Arbitrato statistico - pagina 5

[Alexey]

hrenfx:
Non dovreste guardare il video, ma spostare voi stessi l'intervallo di costruzione con il mouse. Fortunatamente, il toolkit ricostruisce immediatamente (senza ritardi) il sintetico, mostrandolo oltre l'intervallo di costruzione (i triangoli rossi sono il primo attraversamento dello zero da parte del sintetico fuori dall'intervallo di costruzione).

Bene, l'unica cosa rimasta da fare è scoprire come collegare l'indicatore da MT4 all'Expert Advisor su MT5. Personalmente trovo difficile capire la logica del programma senza commenti. Ma è ben fatto, nessuno lo discute.

[Heroix]

ivandurak:
Bene, l'unica cosa rimasta da fare è scoprire come collegare l'indicatore da MT4 a MT5 Expert Advisor. Personalmente trovo difficile capire la logica del programma senza commenti. Ma è ben fatto, nessuno lo discute.

Ho una versione grezza del Recycle convertita in MT5 da qualche parte... Gli darò un'occhiata stasera.

[Alexey]

Heroix:

Ho una versione grezza del Recycle convertita in MT5 da qualche parte... Darò un'occhiata in serata.

Non è necessario, la presunta variante dovrebbe essere in grado di abbinare i coefficienti di partecipazione valutaria a qualsiasi requisito impostato dall'utente. Se vuoi aiutare, inventa una formula per caratterizzare la requity con un numero. Per esempio per saldo massimo, prelievo minimo. Purché si assuma il grado di somiglianza con una linea retta. Il rapporto tra la pendenza della regressione lineare delle azioni aggregate e la varianza relativa a tale regressione, più grande è il valore, meglio è. Questo è necessario per l'algoritmo genetico per l'adattamento dei coefficienti.

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

Quindi:

Si possono adattare i coefficienti di qualsiasi finestra a qualsiasi condizione matematica fittizia - una specie di "tirare il mercato delle formule". Pertanto, non si dovrebbe affrontare questo processo a partire dal tipo di grafico sintetico che si vorrebbe ottenere, ma dalle basi - la ricerca di correlazioni di mercato.

ivandurak:
Il rapporto tra la pendenza della pendenza della regressione lineare dell'equi...

Non è corretto immediatamente - (abcissa - tempo, ordinata - denaro).

ivandurak:

Questo è necessario per l'algoritmo genetico per l'adattamento dei coefficienti.

Senza una soluzione analitica, sarà estremamente difficile (lungo o costoso) ricalcolare la finestra fluttuante (movimento dell'intervallo di tracciatura) per testare la robustezza dell'approccio.

[Alexey]

hrenfx:

Quindi:

Incorretto immediatamente - (l'ascissa è il tempo, l'ordinata è il denaro).

Senza una soluzione analitica sarà estremamente difficile (lungo o costoso) ricalcolare la finestra fluttuante (movimento dell'intervallo di costruzione) per testare la robustezza dell'approccio.

Personalmente, ho idee leggermente diverse per il trading di portafoglio. Non mi interessa la stazionarietà del capitale totale, mi interessa un'altra cosa - se i pesi rimangono rilevanti fino al segnale di chiusura di una posizione, e inoltre il valore di ogni strumento diminuisce quando il numero di strumenti aumenta, il che deve diminuire il ruolo della stazionarietà per ogni singolo strumento.

Per quanto riguarda la scorrettezza, questo approccio di Equity Analysis mi ha permesso di costruire un EA su due carri che testando in avanti ha superato il periodo di ottimizzazione 10 volte senza perdere soldi, meglio non dire nulla sui drawdown.

Per quanto riguarda le formule e il tirare su di esse, e se per qualche legge universale una sinusoide sarà migliore per i guadagni. La conversione in seno a una retta l'ipotenusa per idea dovrebbe essere la questione di cinque minuti. Anche se ovviamente capisco che la direzione è molto probabilmente un vicolo cieco.

Per quanto riguarda la soluzione analitica. Scontate il mio soprannome, l'ho preso per una ragione.

[hrenfx]

ivandurak:

Personalmente, ho idee leggermente diverse sul trading di portafoglio. Non mi interessa la stazionarietà del capitale totale, mi interessa un'altra cosa - se i pesi rimangono rilevanti fino al segnale di chiusura della posizione, inoltre, quando il numero di strumenti aumenta, il valore di ogni singolo strumento diminuisce, il che dovrebbe diminuire il ruolo della stazionarietà per ogni singolo strumento.

Per quanto riguarda la stazionarietà, l'ho detto nello stesso link sopra.

ivandurak:
Il rapporto tra l'angolo di pendenza della regressione lineare delle azioni totali e la dispersione relativa a questa regressione, più grande è il valore, meglio è.

L'idea è chiara.

Qui otteniamo una seria dipendenza del risultato dall'intervallo della regressione lineare e dal modo di quantizzazione della qVR. Cioè tutto è piuttosto ambiguo.

Forse il seguente criterio sarà utile:

1. Costruire una matrice triangolare A[i][j] - numero di ginocchia >= i pips all'interno del ginocchio più esterno >= j pips.
2. La somma degli elementi della matrice è il criterio di ottimizzazione. Più piccolo è, meglio è.

[Alexey]

hrenfx:

Per quanto riguarda la stazionarietà, lo stesso link che ho dato sopra è tutto quello che c'è.

L'idea è chiara.

C'è una grave dipendenza del risultato dall'intervallo di regressione lineare e dal modo di quantizzazione del qVR. Cioè tutto è piuttosto ambiguo.

Forse il seguente criterio sarà utile:

1. Costruire una matrice triangolare A[i][j] - numero di ginocchia >= i pips all'interno del ginocchio più esterno >= j pips.
2. La somma degli elementi della matrice è il criterio di ottimizzazione. Più piccolo è, meglio è.

L'intervallo, gli strumenti su cui sono costruite le azioni ideali, sono selezionati dall'utente. Maggiori dettagli sulla matrice ottimale, meglio se con immagini. Uno schema preliminare dell'indicatore è nel trailer. I desideri sono accettati per ora.

[hrenfx]

1. Per far sì che la varianza della regressione lineare dipenda solo dal modo in cui la qVR è quantizzata, mettete un vincolo sulle variazioni dei coefficienti di ponderazione. Per esempio, Sum(Abs(K[i])) = 1.
2. Si può dimenticare completamente TickValue se si lavora con i logaritmi dei prezzi.
3. Sulla matrice per esempio. Vedi il ginocchio più esterno dello ZigZag la cui condizione di ginocchio minimo è di 100 pips. Calcola al suo interno il numero di ginocchia ZigZag con la condizione di un ginocchio minimo di 10 pips. Scrivi il numero risultante in A[100][10].

[Alexey]

Questa è la cosa interessante. Calcoliamo la valigia ottimale per il periodo tra le linee verdi e rosse. Le loro azioni totali sono calcolate sulla base dei rapporti delle valute nella valigia. Non posso usare l'indicatore correttamente. E un'altra domanda, chi sa come cancellare gli oggetti grafici quando si cancella un indicatore.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

E un'altra domanda, chi sa come cancellare gli oggetti grafici quando si cancella un indicatore.

In OnDeinit() si cancellano semplicemente gli oggetti richiesti.