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Alpari.
tranne il conto classico che ha questa cosa è un atavismo del loro passato di cucina =((((
Qualcuno ha idea di come formare un portafoglio automaticamente, non è bello perdere tempo con centinaia di simboli manualmente. Penso che tutti i parametri della posizione possano essere codificati in Magik (è ottimo in cinque).
Nel quarto forum, Reshetov sembrava aver fatto una presentazione molto interessante su questo argomento.
ivandurak:
... Inoltre, tutti i parametri della posizione possono essere codificati in magik (il 5 ha un grande codice).
A prima vista sembra un approccio interessante. Per memorizzare più valori contemporaneamente in un valore. ))
Nel quarto forum, Reshetov sembrava aver fatto una presentazione molto interessante sull'argomento.
Non ho idea di come formare un portafoglio automaticamente, perché non è bello elaborare manualmente un centinaio di strumenti.
IMHO è una cattiva idea farlo automaticamente. Alcuni strumenti vanno insieme e, se si fa l'alce, se ne assumono diversi in una volta sola. Quindi costruire un portafoglio è un lavoro manuale, niente robot.
Sembra che la diversificazione (che è la cosa giusta da fare) abbia lo scopo di ridurre il rischio. In questo caso abbiamo 2 portafogli in cui gli strumenti non solo non sono correlati, ma hanno anche movimenti diversamente diretti. Imho si sbaglia. Ci sono articoli scientifici su questo argomento con premi Nobel se non mi sbaglio.
Se ho capito bene, state ancora parlando di una preselezione di strumenti che vanno in modo univoco - dopo tutto, è manuale.
Ci sono due indici - MICEX e RTS, è chiaro che hanno una correlazione vicina a 1. In un momento i valori dei futures degli indici salgono fino al 5%, anche se il valore medio è 0,5%. Compriamo un futures e ne vendiamo un altro, e quando si incontrano di nuovo facciamo un'operazione inversa e fissiamo il profitto. È un semplice esempio che si trova sulla superficie e non si può risolvere in tempo e usarlo a proprio vantaggio, perché ci sono i market maker. D'altra parte nessuno ti impedisce di formare il tuo portafoglio (leggi indice). Ora contate il numero di possibili portafogli composti da 5 strumenti tra i 36 possibili, all'incirca 300000. Provate così tante combinazioni manualmente, non riesco a immaginare come. Non ho scavato in questa direzione e forse c'è una ragione razionale.