Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 3

 
Andrei Trukhanovich:

l'unico modo normale per testare una strategia sulla storia diventa improvvisamente "intrinsecamente impraticabile" quando la si mette dentro un EA? )

ok

in qualsiasi programma di apprendimento automatico è possibile dividerlo per 100500 falli e ancora finire con spazzatura

 

Se il TS non è in grado di adattarsi a uno spread costantemente negativo, allora l'auto-ottimizzazione dovrebbe aiutare - il TS dovrebbe diventare redditizio.

Se l'auto-ottimizzazione quando lo spread è negativo non aiuta, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel TS.

 

Come spiegarlo... con un modello che cambia monotonamente, l'auto-ottimizzazione funziona. Per esempio, se una linea retta sotto una pendenza cresce e per il TS avete solo bisogno di aggiornare i dati (parametri), ricalcolare per i nuovi valori, e tutto quel genere di cose

nel mercato è un gioco di indovinelli in qualsiasi combinazione, perché i modelli cambiano a passi da gigante e in modo drammatico

e se hai trovato un periodo di auto-ottimizzazione, significa che hai trovato dei cicli per correggere i parametri e non hai più bisogno di un auto-ottimizzatore

l'auto-ottimizzazione è l'equivalente di una media mobile

 
Maxim Dmitrievsky:

che i modelli cambiano a passi da gigante e in modi drammatici

Le sovratensioni non sono così male come la loro frequenza. Cioè, devi fare più soldi sul tratto tranquillo di quanti ne perdi sui picchi. E per questo è necessario che il tratto tranquillo sia relativamente lungo. La capacità di spremere un profitto dalla parte tranquilla è in gran parte il merito dell'auto-ottimizzazione.

I segmenti tranquilli sono spesso assenti. Oppure sono tranquilli su una scala temporale diversa.

 
fxsaber:

Se il TS non è in grado di adattarsi a uno spread costantemente negativo, allora l'auto-ottimizzazione dovrebbe aiutare - il TS dovrebbe diventare redditizio.

Se l'auto-ottimizzazione quando lo spread è negativo non aiuta, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel TS.

Il tuo sistema ha regolato gli spread negativi
 
Maxim Dmitrievsky:

Come spiegare è...

Prima di tutto, capite cosa volete spiegare.

 
Maxim Dmitrievsky:

L'auto-ottimizzazione è analoga a una media mobile

Sì, fa parte del TS. La differenza rispetto all'EMA è che non si può cambiare affatto il codice del TS per permettere l'auto-ottimizzazione. Cioè è un blocco indipendente di TS. Approssimativamente come molti moduli MM.

 
Vladimir Baskakov:
Il tuo sistema regola gli spreads negativi

Non so cosa intendi. Cerco di fare in modo che l'ottimizzazione del TS su uno spread negativo dia il giusto risultato.

 
Andrei Trukhanovich:

è normale capire prima ciò che si vuole spiegare.

Sto dicendo che l'auto-ottimizzazione non è necessaria nella fase di trading. In qualche modo può essere necessario per la ricerca dei parametri

 
fxsaber:

Le sovratensioni non sono così male come la loro frequenza. Cioè, dovete guadagnare di più nel tratto tranquillo di quanto perdete nell'impennata. E per farlo, è necessario che il periodo di calma sia relativamente lungo. La capacità di spremere un profitto dalla parte tranquilla è in gran parte il merito dell'auto-ottimizzazione.

I segmenti tranquilli sono spesso assenti. Oppure sono tranquilli su una scala temporale diversa.

Capisco, è come aspettarsi che i castelli di sabbia siano stabili, senza sapere di che tipo di sabbia sono fatti e quando cadranno tutti a pezzi. l'inferno fuori di esso :)