Arbitrato statistico - pagina 3

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papaklass:
Alpari.

tranne il conto classico che ha questa cosa è un atavismo del loro passato di cucina =((((

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Non ho visto quotazioni peggiori di Alpari da nessun broker (valute, non sono interessato ad altre cose).

[Alexey]

Non ho idea di come formare un portafoglio automatizzato, perché la creazione manuale di centinaia di strumenti non è così cool. E tutti i parametri della posizione possono essere codificati in Magik, grazie al grande numero in cinque.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
Qualcuno ha idea di come formare un portafoglio automaticamente, non è bello perdere tempo con centinaia di simboli manualmente. Penso che tutti i parametri della posizione possano essere codificati in Magik (è ottimo in cinque).

Nel quarto forum, Reshetov sembrava aver fatto una presentazione molto interessante su questo argomento.

ivandurak:
... Inoltre, tutti i parametri della posizione possono essere codificati in magik (il 5 ha un grande codice).

A prima vista sembra un approccio interessante. Per memorizzare più valori contemporaneamente in un valore. ))

[Alexey]

tol64:

Nel quarto forum, Reshetov sembrava aver fatto una presentazione molto interessante sull'argomento.

Se intendihttps://www.mql5.com/ru/forum/123919 Non è proprio la stessa cosa, ci sono strumenti fissi, suggerisco di formare due portafogli automaticamente, uno per comprare e un altro per vendere. Così il portafoglio può contenere da uno a ..... strumenti, inoltre il peso dello strumento nel portafoglio è anche sconosciuto.

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ivandurak:
Non ho idea di come formare un portafoglio automaticamente, perché non è bello elaborare manualmente un centinaio di strumenti.

IMHO è una cattiva idea farlo automaticamente. Alcuni strumenti vanno insieme e, se si fa l'alce, se ne prendono diversi in una volta. Ecco perché formare un portafoglio è un lavoro manuale, niente robot.

[Alexey]

220Volt:
IMHO è una cattiva idea farlo automaticamente. Alcuni strumenti vanno insieme e, se si fa l'alce, se ne assumono diversi in una volta sola. Quindi costruire un portafoglio è un lavoro manuale, niente robot.

Un po' come il devircing (giustamente) è progettato per ridurre il rischio. In questo caso abbiamo 2 portafogli in cui gli strumenti non solo non sono correlati ma hanno anche movimenti diversamente diretti. Imho si sbaglia. Ci sono articoli scientifici su questo argomento con premi Nobel, se non mi sbaglio di nuovo.

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ivandurak:
Sembra che la diversificazione (che è la cosa giusta da fare) abbia lo scopo di ridurre il rischio. In questo caso abbiamo 2 portafogli in cui gli strumenti non solo non sono correlati, ma hanno anche movimenti diversamente diretti. Imho si sbaglia. Ci sono articoli scientifici su questo argomento con premi Nobel se non mi sbaglio.

Se ho capito bene, state ancora parlando di una preselezione di strumenti unici che vanno - dopo tutto è hands on. E riguardo alla diversa direzionalità penso che non sia un indicatore, la direzione può essere diversa, e gli impulsi vanno allo stesso tempo, ma in direzioni diverse. Ma naturalmente tutto questo è il mio IMHO. E in generale è corretto, come lo considera il nostro sistema.

[Alexey]

220Volt:
Se ho capito bene, state ancora parlando di una preselezione di strumenti che vanno in modo univoco - dopo tutto, è manuale.

Ci sono due indici: MICEX e RTS, è chiaro che sono correlati vicino a 1. In un momento i valori dei futures per gli indici salgono fino a dire il 5%, anche se il valore medio è 0,5%. Compriamo un futures e ne vendiamo un altro e quando convergono di nuovo facciamo un'operazione inversa e prendiamo un profitto. È un semplice esempio che si trova sulla superficie e non si può risolvere in tempo e usarlo a proprio vantaggio, perché ci sono i market maker. D'altra parte nessuno ti impedisce di formare il tuo portafoglio (leggi indice). Ora contate il numero di possibili portafogli composti da 5 strumenti da 36 possibili, a colpo d'occhio circa 300000. Non ho scavato in questa direzione e forse c'è una base razionale.

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ivandurak:
Ci sono due indici - MICEX e RTS, è chiaro che hanno una correlazione vicina a 1. In un momento i valori dei futures degli indici salgono fino al 5%, anche se il valore medio è 0,5%. Compriamo un futures e ne vendiamo un altro, e quando si incontrano di nuovo facciamo un'operazione inversa e fissiamo il profitto. È un semplice esempio che si trova sulla superficie e non si può risolvere in tempo e usarlo a proprio vantaggio, perché ci sono i market maker. D'altra parte nessuno ti impedisce di formare il tuo portafoglio (leggi indice). Ora contate il numero di possibili portafogli composti da 5 strumenti tra i 36 possibili, all'incirca 300000. Provate così tante combinazioni manualmente, non riesco a immaginare come. Non ho scavato in questa direzione e forse c'è una ragione razionale.

La mia posizione è la seguente: per esempio creiamo due portafogli 1 e 2, la composizione del numero di portafoglio 1-5 coppie di strumenti (in una coppia iinstrumento per una vendita e acquisto), ogni coppia segue il comportamento di un'altra coppia (se la prima coppia di divergenza aumenta, poi l'altra coppia di divergenza aumenta), cioè, la correlazione tra le coppie è alta. Composizione del portafoglio #2-5 coppie di strumenti, ogni coppia non ripete il comportamento dell'altra coppia. Poi entriamo nel mercato con i nostri portafogli in conti diversi (la divergenza media su #1 - 5%, su #2 - 5%). Guardiamo il giorno successivo - nel portafoglio #1 - divergenza media del 15% (tutto è andato giù), e abbiamo perso soldi, nel portafoglio #2 - divergenza media è circa lo stesso (i movimenti sono reciprocamente compensati). Conclusione - un portafoglio ben pensato piuttosto che un mucchio di strumenti che si ripetono, e se non c'è abbastanza - aumentare il volume delle transazioni, piuttosto che il numero di strumenti. Il drawdown è presente in qualsiasi sistema, e la sua profondità dipende dalla competenza di diversificazione.