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Solo un rapido sguardo a come i parametri (coefficienti e varianza dei residui) di questa relazione molto lineare cambiano nel tempo. Probabilmente, possiamo parlare del fatto dello scorrimento solo se la correlazione e la varianza sono approssimativamente costanti, e lo spostamento fluttua dolcemente intorno a qualche valore medio. Di conseguenza, si può tentare di utilizzare i parametri di questa fluttuazione per costruire una TC)
Tutto questo è vero. La questione è cosa prendere esattamente come slittamento tra le due serie. Per esempio, c'è l'opinione tradizionale che la lunghezza della perpendicolare alla linea di regressione. Ma non credo che questo sia il modo giusto per farlo. Perché dà uno spread non in relazione ai valori precedenti, ma in relazione al loro punto medio. Perde una sostanza come "asimmetria" dello scorrimento, che è quello che vorrei sentire.
Non so nemmeno se si può pensare a una perpendicolare come a un vettore di due componenti) Sono ovviamente proporzionali alla lunghezza, ma con coefficienti diversi.
Ma credo di non aver capito il punto. Forse si tratta di tenere traccia di una possibile violazione della condizione di relazione lineare (disaccoppiamento del modello) in ogni momento? Se c'è sempre la certezza che la relazione è conservata e invariata, allora qualsiasi misura di discontinuità dovrebbe (idealmente) essere espressa in termini di lunghezza perpendicolare e coefficienti di regressione.
Mi chiedo cosa succede se gli errori ei sono rumore bianco con la distribuzione di Alexei Nikolaev.
Pertanto, è necessario studiare la struttura dei residui della regressione. In effetti, la metà dell'econometria si occupa di questo)
Per ragioni abbastanza oggettive. Un portafoglio fisso funziona solo sul momento, su nuovi dati tutto si rompe senza le giuste competenze.
Con la SM e la TV, bisogna stare attenti a volte. A volte può mostrare uno schema dove non ce n'è affatto.
Con la SM e la TV, bisogna stare attenti a volte. A volte può mostrare un modello dove non c'è alcun modello.
Non preoccupatevi di MS e TV - l'effetto di falsa correlazione è stato studiato da tempo, ci sono test appropriati e algoritmi di convalida.