Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 232
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E cosa otterrà?
L'obiettivo è di trovare sistemi che corrispondano al mercato reale attuale, non di simulare il comportamento di questo o quell'algoritmo MM!
Sono sicuro che non importa quale algoritmo comune venga proposto - ci saranno sempre TC nella Lega che faranno soldi in queste condizioni. Ma non servirà a nulla, perché in realtà il mercato offrirà modelli di prezzo completamente diversi, e per trarne profitto - avrete bisogno di sistemi completamente diversi che funzionino in condizioni di questa MM sintetica.
E lo scopo di modellare tutto questo allora?
La Lega TC è solo un indicatore di "quali tipi di sistemi stanno lavorando su quale simbolo in questo momento". Non ci si dovrebbe aspettare molto di più.
Lo scopo dell'esperimento è provare la teoria. Se riformuliamo la legge di Murphy, essa spiega l'esperimento nel modo seguente: "se il modello trovato di ridistribuzione della liquidità sul mercato funziona in una demo, allora funzionerà sicuramente nel mondo reale").
Ma, è molto difficile pensare e implementare l'intero sistema, e certamente non pagherà.
Continua il campionato, George))
Lo scopo dell'esperimento è provare la teoria. Se riformuliamo la legge di Murphy, spiegherebbe l'esperimento come segue: "se il modello di ridistribuzione della liquidità trovato sul mercato funziona nella demo, allora funziona necessariamente nel mondo reale".
Il problema non è trovare il modello, ma la sua non stazionarietà.
È abbastanza realistico trovare un modello che descriva correttamente il mercato per qualche tempo. Tuttavia, non durerà a lungo. Il modello perde il suo significato. Dove abbiamo TUTTI i modelli possibili - non appena uno di essi smette di funzionare - il modello opposto inizia a funzionare. E se i modelli sono costantemente in funzione - possiamo vedere questo cambiamento.
Il problema non è trovare il modello, ma la sua non stazionarietà.
È abbastanza realistico trovare un modello che descriva correttamente il mercato per qualche tempo. Tuttavia, non durerà. Il modello perde il suo significato. Nel caso in cui abbiamo TUTTI i modelli possibili - non appena uno di essi smette di funzionare - il modello opposto inizia a funzionare. E se i modelli sono costantemente in funzione - possiamo vedere questo cambiamento.
Secondo la mia teoria, ci sono modelli di trading assolutamente stazionari nel mercato che generano profitti costanti. Sono utilizzati da partecipanti con MOLTA liquidità. L'essenza del loro modello è di essere controparti nel maggior numero possibile di scambi. Questo apre la "visibilità" del mercato.
Esempio: ho 100 milioni di dollari in deposito. Mi trovo in un mercato dove ci sono circa 1000 trader con depositi di 1000 dollari e che scambiano 1 lotto. Costruisco successivamente due posizioni - una per comprare (soddisfo gli ordini di vendita del mercato, cioè compro tanto quanto vendono) e l'altra per vendere (vendo tanto quanto vogliono comprare). In ogni momento conosco il numerodi posizioni di acquisto e di venditaaperte, perché sono la loro controparte. Gli accordi sono stati fatti con me. Questo significa che conosco l'esatta quantità di interesse aperto in ogni momento. Poi vedo che il numero delle mie posizioni di acquisto è superiore al numero delle mie posizioni di vendita. Significa che guadagnerò se il prezzo sale. Come salirà? Qualcuno deve soddisfare la mia richiesta. Devo continuare a comprare e assorbire l'offerta e il prezzo salirà. Spostandomi verso l'alto (assorbendo il volume dell'offerta), perdo le mie posizioni di vendita, ma ce ne sono meno di quelle di acquisto e, inoltre, mi sposterò di nuovo verso il basso dopo la chiusura delle posizioni di acquisto, quando le mie controparti chiudono in rosso e i loro soldi vanno a me. Questo è quello che faccio.
Questo modello (se è reale) è stazionario e sempre redditizio. Per una ragione: l'enorme liquidità fornisce la possibilità di manipolare il mercato con piccoli depositi. È la sproporzionata capacità finanziaria dei commercianti che può spiegare le statistiche 95/5. Ma è uno scenario di mercato che si "mangia da solo", perché una parte del mercato è completamente rovinata e inghiottita dall'altra.
Secondo la mia teoria, ci sono modelli di trading assolutamente stazionari nel mercato che generano profitti costanti. Sono utilizzati da partecipanti con MOLTA liquidità. L'essenza del loro modello è di essere controparti nel maggior numero possibile di scambi. Questo apre la "visibilità" del mercato.
Esempio: ho 100 milioni di dollari in deposito. Mi trovo in un mercato dove ci sono circa 1000 trader con depositi di 1000 dollari e che scambiano 1 lotto. Costruisco successivamente due posizioni - una per comprare (soddisfo gli ordini di vendita del mercato, cioè compro tanto quanto vendono) e l'altra per vendere (vendo tanto quanto vogliono comprare). In ogni momento conosco il numerodi posizioni di acquisto e di venditaaperte, perché sono la loro controparte. Gli accordi sono stati fatti con me. Questo significa che conosco l'esatta quantità di interesse aperto in ogni momento. Poi vedo che il numero delle mie posizioni di acquisto è superiore al numero delle mie posizioni di vendita. Significa che guadagnerò se il prezzo sale. Come salirà? Qualcuno deve soddisfare la mia richiesta. Devo continuare a comprare e assorbire l'offerta e il prezzo salirà. Spostandomi verso l'alto (assorbendo il volume dell'offerta), perdo le mie posizioni di vendita, ma ce ne sono meno di quelle di acquisto e, inoltre, mi sposterò di nuovo verso il basso dopo la chiusura delle posizioni di acquisto, quando le mie controparti chiudono in rosso e i loro soldi vanno a me. Questo è quello che faccio.
Questo modello (se è reale) è stazionario e sempre redditizio. Per una ragione: l'enorme liquidità fornisce la possibilità di manipolare il mercato con piccoli depositi. È la sproporzionata capacità finanziaria dei commercianti che può spiegare le statistiche 95/5. Ma è uno scenario di mercato che si "autoalimenta" perché una parte del mercato è completamente rovinata e inghiottita dall'altra.
Secondo la mia teoria, ci sono modelli di trading assolutamente stazionari nel mercato che generano profitti costanti. Sono utilizzati da partecipanti con MOLTA liquidità. L'essenza del loro modello è di essere controparti nel maggior numero possibile di scambi. Questo apre la "visibilità" del mercato.
Esempio: ho 100 milioni di dollari in deposito. Mi trovo in un mercato dove ci sono circa 1000 trader con depositi di 1000 dollari e che scambiano 1 lotto. Costruisco successivamente due posizioni - una per comprare (soddisfo gli ordini di vendita del mercato, cioè compro tanto quanto vendono) e l'altra per vendere (vendo tanto quanto vogliono comprare). In ogni momento conosco il numero di posizioni di acquisto e di vendita aperte, perché sono la loro controparte. Gli accordi sono stati fatti con me. Questo significa che conosco l'esatta quantità di interesse aperto in qualsiasi momento. Poi vedo che il numero delle mie posizioni di acquisto è superiore al numero delle mie posizioni di vendita. Significa che guadagnerò se il prezzo sale. Come salirà? Qualcuno deve soddisfare la mia richiesta. Devo continuare a comprare e assorbire l'offerta e il prezzo salirà. Spostandomi verso l'alto (assorbendo il volume dell'offerta), perdo le mie posizioni di vendita, ma ce ne sono meno di quelle di acquisto e, inoltre, mi sposterò di nuovo verso il basso dopo la chiusura delle posizioni di acquisto, quando le mie controparti chiudono in rosso e i loro soldi vanno a me. Questo è quello che faccio.
Questo modello (se è reale) è stazionario e sempre redditizio. Per una ragione: l'enorme liquidità fornisce la possibilità di manipolare il mercato con piccoli depositi. È la sproporzionata capacità finanziaria dei commercianti che può spiegare le statistiche 95/5. Ma è uno scenario di mercato che si "mangia da solo", perché una parte del mercato è completamente rovinata e inghiottita dall'altra.
In primo luogo, la stazionarietà del vostro modello è determinata dal fatto che avete la completezza dell'informazione. In altre parole, vedete il mercato come una partita a scacchi. Ed è l'essenza di una mappa.
In secondo luogo, anche se il vostro modello è stazionario, presuppone che le vostre risorse siano paragonabili a quelle di tutti gli altri partecipanti. E questo non è il caso nemmeno nel mercato azionario, dove la liquidità per alcune attività è molto limitata. Sul mercato del forex, con la sua enorme liquidità, non è realistico.
Che senso ha allora un modello così distaccato?
Peter, stai di nuovo cadendo nello stesso errore che hai fatto con la tua libreria grafica - hai bisogno di un'applicazione pratica delle tue teorie e librerie.
Vladimir Baskakov:
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
Le transazioni virtuali non spostano il prezzo reale. Comprate miliardi su una demo - il prezzo non si muoverà di un solo punto. È sorprendente che i commercianti moderni non lo capiscano.
...
George, rileggi attentamente il mio post. Non stai parlando di questo per niente.
Stai parlando di un modello di trading che genera profitti consistenti. Ho descritto le condizioni necessarie e la strategia per un tale modello.
Le transazioni virtuali non spostano il prezzo reale. Comprate miliardi su una demo - il prezzo non si muoverà di un solo punto. È incredibile che i commercianti moderni non lo capiscano.
Ecco!!! Finalmente ho sentito queste parole
Le transazioni virtuali non spostano il prezzo reale. Comprate miliardi su una demo - il prezzo non si muoverà di un solo punto. È sorprendente che i commercianti moderni non lo capiscano.
Non dobbiamo farlo. E come fai a sapere che ci sono 1000 trader nel mercato e che stanno facendo trading con i lotti?
Questo è un modello condizionale e situazionale.
Sono un miliardario con 100 milioni in un mercato di circa 1000 partecipanti, con un deposito di circa 1000 dollari. Ho descritto una strategia che mi permette di manipolare il mercato e giocare sempre in nero usando i miei milioni.