Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 72

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Roman Shiredchenko:

Questo è divertente :-)

Qualcosa su cui riflettere

Nel contenitore m_all_strategies potete mettere migliaia di varianti di strategie suggerite, potete anche aggiungere tutte le strategie conosciute con diversi parametri

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Per riassumere, tutto avviene come si fa di solito, basta accendere questo TS adattivo con qualche automatismo di serie A, e l'uscita è una grana

Quando spegnerlo e ricaricarlo per il prossimo dipende interamente da te...:-)

È così che faccio io!

Inoltre, come ho già detto, ora sto preparando un progetto condiviso, in cui renderò disponibile un contenitore come m_all_strategies, che fornirà un'interfaccia a qualsiasi TC della Lega:

/*
CEALeagueTradeSysemI - интерфейс,
предоставляющий функции для работы с библиотекой Лиги ТС
*/

class CEALeagueTradeSysemI
{
public:
   // Виртуальные функции-обработчики событий. 
   
   virtual int    TradeSystemOnInit()= 0;
   virtual void   TradeSystemOnDeinit(const int iReason) = 0;
   virtual void   TradeSystemOnTick() = 0; 
};

Nel gestore OnInit() dell'EA, ognuno richiede questa interfaccia e chiama la funzione TradeSysemOnInit().

Dopo di che nel gestore OnTick() basta chiamare la funzione TradeSystemOnTick() dell'interfaccia ottenuta, e nel gestore OnDeinit() - la funzione TradeSystemOnDeinit().

Questo è tutto! Il sistema della Lega funzionerà!

A proposito, ecco la differenza tra questo approccio e quello di Peter Konov - l'utente ha accesso solo a ciò di cui ha bisogno in questo momento. Nessuna funzione globale, nessun valore extra, nessuna caratteristica extra! Solo ciò che è necessario per l'Expert Advisor - tre gestori. E puramente virtuale - non c'è nemmeno bisogno di guardare dentro la funzione.

Con questo approccio, è molto più difficile confondere le cose che con un array globale e un numero enorme di variabili e parametri.

 
Vladimir Baskakov:
Un compito difficile con un finale imprevedibile

Nessuno ha detto che sarebbe stato facile.

Se vi capita di scoprire un'opportunità di fare soldi nel trading che non sia difficile, e con un finale garantito, fate un fischio, e parteciperò anch'io.

 

Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TS per equilibrio:

Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:

I migliori 20 per qualità commerciale:

I migliori 5 grafici per qualità del commercio:

Riassumiamo i risultati della scorsa settimana.

Il primo posto è occupato da TS 242620 - si ribalta sulla barra "impulso" in direzione della tendenza, determinata dall'attraversamento della barra di prezzo e di scorrimento su EURAUD. Il sistema è nuovo nel rating, ha appena completato 10 operazioni minime ed è entrato immediatamente in quello superiore. Molto probabilmente, è solo una fortuna casuale associata ai forti movimenti dell'ultima settimana. D'altra parte, non è un sistema RTS, quindi, vediamo come si comporterà ulteriormente.

Al secondo posto c'è il vincitore della settimana scorsa, TC 642952 - entrata con ordine limite sui picchi a zigzag con un TP in coda su AUDCAD. Il sistema ha fatto tre scambi la scorsa settimana, riducendo leggermente la qualità del trading, che rimane molto alta.

Il terzo posto è occupato da TS 543350 - ribalta su una barra "d'impulso" contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e della barra di scorrimento su CADCHF. Il sistema non ha fatto un solo scambio la scorsa settimana, riducendo leggermente la qualità del commercio, ma non era al quarto, ma al terzo posto.

Il quarto posto è occupato da TS 640150 - entrata su barra "impulsiva" contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e dalla barra scorrevole con TP di traino su EURUSD. Il sistema ha leggermente ridotto la qualità del commercio, ed è un partecipante di lunga data del rating. L'unica cosa che mi impedisce di raccomandarlo è il sistema di TP trailing, che significa una maggiore volatilità.

L'ultimo nella top five è TS 740142 - entrata con ordini stop sui picchi a zigzag con TP trailing su EURUAD - il sistema è anche un partecipante di lunga data, la scorsa settimana ha leggermente ridotto la qualità del trade, che, tuttavia, rimane molto alta.

 
Georgiy Merts:

Nessuno ha detto che sarebbe stato facile.

Se vi capita di scoprire un'opportunità per fare soldi nel trading che non è difficile, e con un finale garantito - fischio, per favore fatelo, parteciperò anche io.

Sei ossessionato dalla lega.
 
Georgiy Merts:

Ecco come ho implementato il tutto!

...

ha letto attentamente l'articolo?

commentare la conclusione:

"In questo articolo, abbiamo considerato una variante di implementazione di un sistema adattivo composto da più strategie, ognuna delle quali esegue i propri trade "virtuali". Il trading reale avviene secondo i segnali della strategia che è attualmente la più redditizia".

"------------------------------------

In conclusione, tutto accade come al solito con voi, solo dai trade demo includete questo TS adattivo con le macchine della lega più alta caricate in esso, nell'output abbiamo un trade conTS 442420 (dalla vostra prima immagine) - in relazione a questa condizionem_virtual_equity-m_initial_balance (dall'articolo), sempre che non ci siano trade aperti.

Se ho capito bene l'articolo, la linea rossa è l'equilibrio di trading del modello adattivo BEST , il resto del TS sta facendo trading virtuale.

Se è così, perché non prendi e inserisci il tuo TS della top league in questo EA adattivo?

 
Roman Shiredchenko:

Se ho capito bene l'articolo, la linea rossa è il bilancio del trading sul modello adattivo BEST , il resto del TS sta facendo trading virtuale.

Se è così, perché non vai avanti e inserisci il tuo TS di serie A in quell'EA adattivo?

Ho studiato quell'articolo molto attentamente quando nessuno usava MT5 e proprio le idee di lì, in non piccola parte, hanno formato la base della Lega. E la commutazione tra i TS è stata eseguita utilizzando il metodo suggerito.

Ma guardate la Fig. 4 - nonostante la disconnessione dei sistemi, il risultato complessivo è stato negativo. E in generale - questo grafico rosso in grassetto - mi ricorda molto i risultati di quei TS che ho selezionato per la Lega nel mio account privato.

Era alla ricerca di un algoritmo di commutazione migliorato - sono passato prima dall'uso di semplici valori di "profitto" o "recupero" a una valutazione complessa, che ho chiamato "qualità". Ma questa transizione ha solo "smussato" il quadro, ma non l'ha cambiato fondamentalmente - la qualità del trading è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo scambio. Altrettanto (o forse ancora più importante) è la condizione di stabilità del TC. Questo è il problema che sto affrontando attualmente.

 
Georgiy Merts:

Ho studiato attentamente questo articolo quando nessuno usava MT5, ed è da lì che le idee, in larga misura, hanno formato la base della Lega. E passavo da un TS all'altro secondo la metodologia suggerita.

Ma guardate la Fig. 4 - nonostante la disconnessione dei sistemi, il risultato complessivo è stato negativo. E in generale - questo grafico rosso in grassetto - mi ricorda molto i risultati di quei TS, che ho selezionato per la Lega nel mio account privato.

Esattamente alla ricerca di un algoritmo di commutazione migliorato - sono passato prima dall'uso di semplici valori di "profitto" o "recupero" a una valutazione complessa, che ho chiamato "qualità". Ma questa transizione ha solo "smussato" il quadro, ma non l'ha cambiato fondamentalmente - la qualità del trading è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo scambio. Altrettanto (o forse ancora più importante) è la condizione di stabilità del TC. Questo è il problema che sto affrontando attualmente.

Senza dubbio, l' ho visto:

" Figura 4: Intervallo di tempo in cui la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie

Dall'inizio di gennaio 2010 la strategia MA_3 (blu) ha guadagnato più soldi, la strategia adattiva (rossa) ha seguito i suoi segnali. Tra l'8 e il 20 gennaio, tutte le strategie di trading in questione erano in deficit, quindi la strategia adattiva non ha aperto nessuna nuova posizione di trading".


Risposta: a giudicare dalla prima immagine di questa pagina del ramo, c'è chiaramente un modello di trading adattivo di profitto qui...


Si prega di commentare. :-)

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Georgiy Merts:

...

Era alla ricerca di un algoritmo di commutazione migliorato - sono passato prima dall'uso di semplici valori di "profitto" o "rimbalzo" a una valutazione complessa, che ho chiamato "qualità". Ma questa transizione ha solo "smussato" il quadro, ma non l'ha cambiato fondamentalmente - la qualità del trading è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo scambio. Altrettanto (o forse ancora più importante) è la condizione di stabilità del TC. Questo è il problema che sto affrontando attualmente.

Vedo, meglio guardare le figure 2 e 3 - sul nuovo livello... come tutto è stato splendidamente scambiato lì da gennaio ad agosto 2010... - sulla condizione equity_nast - balance_starting di tutti i TS scambiati virtualmente.

Questo sì che è un livello... Cosa vi impedisce di usare l'attuale TS di primo livello in questo robot adattivo? (una volta hai scritto che alcuni TS convenzionali della lega per mezzo anno sono andati esattamente e solo in profitto) È una cattiva scelta per il commercio attuale il modello MIGLIORE di Major League TS?

Sì, certamente dovrà lavorare (soprattutto come si scrive non ci sono molti TS di base, poi moltiplicato per i simboli 24 alla fine 672), aggiungere al robot adattivo strascico, sostituire le loro condizioni di prezzo attraversamento MA e il secondo TS di attraversamento linea stocastica - loro TS, fermate, perdite, TP - ci ecc

Non ne vale la pena - al nuovo livello di sviluppo?

è male? (naturalmente, senza le pugnalate alle spalle di un OC di cucina).


Inoltre, Fig. 5 и 6

Questo permette di astrarre dalla logica delle strategie: se una strategia è efficace, non importa come o perché funziona. L'approccio adattivo utilizza un solo criterio per il successo di una strategia: la sua efficienza.

- Anche lì, si possono usare pullback e rotture e rimbalzi nelle basi... - Lo spettro è coperto. La questione è di caricare il tuo TS in questo adattativo e andare!

 
Roman Shiredchenko:

- Anche lì, si usano le opzioni di base di pullback e breakdown e rimbalzi... - lo spettro è coperto. La questione è caricare il tuo TS in questo adattativo e andare!

Hai ragione su quello che dici.

Ma, semplicemente "passare alla migliore" strategia non è sufficiente. Anche le migliori strategie hanno il tempo di subire drawdown significativi prima di cambiare strategia. Pertanto, oltre a valutare la qualità del commercio, abbiamo bisogno di un altro parametro - valutazione della stabilità. Ed è qui che le cose sono abbastanza tristi finora.

E la commutazione automatica... Potrei anche farlo implementare nella struttura della Lega. Ma prima dobbiamo formare una metodologia chiara per questo cambio.

 

Ho alcuni conflitti interni quando ho messo la lega TC in Shared Project, e quando l'ho trasferita, devo aver fatto qualche errore. Quindi non posso ancora postare questo progetto, sono in fase di correzione.

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