Matstat Econometria Matan - pagina 34

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In sostanza, la natura non universale della metrica del tasso di vittoria significa che il modello azionario dietro di essa è non universale come SB discreto. Pertanto, è comune utilizzare una deriva SB a tempo continuo per l'equità, come un modello più universale. Ci sono due parametri qui, deriva e varianza, quindi si possono fare due metriche indipendenti. Per esempio, è il rapporto tra la deriva e la radice della varianza (Sharpe) e il rapporto tra la deriva e la varianza. Sharpe è conveniente in quanto non cambia con i cambiamenti nel volume (ma cambia con i cambiamenti nell'intervallo di tempo, quindi di solito è annualizzato). La seconda metrica non cambia quando cambia l'intervallo di tempo (ma cambia quando cambia il volume) ed è determinante nel calcolo del drawdown.

Anche questo modello di equità non è universale. Non può essere usato quando la varianza degli incrementi non è limitata - martingala, sovrasaturazione, ecc.

 
Aleksey Nikolayev #:

... di solito per l'equità, come modello più universale, utilizzare un SB con demolizione, con tempo continuo. ...

Anche questo modello di equità non è assolutamente universale. ...

Tuttavia, è auspicabile che il patrimonio netto sia calcolato secondo questo modello. Come minimo, è necessario per il portafoglio dei sistemi.

Questo porta all'emergere di metriche ausiliarie che in un certo senso misurano l'adattamento del capitale a questo modello. Per esempio, questi sono il livello di significatività che la deriva è positiva e/o il livello di significatività che non c'è correlazione tra gli incrementi.

 
Non è lo stesso se il tempo è discreto o continuo?)
Il continuo può sempre essere discretizzato e il discreto può sempre essere interpolato.
Nel DSP, per esempio, non c'è differenza.
 
secret #:
Non fa la stessa differenza se il tempo è discreto o continuo?)
Il continuo può sempre essere discretizzato e il discreto può sempre essere interpolato.
Nel DSP, per esempio, non c'è differenza.

Sì, prendete i dati giornalieri, interpolateli e poi discretizzateli in dati al minuto) Chi ha bisogno di quei tick?)

 
Aleksey Nikolayev #:

Sì, prendete i dati giornalieri, interpolateli e poi discretizzateli in dati al minuto) Chi ha bisogno di quei tick)

Se si prendono dati giornalieri, significa che si ha una durata media delle transazioni di circa diversi mesi.
 
secret #:
Se si prendono dati giornalieri, allora si ha una durata media delle transazioni dell'ordine di qualche mese.

Così, l'interpolazione e il campionamento DSP non danno la possibilità di ottenere da un campionamento un altro, per esempio un campionamento più fine.

Il punto di usare modelli a tempo continuo è la possibilità potenziale di ottenere qualsiasi campionamento di interesse. Non necessariamente uniforme nel tempo - equibrio, renko, ecc. ecc.

 
Con le zecche, si può ottenere tutta la discretizzazione che si vuole. E non c'è un tempo continuo sul mercato.
 
secret #:
Con le zecche puoi ottenere qualsiasi discretizzazione tu voglia. E non c'è un tempo continuo nel mercato.

Sì, tecnicamente il tempo è discreto, ma solo a causa dell'imprecisione (o della sufficiente precisione nella pratica) nella sua misurazione (proprio come qualsiasi altra grandezza fisica continua nelle misurazioni reali). Il prezzo per unità di un bene, per esempio, è invece intrinsecamente discreto.

Tuttavia, nella moderna matematica finanziaria, i modelli a tempo continuo sono fondamentali.

 
Il tempo del mercato è discreto perché il flusso di eventi del mercato è discreto - un ordine, una transazione.
 
Aleksey Nikolayev #:

Tuttavia, i modelli a tempo continuo sono fondamentali nella moderna matematica finanziaria.

Lo credo volentieri, ma perché è necessario? Non ha senso interpolare qualcosa tra due tick, poiché ciò che accade tra i tick è determinato da un flusso discreto più dettagliato di eventi a livello 2 e 3.
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