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Cercate 743642, 643550, 743942. La loro caratteristica distintiva è una DD molto piccola. Probabilmente, vale la pena di osservare più da vicino TC con basso DD, e anche con SL=1 coda.
Nel rapporto ci sono diversi TP con DD=0. Come dobbiamo interpretarlo? Non sono andati per niente in minus durante due anni di test?
Non confondere il rapporto di trading demo e i test storici.
Cosa c'era nella storia - ogni sistema scrive nel registro all'avvio.
E in queste tabelle ci sono il drawdown massimo e le perdite massime fissate nella demo.
Ovviamente, se non ci sono perdite, il drawdown è zero (purtroppo si calcola solo il saldo, è troppo difficile calcolare il capitale)
C'è 842241 nel rapporto "più vecchio" che ha un saldo di -89usd. Dato che è ancora in commercio, significa che le condizioni di controllo non sono ancora state soddisfatte?
Ci sono casi in cui l'ottimizzazione non riesce a trovare un singolo set di parametri di input redditizio e di conseguenza dobbiamo mettere un mago in perdita con qualità di trading inferiore a 0?
C'è 842241 nel rapporto "più vecchio" che ha un saldo di -89usd. Dato che è ancora in commercio, significa che le condizioni di controllo non sono ancora state soddisfatte?
Ci sono casi in cui l'ottimizzazione non riesce a trovare un unico set di parametri di input redditizio e di conseguenza dobbiamo mettere un mago in perdita con qualità di trading inferiore a 0?
Sì, sono casi molto rari (posso ricordarne circa cinque), ma si verificano.
Per TC 842241, nessuna condizione di controllo è stata ancora superata.Interessante esemplare 840352.
Ha una coda SL ammissibile di 34 !!! Lo slittamento consentito è 3,2
Anche se la qualità storica è del 74%, cioè Middle Division. Ma è già nella divisione inferiore.
E, attenzione, entrambi i sistemi sono "otto", trailing contro la tendenza, il che dimostra ancora una volta che il trailing è la tecnica più trend-following. Usarlo su un appartamento non è saggio.Interessante esemplare 840352.
Ha una coda SL ammissibile di 34 !!! L'allentamento consentito è 3,2
Anche se la qualità storica è del 74%, cioè divisione media. Ma è già nella divisione inferiore.
E, attenzione, entrambi i sistemi sono "otto", trailing contro la tendenza, il che dimostra ancora una volta che il trailing è la tecnica più trend-following. Non è saggio usarlo su un mercato piatto.Sì, ho notato molto tempo fa che non ci sono otto nei top. Possiamo concludere che gli otto sono poco promettenti per la realtà.
Ancora una volta tornerò al suggerimento di iniziare a raccogliere statistiche. Più o meno questo:
Tipo di TC (senza magik); simbolo; data di inizio dello scambio; data di fine dello scambio; durata; saldo massimo; saldo quando viene rimosso dallo scambio.
Ciao Joe! Come va, quanti milioni hai fatto? Mi è mancata la tua sandbox).
Davvero? Hai già rimesso il pavimento su M? E Dasha?
E riguardo al "guadagnato" - l'ho detto molte volte, uscirò dal crollo - solo allora potremo parlare di qualcosa. In questo momento il drawdown è -20%.
Davvero? Hai già rimesso il pavimento su M? E Dasha?
E per quanto riguarda il "guadagnato" - l'ho già detto molte volte, quando uscirò dal drawdown, solo allora potremo parlare di qualcosa. In questo momento il crollo è del 20%.
Oh, beh, va bene, un altro paio di anni e poi saremo in pareggio.
Questo dipende.
Una cosa non capisco. Perché preoccuparsi di un conto demo o addirittura di un conto reale quando hai un tester?
Non ho letto il thread prima (beh, forse solo quando è apparso per la prima volta) e ricordo i principi di base della costruzione del portafoglio, vale a dire - i risultati dei test in un certo periodo. Usa l'ottimizzazione in avanti e ottieni tutto quello che vuoi per mezzo anno di storia per ben più di cento anni. Quello che non mi piaceva all'inizio è 50-100 offerte per mezzo anno nei risultati di ottimizzazione. Secondo me, il numero di accordi dovrebbe essere più di 200 per considerarlo un set funzionante. E il mercato non dovrebbe cambiare molto. Per esempio, se 200 affari sono stati ottenuti dal 22 dicembre al 10 gennaio non considererò questi risultati.
fxsaber ha implementato uno strumento multitester per il lancio in batch di Expert Advisors in diversi timeframes. Voglio provare tutti i robot di trading in avanti in un giorno o una settimana e controllare i risultati. Sicuramente dovremo rivedere i criteri di ottimizzazione. Vale a dire, dobbiamo condurre test su periodi che non sono ottimizzati.
In particolare, fxsaber ha pubblicato un intero articolo dedicato all'uso delle sue ultime librerie, come le testiamo e cosa guardiamo. In questa fase stiamo lavorando insieme a fxsaber. Secondo il suo articolo c'è il monitoraggio del segnale sulla sua pagina, ma non partecipa alla valutazione -https://www.mql5.com/ru/signals/611810
E un altro account sulla mia pagina con esattamente lo stesso robot e le impostazioni -https://www.mql5.com/ru/signals/617703. Non consiglio di sottoscrivere il segnale senza consultarmi in privato.
Si può seguire ciò che otteniamo.