Matstat Econometria Matan - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Molte persone dimenticano semplicemente che stimare una correlazione non significa averne una.
Due processi identici possono avere una correlazione pari a zero per tutta la durata dei processi. E questo dovrebbe essere sempre preso in considerazione.
haha, post geniale
ma
100% d'accordo
No.
Ci sono sezioni con correlazioni positive e negative.
C'è uno stock-o e uno stock-p, uno stock e un futures, un indice e un paniere dei suoi stock, ecc. Ma i pesci di solito non ci sono più.
No.
Non esiste una cosa del genere.
No.
Non esiste una cosa del genere.
Com'è?
Una persona inizia a versare un bicchiere d'acqua, allo stesso tempo un'altra persona nell'altro emisfero inizia a versare lo stesso bicchiere d'acqua. Lo versano allo stesso ritmo. La correlazione dei processi di versare lo stesso bicchiere d'acqua alla stessa velocità è del 100%. Ma in realtà non c'è alcuna correlazione tra questi processi.
Una persona inizia a versare un bicchiere d'acqua, allo stesso tempo un'altra persona nell'altro emisfero inizia a versare lo stesso bicchiere d'acqua. Lo versano allo stesso ritmo. La correlazione dei processi di versare lo stesso bicchiere d'acqua alla stessa velocità è del 100%. Ma in realtà non c'è alcuna correlazione tra questi processi.
Leggilo di nuovo - riguarda i mercati finanziari. E solo su di loro.
Una persona inizia a versare un bicchiere d'acqua, allo stesso tempo un'altra persona nell'altro emisfero inizia a versare lo stesso bicchiere d'acqua. Lo versano allo stesso ritmo. La correlazione dei processi di versare lo stesso bicchiere d'acqua alla stessa velocità è del 100%. Ma in realtà non c'è alcuna correlazione tra questi processi.
A proposito, c'è.
Entrambi i processi hanno una relazione funzionale - entrambi i processi sono descritti dalla stessa legge fisica. Devo darti un link?
È un caso raro in cui la correlazione di due attivi è costante (e uguale a zero, per esempio). Di solito le attività di mercato cambiano i loro "modi di funzionamento", periodi di alta correlazione sono seguiti da periodi di bassa correlazione, ecc.
Naturalmente, tutto è entro limiti ragionevoli. Ma l'idea, anche qui, è che stimare la correlazione senza analizzare la correlazione delle attività è poco utile. In generale, la valutazione è necessaria quando ci sono molti strumenti, con la valutazione selezioniamo quelli che si adattano alle caratteristiche, e poi con l'analisi eliminiamo quelli che non ci servono.
E quando ci sono pochi strumenti, la stima è di solito la conferma dell'analisi. E se ci sono discrepanze, significa che è necessario ricontrollare l'analisi di correlazione delle attività.
Una persona inizia a versare un bicchiere d'acqua, allo stesso tempo un'altra persona nell'altro emisfero inizia a versare lo stesso bicchiere d'acqua. Lo versano allo stesso ritmo. La correlazione dei processi di versare lo stesso bicchiere d'acqua alla stessa velocità è del 100%. Ma in realtà non c'è alcuna correlazione tra questi processi.
studiare la correlazione di eventi rari? Potenza degna di un premio nobel! Seriamente, un premio è stato dato per le collisioni in piccoli campioni (ho capito bene a memoria?)
Se queste due persone iniziassero a versare acqua ogni giorno, per esempio per un anno, e colpissero spesso gli stessi momenti e volumi, ci sarebbe una correlazione tra loro. E forse anche l'amore :-)