MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 69

 
fxsaber:

Probabilmente hai 10 TC identici. Allora i numeri di TC nell'insieme dovrebbero essere in ordine crescente.

No, non ci capiamo, aprirò un topic con un esempio nel codice più tardi, allora il problema sarà più chiaramente visibile

 
Edgar Akhmadeev:

Si è rivelato essere anche peggio. La funzione FrameInputs fallisce (4001, unexpected internal error).

Mi sono convinto che non è il numero di parametri, ma il numero di varianti di enumerazione.

Dovremo sovraccaricare l'ottimizzazione. Questo rende la genetica meno utile.

Abbiamo corretto iFrameInput per la genetica "grande".

Grazie per il messaggio

 

Se l'ora del server di trading ha superato la mezzanotte e l'ora locale no. Allora non è possibile eseguire le ultime 24 ore nel Tester.

Per esempio, ora su un server di trading 00:20 del giorno successivo. Ma sul mio computer sono le 23:20. Il tester si rifiuta di eseguire i tick del giorno precedente.

Si prega di consentire in tali situazioni, backtest per le ultime 24 ore dal tempo del server.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 015.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ho notato da molto tempo che il valore di Drawdown di alcune stringhe di ottimizzazione genetica nel clod, non corrisponde al valore di Drawdown del singolo test per le stesse stringhe.

Alcuni lo fanno e altri no.

Bisogna guardare MaxDrawDown, non Relative

 
Andrey Khatimlianskii:

Dovresti guardare MaxDrawDown, non Relative

Tutto questo perché non dice che tipo di Drawdown è.

Apparentemente èEquity Drawdown Maximal:

Questo equivoco deriva dal fatto che dopo l'ottimizzazione scelgo quello con il massimo profitto, ma con il minimo prelievo di fondi, rispetto al saldo attuale.

Nel tester il drawdown relativo è sempre maggiore o uguale al drawdown massimo.

Poiché il mio lotto minimo per aprire un ordine dipende dalla dimensione del saldo e viene determinato automaticamente, questo solleva la domanda:

Come faccio a scegliere il lotto massimo di apertura dell'ordine al quale il drawdown relativo è uguale al drawdown massimo? Questo naturalmente dipende anche dalla strategia scelta.


Ecco un'interessante statistica di test singoli su zecche reali, con un deposito di 5000, dall'inizio dell'anno.

Ci sono diversi lotti minimi per aprire un ordine con 5000 di deposito.


Sarebbe meglio se il drawdown relativo per mezzo fosse aggiunto alla tabella di ottimizzazione.

 

I log nel tester quando si esegue un singolo passaggio è... beh, non per essere sarcastico - questa è solo una presa in giro

il singolo passaggio dura 2 secondi, alla fine del passaggio mostro un paio di righe di informazioni sul servizio in OnTester()

allora ho bisogno di iniziare il prossimo passaggio, ma no, aspetto 2-3 secondi fino a quando l'intero registro viene stampato per leggere le mie informazioni

il fatto che un singolo passaggio del tester richiede 2 Mb.... educatamente in silenzio - chi guarderà 2 MB di informazioni sulle transazioni? - Sì, può essere necessario, ma penso che dovrebbe essere un'opzione aggiuntiva, non una permanente come ora

come sai, se sei uno sviluppatore, fai in modo che il menu contestuale della scheda "Mostra ordini" sia spuntato e rimuovi l'opzione per visualizzare tutto tranne gli ordini - lo chiediamo da anni,

Se vogliamo vedere solo le informazioni sull'inizio e la fine di un test nel log - sarebbe molto comodo analizzare la strategia in base al log (potremmo dividere ogni test per la linea "_______________"), sarebbe bello!

 
Igor Makanu:

sarebbe separare ogni test con una linea "_______________".

Secondo.

 
fxsaber:

Sono d'accordo.

Mm-hmm,

Se sai come usarlo, puoi cliccare una dozzina di passaggi singoli e poi analizzare o analizzare il log senza guardare il grafico e le schede di backtest per selezionare i TC necessari

 

fatto una ricerca automatica di un portafoglio TS, bisogna guardare la scheda "Grafico" del tester .... sarebbe OK, ma abbiamo bisogno di guardare circa 10 000 immagini "Graph"

hanno bisogno della capacità di salvare un tester di una tale funzione di programmazione

ZS: questa opzione c'è e non l'ho trovata? - In caso contrario, sarei grato per un'opzione personalizzata per generare tali grafici

 
Igor Makanu:

fatto una ricerca automatica di un portafoglio TS, bisogna guardare la scheda "Grafico" del tester .... sarebbe OK, ma abbiamo bisogno di guardare circa 10 000 immagini "Graph"

hanno bisogno della capacità di salvare un tester di una tale funzione di programmazione

ZS: questa opzione c'è e non l'ho trovata? - se no, sarebbe grato per una capacità personalizzata di generare tali grafici

In generale, nulla impedisce di generarlo da soli dalle transazioni alla fine del test, ma la funzione regolare sarà certamente più conveniente.