Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 70
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Qui, tra i TS che hanno richiesto una riottimizzazione - ce n'è uno piuttosto promettente che andrà dritto alla divisione superiore.
TS 242250 - EMATrendSAR su GBPJPY. La storia di due anni mostra una qualità del 97%, la stima della stabilità sperimentale è addirittura del 47% (che è molto, solo uno su cento di TC ha una stabilità superiore al 40%).
Il sistema ha un fattore di profitto 2,2, il recupero è 9,1 all'anno. È vero, la coda massima di SL è un po' lunga - 5, e il massimo drawdown del prezzo è quasi 8 mila punti a tre cifre. Ma vediamo come si comporterà.
Sono ancora a favore dell'automazione al 100%. Non capisco come li riottimizzi, manualmente? Allora non va bene.
Metà. Uno script speciale seleziona i sistemi che richiedono la riottimizzazione e prepara i file di installazione. Poi un altro script esegue tutti i sistemi attraverso l'ottimizzatore. Il terzo script seleziona i migliori passaggi in base ai risultati dell'ottimizzazione, e prepara i file con le procedure di tuning per i sistemi. Questi testi vengono trasferiti alle classi di TC (non mi fido ancora dell'automa completo, e qui controllo completamente il processo), poi il modulo eseguibile viene ricompilato, aggiornato su UPU, e il giorno dopo il processo si ripete.
Metà. Uno script speciale seleziona i sistemi che richiedono la sovraottimizzazione e prepara i file di installazione. Successivamente, un altro script esegue tutti i sistemi attraverso l'ottimizzatore. Il terzo script seleziona i migliori passaggi in base ai risultati dell'ottimizzazione, e prepara i file con il testo delle procedure di tuning del sistema. Questi testi vengono trasferiti alle classi di TC (non mi fido ancora dell'automa completo, e qui controllo completamente il processo), poi il modulo eseguibile viene ricompilato, aggiornato su UPU, e il giorno dopo il processo si ripete.
1. destinato a selezionare automaticamente i migliori sistemi e a fare trading su di essi. Anche nel tester.
2. Facciamo trading su tutti i sistemi XXX virtualmente, valutiamo gli indicatori, ne selezioniamo alcuni da portare sul reale, e i loro trade vengono aperti per davvero.
Se non volete preoccuparvi dell'ambiente virtuale (anche se c'è un fxsaber già pronto), potete scambiare 0,01 lotti per le statistiche e 1,00 per i risultati.
E non ci sarà bisogno di sedersi e guardare la demo, tutto diventerà chiaro in una volta.
1. qui per questi TS - forse. Anche se non sempre "selezione automatica dei migliori sistemi e il commercio su di loro". Ci sono alcune medie dei parametri di TS, la scelta dei quali, forse, non è così facile da programmare, dobbiamo guardare ogni valore "medio" del parametro e a tutti i valori selezionati "medio" dei parametri sulla storia, e con questo approccio non sarà solo "selezione automatica dei migliori sistemi e il commercio su di loro", penso più affidabile, che.
2. assolutamente corretto. Totalmente d'accordo. Anch'io sarò infastidito da un simile approccio. La TS non è ancora pronta per un tale test...
Dal 2016... :-) non è tutto scritto, anche se non c'è niente di particolarmente complicato. Non ho tempo, la preoccupazione per il pane quotidiano e altri sviluppi di TC non permettono di impegnarsi in una creatività sfrenata in questa direzione.
Oh, Andrei.... Perché stai calpestando il mio punto dolente...
Scegliere i migliori sistemi è l'ultima questione irrisolta. Prendere "puramente il meglio" - come si scopre, non si può. Prendi il sistema più performante e bang, smette di funzionare. Anche se, sembra essere stato testato e ha già mostrato più di una dozzina di accordi di successo sulla demo... Ma, la sostenibilità, si scopre, non c'è... Per questo, quando guardo i grafici, li confronto e stimo la loro lavorabilità. E come risultato, l'installazione di sistemi sul reale, ho finora più intuitivo che formale. Come codificarlo?
E riguardo all'ambiente virtuale - che senso ha usare un computer potente (ne ho solo uno), se posso mettere tutti i sistemi in demo, e, come giustamente suggerisci - "scambiare 0,01 lotti per le statistiche"? Questo è quello che faccio. Ho un vecchio computer in soffitta con due terminali, e su di esso lavorano le divisioni medie e inferiori della TC League. La divisione superiore - sta sull'UPU (abbiamo spesso le luci spente, quindi devo usarlo per la divisione superiore).
Infatti, la mia lega TC è un "ambiente virtuale" dove sto costantemente testando sistemi in modalità automatica. Tutto è già impostato qui, e anche la procedura di reinstallazione in caso di parametri di prova è standard e di routine.
La questione rimane proprio la selezione di quelli più sostenibili. Il parametro "qualità" mi piace molto, sono riuscito a formalizzarlo. Ma il parametro "stabilità" è fuori dalla mia portata. È quello su cui sto lavorando di più al momento.
:-) Dopo il test e la selezione dei parametri in termini di valori - vai direttamente al sistema reale e inizia a combattere. Li metti dal demo al reale, in ritardo, così in ritardo che è ora di toglierli dalla macchina reale e resettare i valori dei parametri...
Il tempo reale è il 20%-30% del test, ovviamente, con un campione ragionevole di trade e tempo di test.
IMHO, questo approccio non è corretto:"Fino a questa data - c'è un test di due anni, un anno - indietro, un anno - avanti. Dopo questa data - TS è impostato su demo, e il risultato dei migliori sistemi demo che pubblico" da pagina. 62.
Questa non è la risposta alla mia domanda.
Avete bisogno di un algoritmo di selezione del sistema per lavorare nel tester. E per metterlo alla prova. Non c'è affatto bisogno di demo, una perdita di tempo.
Questo è bello e profondo... :-)
Non sono ancora arrivato a quella pagina del ramo... perché io stesso ho un approccio diverso al trading...
Lo faccio. Ma il fiore di pietra non esce...
La prossima cosa è chiara, e la Lega può benissimo selezionare i migliori TC direttamente nel tester (o con l'aiuto di script e del tester). Ma, prima di tutto, prima di stipare l'algoritmo di selezione nel tester - dovrebbe essere inventato! Cioè, almeno per qualcosa da "prendere". Possiamo selezionare i migliori in modo che nel tester possiamo controllare se abbiamo selezionato i sistemi con l'aiuto di questo algoritmo e quindi se funzionano stabilmente. Noi non ce l'abbiamo!
Così, quando preparerò la Lega per i progetti condivisi, inizierò a sperimentare di nuovo questo algoritmo di selezione.
E su "non hai bisogno di una demo" - non sono d'accordo. La demo è necessaria per vedere la stabilità del sistema. Per assicurarsi che il sistema abbia funzionato nel tester e continui a funzionare.
Per favore, non contare per sollevare le ossa dalla tomba. Date un'occhiata ai link di Robert Pardo. Ci spiega tutto sull'ottimizzazione e tutto il resto.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Quello che serve non è una dimostrazione, ma un algoritmo o un approccio (chiamatelo come volete) per scegliere i valori medi dei parametri da set dati dopo il processo di ottimizzazione.
:-) Dopo il test e la selezione dei parametri, in termini di loro valori - immediatamente al reale e in battaglia. Li hai messi dalla demo alla reale, in ritardo, così tardi che è il momento di toglierli dalla reale e di riadottare i valori dei parametri...
Il tempo reale è il 20%-30% del test, ovviamente, con un campione ragionevole di trade e tempo di test.
IMHO, questo approccio non è corretto:"Fino a questa data - c'è un test di due anni, un anno - indietro, un anno - avanti. Dopo questa data - TS è impostato su demo, e il risultato dei migliori sistemi demo che pubblico" da pagina. 62.
Il conto demo non è più necessario per "ulteriori test del TS". (anche se anche questo gioca un ruolo). Lo scopo principale del conto demo - è il "TS pool", l'esistenza costante dei sistemi che mostrano una buona storia di trading.
Per quanto riguarda il "tempo di funzionamento su un conto reale il 20% del test" - questa è un'arma a doppio taglio, perché significa che dopo i due anni di test il tempo di funzionamento di TS è fino a cinque mesi, e se aggiungiamo al test di due anni un test di sei mesi sulla demo - allora abbiamo un tempo di funzionamento di TS fino a sette mesi - che è molto più lungo.
Realisticamente, il conto demo - non cambia nulla, beh, non avrò un conto demo, lo metterò solo sul reale - e la domanda rimane la stessa, che cosa di centinaia di TS top division per mettere?
Per favore, non contate di far risorgere le ossa dalla tomba. Guarda i link di Robert Pardo. Ha coperto tutta l'ottimizzazione e tutto il resto.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Non avete bisogno di un demo, ma di un algoritmo o approccio (chiamatelo come volete) per selezionare i valori medi dei parametri dai set proposti dopo il processo di ottimizzazione.
Chi potrebbe sostenere che è necessario un algoritmo o un approccio. Ecco, sto cercando di risolverlo (basandomi anche sulle raccomandazioni di Pardo). E ho bisogno di una demo proprio per questo scopo, in modo da non dover ri-ottimizzare un mucchio di sistemi ogni volta, ma prendere quelli che funzionano per un po' di tempo in una volta sola.
1. Il conto demo non è più necessario per il "controllo aggiuntivo del TS" (anche se questo gioca un ruolo). (anche se anche questo gioca un ruolo). Lo scopo principale di un conto demo è il "TS pool", l'esistenza continua di sistemi che mostrano una buona storia di trading .
2. A proposito del "tempo di funzionamento su un conto reale il 20% del test" - questa è un'arma a doppio taglio, perché significa che dopo i due anni di test il tempo di funzionamento di TS è fino a cinque mesi, e se un test di due anni e c'è anche un test di sei mesi sulla demo - abbiamo già tempo di funzionamento di TS fino a sette mesi - che è molto più lungo.
3. Davvero avere un conto demo - non cambia nulla, beh, non avrà un conto demo, metterò immediatamente sul reale - e la domanda rimane la stessa, che cosa di centinaia di Top Division TS per mettere?
1. Capisco. come ho capito avete tutto caricato lì e i fondi totali sono in deficit.
2. non è così, il tempo di ottimizzazione è di 2 anni. il tempo di esecuzione della CU è fino a 5 mesi. Poi non è mezzo anno demo test, poi - già scambiato, tutti i test sono finiti.
"E c'è un test semestrale sulla demo - poi abbiamo già il tempo di funzionamento del TS fino a sette mesi - che è notevolmente più lungo". - No, bisogna ricalibrare i parametri per mantenere il mercato aggiornato. È meglio averli adattivi, come dal valore di APR...
Р. Pardo non è un guru da solo, ma sulla base di altre fonti, e anche delle discussioni sul forum mcl4 tale approccio è stato preso in considerazione:
devi decidere i valori dei migliori parametri del modello se stai ottimizzando i parametri usando un algoritmo genetico.
Qui ho preso il modello migliore perché è un'enumerazione completa dei valori dei parametri.
Per esempio, Ottimizzazione - 4 anni. Test in avanti 0,5 anni. 0,5 anni di 4 è il 12,5%.
Poi, quando l'ALGORITMO specifico seleziona i parametri per il miglior "modello", la fine dell'analisi in avanti di un certo numero di ottimizzazioni, dopo la prossima ottimizzazione (estrema), come nel tuo caso, per 2 anni, non è un test in avanti in un trimestre, ma già il commercio, sia sul reale o demo, se le differenze in tali sistemi come si ha poco su quale conto di commercio.
3. devi decidere ... :-) (Avere un pensiero - scriverò il mio IMHO, un po 'più tardi ...)