Arbitrato statistico - pagina 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov:

Tutti cercano un quoziente per sovrapporre una coppia ad un'altra.

Non preoccuparti, il rapporto è incrociato...

Il resto è utopia.

Il pair trading NON è un arbitraggio statistico

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:
Il pair trading NON è un arbitraggio statistico

Sono d'accordo, non si può fare a meno delle statistiche nel forex

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov:

Tutti cercano un quoziente per sovrapporre una coppia ad un'altra.

Non preoccuparti, il rapporto è incrociato...

Il resto è utopia.

dimenticare il forex)) accoppiato è venuto con i fondi e le azioni non hanno una croce))

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:
dimenticare il forex)) le coppie è venuto con i fondi, e l'azione non ha una croce))

Beh, non usate nemmeno le croci nel forex e tutto sarà perfetto.

Meglio ancora, scegliete solo una coppia di valute, perché il cross farà il suo danno anche se non lo scambiate.

Lo stesso vale per il trading in conti diversi, ma su coppie diverse - è una seccatura.

così dal 2010 (quando le croci è apparso + 5-digit + rimosso le informazioni sugliaggregati monetari da libero accesso per USD), non c'è arbitraggio in forex.

[ivanivan_11]

In breve, è

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:

In breve, è

normale, un trading forex adeguato è un massimo di +3% al mese e ci siamo.

è lo stesso per i fondi.

[Yuriy Asaulenko]

L'argomento è OK. Il pair trading si chiama (un tipo di arbitraggio). Ma è meglio davvero sui futures, come ha scrittoNikolay Khrushchev qui.

[СанСаныч Фоменко]

Dove dovrebbe andare la cointegrazione? Pensavo che avessero dato un premio Nobel per questo...

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко:
Dove dovrebbe andare la cointegrazione? Credo che abbiano dato un premio Nobel per questo...

La cointegrazione è buona a in-sempio, tutto è bello - qui si va, qui si va)) e ai cicli di feedback tutto si sgretola e si strappa)) tristemente - tristemente

[ivanivan_11]

Una volta ho dato un esempio di studio

goo.gl/RzU7kG

in breve

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.