Matstat Econometria Matan - pagina 31
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E il libro in due volumi di Shiryaev può essere lanciato agli scarafaggi.
Vedo che sei già stato colpito.
Beh, la stabilità può probabilmente essere calcolata in qualche modo)
Ora questo sarebbe interessante da discutere. Alcune semplici metriche robuste, come la percentuale di operazioni redditizie, o la percentuale di nuove azioni. Forse qualcuno conosce meglio le metriche di stabilità?
Il calcolo e l'interpretazione di qualsiasi metrica (compresi i controlli di robustezza) è sempre possibile solo nel quadro di alcuni modelli. Una metrica sarà sempre adeguata al modello, ma se il modello è inadeguato alla realtà, lo sarà anche la metrica)
L'idea che si possa arrivare a delle metriche assolute, senza modelli, mi sembra errata e dannosa. Spesso significa solo un'applicazione inconsapevole di qualche modello standard senza una chiara comprensione delle limitazioni che impone alla realtà descritta.
Per ogni modello particolare c'è un limite al numero di metriche indipendenti e in un insieme troppo grande di esse saranno espresse una attraverso l'altra. Per esempio, per SB tutto può essere espresso attraverso la varianza. Per SB con deriva, può essere espresso attraverso la deriva e la volatilità, e per la variante multivariata saranno aggiunte le correlazioni.
Calcolare ed esprimere alcune metriche attraverso altre può essere un compito matematico molto complicato. Questo può essere facilmente visto, per esempio, cercando di calcolare la distribuzione del fattore di recupero almeno per SB)
Questo sarebbe stato interessante da discutere. Alcune metriche semplici e robuste come la percentuale di operazioni redditizie, o la percentuale di nuove azioni possedute. Forse qualcuno conosce meglio le metriche di stabilità?
C'era una banca tedesca che ha fatto un concorso nel 2010 sui conti demo.
Lì, il parametro chiave per selezionare i vincitori era il rendimento nei tre mesi della competizione, aggiustato per la varianza della curva di rendimento in quei 3 mesi.
L'idea che si possa arrivare a una metrica assoluta, senza modelli, mi sembra fuorviante e dannosa.
C'era una banca tedesca che ha fatto un concorso nel 2010 sui conti demo.
Lì, il parametro chiave per selezionare i vincitori era il rendimento nei tre mesi della competizione, aggiustato per la varianza della curva di rendimento in quei 3 mesi.
Cerchiamo di essere più precisi: cosa c'è di sbagliato, per esempio, nella percentuale di operazioni redditizie?
Ok, cerchiamo di essere precisi)
Non è male se corrisponde a un sistema - fa davvero una sequenza di operazioni, non sovrapposte nel tempo, con volumi invariati (dall'apertura alla chiusura) e con lo stesso rapporto di Stop Loss e Take Profit per tutte le operazioni.
Se un sistema, per esempio, monitora un volume di posizione che può cambiare frequentemente e senza intoppi (a volte sfogliando lo zero), allora la nozione stessa di accordo si applica ad esso solo in un senso puramente tecnico (in termini di MQL5, per esempio).
Beh, è così che funzionano tutti i sistemi.
Dite anche che le serrature sono il male e che le griglie all-way sono un gioco di martingala nascosto...e rinunciate a tutti i segnali e alla martingala :-)
Cerchiamo di essere più specifici: cosa c'è di sbagliato, per esempio, nella percentuale di profitto dei trade?
La percentuale di transazioni redditizie è troppo specifica per il TS e si riflette negativamente sulla qualità del TS. Per esempio, il 30% va bene per un trade di tendenza, ma il 70% non è sufficiente per un trade in controtendenza.