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Dove dovrebbe andare la cointegrazione? Credo che abbiano dato un Nobel per questo...
Ci vogliono un sacco di soldi per mantenere la stazionarietà, e non sarà molto diverso da martin ...
La linea verticale è OOS.
I necropositori possono giocare con la pseudo stazionarietà nell'allegato :)
Ci vogliono un sacco di soldi per mantenere la stazionarietà e non sarà molto diverso da martin ...
La linea verticale è OOS
Cosa c'entra questa assurdità con l'arbitraggio statistico?
Cosa c'entra questa assurdità con l'arbitraggio statistico?
Immagino che l'allegato qui sopra sia una serie pseudo-stazionaria per la quale le statistiche sono già presenti.
e in realtà si dovrebbe iniziare almeno da qui.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Se hai qualcosa di più che emotivo - nonsense, allora dimmi. finora, sono solo parole... parole
Immagino che l'allegato di cui sopra, la PCA conti una serie pseudo-stazionaria, per la quale le statistiche sono già in vigore.
In effetti, dovreste almeno iniziare da qui.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Se hai qualcosa di più di emotivo - nonsense, allora dimmi. finora, sono solo parole... parole
è così che l'ha calcolato. ed è così che l'hanno calcolato anche tutti gli altri.)))
Come strategia di trading, l'arbitraggio statistico è un approccio fortemente quantitativo e computazionale al trading azionario. Coinvolge il data mining e i metodi statistici, così come i sistemi di trading automatizzati.
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
Dove dovrebbe andare la cointegrazione? È un premio Nobel, vero?
Non è stato collocato nella borsa di Mosca con le sue conoscenze accademiche di econometria?
Tutti i casi semplici sono presi d'assalto dagli hftschild hardcore, e quelli complessi hanno bisogno di qualcosa di più accademico.
Io, da convinto leccaculo, penso che il problema degli accademici incalliti sia il loro desiderio di trovare una soluzione bella, elegante e universale a qualsiasi problema e nient'altro che quella.
in generale, all'inizio, l'arbitraggio statistico era una strategia che faceva riflettere.
Non posso fare a meno di chiedermi cosa dovrei fare, dove dovrei metterlo?
StatisticalArbitrage: trading di coppie ad alta frequenza
Arbitraggio statistico nel trading ad alta frequenza basato sulle dinamiche del Limit Order Book
ecc.