Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 13

 
tol64:

Non capisco cosa stavate contando.

E il risultato è solo un bel colpo di fortuna. I rischi devono essere molto più bassi. Di ben 10 volte, e anche il profitto diminuirà. )) In generale, il sistema deve essere migliorato prima di tutto. Questo ha solo un Take Profit fisso e un trailing.

Ho contato le volte di aumento del deposito durante i test. A giudicare dalla tua povera descrizione, le entrate casuali con stop e profitti fissi non dovrebbero funzionare con una tale quantità di scambi. Sarebbe bello avere un rapporto. Cerca un modello.
 
ivandurak:
Ho contato quante volte il deposito è aumentato durante il periodo di test. A giudicare dalla tua povera descrizione, le entrate casuali con stop e profitti fissi non dovrebbero funzionare con un tale numero di operazioni. Sarebbe bello avere un rapporto. Cerca un modello.

Non 165 volte, ma solo ~16 volte. Il deposito iniziale nel test era di 100.000, non 10.000. E quello che ho descritto funziona come mostrato nel secondo screenshot. Con un martin ti capita di ottenere i risultati come mostrato nel primo screenshot.

Alla faccia dell'"alchimia". )))

 
tol64:

Non 165 volte, ma solo ~16 volte. Il deposito iniziale nel test era di 100.000, non 10.000. E quello che ho descritto funziona come mostrato nel secondo screenshot. Con un martin ti capita di ottenere tali risultati come mostrato nel primo screenshot.

Alla faccia dell'"alchimia". )))

Tutti visti ora. Vado ad affogare il mio rospo.

Se siete interessati all'argomento di martin. Posso lanciare un'idea.

 
ivandurak:

Ormai ho visto tutto. Vado ad affogare il mio rospo.

Se sei interessato a Martin. Posso lanciare un'idea.

Sono interessato a tutte le idee, anche a quelle rifiutate. Tutte le idee le provo prima nella loro forma pura, e poi inizia la parte più interessante: cercare di migliorarle e svilupparle.

E non avere fretta di annegare il rospo. Se si riesce ad ottenere tali risultati costantemente, come nella prima schermata, == graal. )))

 
tol64:

Sono interessato a tutte le idee, anche quelle rifiutate. Tutte le idee le provo prima nella loro forma più pura, e poi inizia la parte più interessante: cercare di migliorarle e svilupparle.

E non avere fretta di annegare il rospo. Se si riesce a ottenere tali risultati costantemente, come nella prima schermata, == graal. )))

Costruiamo un canale a lotti alti a partire da ieri (essere ottimizzato) fino a oggi (essere ottimizzato). Impostiamo gli ordini pendenti sul bordo del canale, gli stop degli ordini pendenti al centro del canale, e il profitto è uguale alla larghezza del canale. Così TP =2*CL. Quando uno degli ordini pendenti scatta, il secondo viene modificato secondo il volume della posizione aperta, secondo lo schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ecc. Se il prezzo non sfonda il canale, gli ordini pendenti vengono rimossi e aspettiamo domani. Se un paese che influisce sulla volatilità, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, USA, Giappone, non è in commercio oggi. Il canale dovrebbe soddisfare la condizione di essere largo almeno un pip e lungo non più di un pip. L'idea generale è quella di prevedere l'impennata della volatilità e utilizza lo spostamento Asia-Europa. La volatilità sta aumentando e tutti i balli intorno al canale sono per trovare gli obiettivi.
 
ivandurak:
Costruiamo un canale su alti e bassi a partire da ieri (in fase di ottimizzazione) fino ad oggi (in fase di ottimizzazione). Impostiamo gli ordini pendenti sul bordo del canale, gli stop degli ordini pendenti al centro del canale, e il profitto è uguale alla larghezza del canale. Così TP =2*CL. Quando uno degli ordini pendenti scatta, il secondo viene modificato secondo il volume della posizione aperta, secondo lo schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ecc. Se il prezzo non sfonda il canale, gli ordini pendenti vengono rimossi e aspettiamo domani. Se un paese che influisce sulla volatilità, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, USA, Giappone, non è in commercio oggi. Il canale dovrebbe soddisfare la condizione di essere largo almeno un pip e lungo non più di un pip. L'idea generale è quella di prevedere l'impennata della volatilità e utilizza lo spostamento Asia-Europa. La volatilità sta aumentando e tutti i balli intorno al canale sono per trovare gli obiettivi.

Abbastanza. È una buona strategia di trading anche da sola. Ha senso lavorarci sopra. E la volatilità è il mio argomento preferito in generale. Conosco anche persone che usano tali sistemi nel trading. Nel trading manuale. Ma siccome sono un robot :))), voglio fare un automatico completo. O almeno un meraviglioso semi-automatico, che può essere controllato da movimenti leggeri e non frequenti del mouse.

Con gli input casuali di cui sopra intendevo più o meno lo stesso schema, ma goffo (una versione di prova per il debug in situazioni estreme). In altre parole, due ordini pendenti sono impostati, ma indiscriminatamente, ovunque soffi il vento. Ma c'è un controllo per i trade perdenti. È una sorta di blocco decisionale quando l'algoritmo sa cosa fare se qualcosa è andato storto. Sto ancora sviluppando questa idea perché ci sono tanti modi per migliorare i risultati. Mi piace pensare alla sicurezza. Ci penso prima di tutto. :)

 
tol64:

Abbastanza. È una buona strategia di trading da sola. Ha senso lavorarci sopra. E la volatilità è generalmente il mio argomento preferito. Conosco anche persone che usano tali sistemi nel trading. Nel trading manuale. Ma siccome sono un robot :))), voglio fare un automatico completo. O almeno una meravigliosa macchina semi-automatica, che può essere controllata da movimenti leggeri e non frequenti del mouse.

Con input casuali sopra intendevo più o meno lo stesso schema, ma goffo (una versione di prova per il debug in situazioni estreme). In altre parole, due ordini pendenti sono impostati, ma indiscriminatamente, ovunque soffi il vento. Ma c'è un controllo per i trade perdenti. È una sorta di blocco decisionale quando l'algoritmo sa cosa fare se qualcosa è andato storto. Sto ancora sviluppando questa idea perché ci sono tanti modi per migliorare i risultati. Mi piace pensare alla sicurezza. Ci penso prima di tutto. :)

Questo è l'indicatore normalizzato alla gamma 0 - 1 dell'ATP, che mostra questo quadro. Sul grafico a 15 minuti.

Se ne trovate un uso, sussurratemelo.

Vale anche la pena notare che la ripartizione della volatilità stessa fa schifo a molti falsi positivi. Ma permette di ridurre il numero di inversioni in un Martin.

File:
NormATR.mq5  3 kb
 

Come variante dell'operazione EA, senza martin lo scarico standard dopo un periodo di ottimizzazione.

 
ivandurak:

Questo è l'indicatore normalizzato alla gamma 0 - 1 dell'ATP, che mostra questo quadro. Sul grafico a 15 minuti.

La ciclicità della volatilità intraday può essere vista abbastanza bene senza normalizzazione. Sembra semplicemente migliore con la normalizzazione.

ivandurak:

Vale anche la pena notare che lo stesso breakout di volatilità succhia un sacco di false entrate. Ma permette di ridurre il numero di lanci nel martin.

Il punto è che le rotture di volatilità possono essere implementate in tanti modi, quindi tutto è come sempre relativo.
ivandurak:

Come variante il lavoro dell'Expert Advisor senza martin è una perdita standard dopo un periodo di ottimizzazione.

Esaminate ogni drawdown in modalità di visualizzazione per scoprire cosa stava realmente accadendo. Un'analisi dettagliata vi darà idee su come ridurre i drawdown. E si possono anche scoprire errori, dopo averli corretti, il risultato può anche migliorare. ))
 
tol64:

La ciclicità intraday della volatilità può essere vista abbastanza bene senza normalizzazione. Con la normalizzazione sembra solo più pronunciato.

Il punto è che un crollo della volatilità può essere realizzato in tanti modi, quindi è quanto mai relativo. Esaminate ogni drawdown in modalità di visualizzazione per scoprire cosa stava realmente accadendo. Un'analisi dettagliata vi darà idee su come ridurre i drawdown. E si possono anche scoprire errori, dopo averli corretti, il risultato può anche migliorare. ))
C'è una sottile linea verticale grigia sul diagramma dell'equità che separa il periodo di ottimizzazione. Tutto il resto è in avanti. Difficilmente ci si può aspettare risultati stabili da un robot se l'ottimizzazione è stata eseguita sotto il pisello dello zar. Imho, all'inizio dovrei scoprire quanto è stabile durante la sovraottimizzazione e qual è il drawdown massimo mentre lo faccio, una cosa fa schifo, c'è molto lavoro manuale. Se i risultati sono soddisfacenti, allora si può pensare a un sistema completamente automatico con auto-ottimizzazione. Questo perpetuum non dovrebbe funzionare.