Lavoro reale su MT5 NDD - pagina 9

[Andrei01]

Karlson:

Il problema qui è un altro. Con uno spread fisso noto, metto una pausa sullo zigzag a zigzag+spread+filtro (1pp).

In questo modo la pausa scatterà quando il Bid fa un breakout+filtro di inversione a zigzag.

Nel caso di uno spread fluttuante esteso, il pivot può scattare senza un'inversione a zigzag.

A proposito, nessuno ti impedisce di fare il tuo ordine a zig zag per quel caso, anche se la situazione non cambierà molto.

[---]

Andrei01:
quindi non hai ottenuto i prezzi delle offerte bystop e qual è la tragedia?

c'è la commedia. :)

[Olegs Kucerenko]

E ho bisogno di un buy stop, e non ho bisogno di entrare su un'inversione, ma sul breakthrough... Questi sono i dettagli di un particolare TS...

In questa domanda su un ordine in sospeso sto parlando nel contesto come disegnato.

Se sulle dita con uno spread fisso, sarà così:

Prendiamo il picco a zig zag a 1,3000.

Prendi un ordine di acquisto stop 4 pip più alto dello zigzag = 1,3004. Perché? Perché lo spread è di 3 pip + un pip per filtro.

Quindi l'ordine scatterà quando la richiesta è 1,3004, l'offerta 1,3001. Bid farà una svolta, è quello di cui abbiamo bisogno.

Nel caso di spread fluttuanti potrebbe non funzionare così. L'ordine scatterà a 1,3004 asc, ma l'offerta non farà un breakthrough.

I criteri per entrare nel mercato secondo la ST (ripartizione) non saranno soddisfatti.

[[Eliminato]]

Andrei01:

In realtà, il punto era quello di assicurare che l'ordine venga eseguito al miglior prezzo in un certo momento, non al peggiore... e per questo i limitatori sono inutili perché di solito sono il prezzo peggiore.

Così su ECN quando si esegue velocemente, i limitatori non sono buoni, ma i mercati dovrebbero eseguire al miglior prezzo in quel momento...

Quello che voglio dire è che quando si invia un ordine a mercato con esecuzione a mercato non è chiaro a quale prezzo verrà eseguito. Per esempio: il sistema ha dato un segnale per comprare dal livello 20 con un take profit di 50; il prezzo attuale è 20, inviamo due ordini (uno è un ordine limite (con un prezzo di 20), un altro è un ordine a mercato); durante l'elaborazione del nostro ordine, un malintenzionato dà un calcio a qualcosa di sbagliato e il prezzo salta a 70; l'ordine a mercato è riempito a 70, l'ordine limite rimane non riempito. E per miglior prezzo, intendevo il miglior prezzo per noi (il prezzo che dà il più alto rapporto take/loss). E penso che sia un bel bonus poter impostare degli stop.

[Andrei01]

220Volt:
In realtà, stavo parlando di inviare un ordine a mercato con esecuzione a mercato, non è chiaro a quale prezzo verrà eseguito. Per esempio: il sistema dà un segnale di acquisto dal livello 20 con un take profit di 50; il prezzo corrente è 20, inviamo due ordini (uno è un ordine limite (con il prezzo 20), l'altro è un ordine a mercato); durante l'elaborazione del nostro ordine, qualche malintenzionato ha fatto una mossa sbagliata e il prezzo salta a 70; l'ordine a mercato viene eseguito a 70, l'ordine limite rimane ineseguito. E per miglior prezzo, intendevo il miglior prezzo per noi (il prezzo che dà il più alto rapporto take/loss). E penso che un bonus abbastanza buono sia la capacità di impostare gli stop.

Beh, stai descrivendo una tipica situazione da cucina - nel mercato reale, la probabilità di salti così bruschi in pochi ticks in modo che il prezzo sia stato fissato lì in futuro e non sia tornato è zero perché ci sono ordini in entrambe le direzioni e in molti strati e quindi pochi singoli ticks non possono essere coperti con tutto il desiderio, a meno che ovviamente non ci sia collusione tra tutti i partecipanti. Tenete a mente che a causa dell'arbitraggio con altre valute e futures di valuta, la nitidezza del salto è ulteriormente smussata e allungata nel tempo. Per questo nelle cucine i limitatori sono un modo per garantire qualcosa e non il fatto che te lo lascino fare, mentre su ECN non ci può essere una cosa del genere e lì l'ordine di mercato è il miglior prezzo in quel momento che può anche scivolare nella direzione giusta, cosa impossibile con un Limit. Questo ci porta a concludere che i limitatori ECN di solito sono un danno per un terminale del cliente, ad eccezione dei casi in cui una società di brokeraggio paga parte dello spread per impostare un limite (ce ne sono alcuni) e i limitatori sono giustificati e non così poco redditizi.

[[Eliminato]]

Andrei01:
Beh, stai descrivendo una tipica situazione da cucina - ma sul mercato reale, la probabilità di salti così bruschi in pochi ticks in modo che il prezzo rimanga lì e non ritorni è zero perché ci sono ordini in entrambe le direzioni e in molti strati, quindi pochi singoli ticks non possono coprirli tutti se lo si desidera, a meno che naturalmente non ci sia una collusione tra tutti i partecipanti. Tenete a mente che a causa dell'arbitraggio con altre valute e futures di valuta, la nitidezza del salto è ulteriormente smussata e allungata nel tempo. Per questo nelle cucine i limitatori sono un modo per garantire qualcosa e non il fatto che te lo lascino fare, mentre su ECN non ci può essere una cosa del genere e lì l'ordine di mercato è il miglior prezzo in quel momento che può anche scivolare nella direzione giusta, cosa impossibile con un Limit. Questo è il motivo per cui vedo i Limiters come una comune disgrazia per un ordine ECN, tranne i casi in cui TC paga parte dello spread per impostare i Limiters (ce ne sono alcuni) e i Limiters sono giustificati e non così poco redditizi.

Penso che la bellezza dei limitatori sia che il prezzo può scivolare in meglio e non in peggio. Per quanto riguarda i bruschi picchi su ECN non posso dire esattamente, perché non ho molta esperienza con ECN, dato che MT è sintonizzato in cucina con spread fisso (senza storia Ask). Ma oggi tutto è cambiato, ho trovato una piattaforma con entrambi gli ordini Ask history e OCO). Quindi, userò e imparerò l'ECN)).

[hrenfx]

Su un ECN puro, il limite viene ovviamente eseguito esattamente al prezzo e garantito quando il prezzo incrocia. Ma poiché il FOREX nella maggior parte dei casi lavora con lo schema ECN/STP, il limite viene eseguito (può essere reindirizzato) con uno slippage positivo, che in media è solitamente sufficiente a coprire i costi di commissione. Per esempio, nel tester ha spesso senso rendere la commissione zero quando si lavora attraverso i limitatori, perché sul conto reale il loro slippage positivo permetterà di lottare solo contro lo spread (senza commissione).

P.S. I broker competenti su Metatrader hanno sia Ask che Avg-history.

[Andrei01]

hrenfx:

Su un ECN puro, il limite è ovviamente eseguito esattamente al prezzo e garantito quando il prezzo incrocia. Ma poiché nel FOREX la maggior parte delle volte lavorano con lo schema ECN/STP, il limite viene eseguito (può essere reindirizzato) con uno slippage positivo, che in media è solitamente sufficiente a coprire i costi di commissione

La prima frase contraddice la seconda. Dice prima che il limite viene eseguito a un prezzo costante e poi dice che il limite può essere eseguito con uno slippage a favore del trader.

Come può il limitatore scivolare perché stiamo parlando di ordini opposti con lo stesso prezzo per l'esecuzione del limitatore?

[[Eliminato]]

Andrei01:

Potresti spiegare perché è impossibile eseguire un limitatore ad un prezzo migliore di quello che è elencato su di esso? Non vedo nessun crimine qui )). Bene e per il bene dell'argomento - è lì nella realtà. Forse è entrato nel sistema quando il prezzo è andato in una direzione migliore.

[hrenfx]

Andrei01:

La prima frase contraddice la seconda. Prima dice che il limite viene eseguito a un prezzo costante, e poi dice che il limite può essere eseguito con uno slippage a favore del trader.

Leggere attentamente: su ECN puro e ECN/STP.

Come può un ordine limite scivolare perché c'è un contrordine con lo stesso prezzo per eseguire l'ordine limite?

Rifiuto e slittamento del limite positivo:

Se non c'è un prezzo opposto nell'ECN interno al tuo ordine, ma c'è un prezzo esterno soddisfacente nell'STP, il tuo ordine sarà inviato fuori. Lì può essere controllato o eseguito (parzialmente o completamente), a causa dei costi di tempo dell'invio dell'ordine di compravendita. Pertanto, in uno schema ECN/STP un ordine limite può essere reindirizzato ma non può essere eseguito con uno slippage negativo.

Su STP, l'ordine limite sarà inviato se il prezzo da esso è migliore o uguale all'ordine limite. Inoltre, mentre il tuo ordine sta andando a STP, il prezzo può cambiare in qualsiasi direzione: migliorare ancora (slippage positivo), lasciare l'area limite (re-jacket).

Inoltre, c'è un concetto chiamato LastLook - quando il tuo ordine arriva alla banca, questa ha il diritto di decidere se eseguirlo o meno. Questa è una specie di tecnica di manipolazione ufficiale: la banca dà volutamente un buon prezzo in modo che le offerte vadano ad esso. Una volta che li riceve, confronta il suo prezzo con i prezzi degli altri (quando ha dato il prezzo, era il migliore, e quando ha ricevuto le offerte, i prezzi degli altri sono cambiati). Se il suo prezzo non è migliore di quello dei concorrenti, esegue, se è migliore, reindirizza a spese dell'opportunità di LastLook. L'obiettivo della banca in un caso del genere è quello di aumentare il fatturato o di rimuovere le distorsioni interne del suo marketmaking il più rapidamente possibile.