perfettamente correlati da quasi un anno. E questa correlazione sarà dimostrata con metodi classici - analisi di cvp regolari (lineari nel tempo).

Ora immagina che EURUSD sia in ritardo di ~ un'ora rispetto a USDCHF. I metodi classici mostreranno una correlazione debole, anche se è enorme.

P.S. Non dirò ulteriormente la mia visione di questo tipo di trading. Io stesso non so molto.

 
Nuovi indicatori per il trading di coppia sono stati pubblicati nella Code Base: "Second Chart" e "Spread_Of_Symbols".
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