Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 299
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Ho diversi TC in alto con stop più piccoli di quello.
Non mi interessa il prezzo della mia Lega, non la sto vendendo e non la sto gestendo per voi.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque TS per saldo:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Top five TS chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Bene... Come sospettavo - la situazione nella parte superiore con l'introduzione del limite forzato di SL - è cambiata significativamente. (Ora nessuno dei 700 TS ha SL più del 140% del range giornaliero. ) In precedenza, la maggior parte dei TC aveva SL pari al 200%-300% del range giornaliero, e alcuni TC lo avevano più del 1000% del range giornaliero).
Di conseguenza, ora non ci sono "sei" in alto né in termini di qualità né di equilibrio!!!
Allo stesso tempo, la qualità media nella parte superiore è diminuita, e le classifiche sono diventate molto più "strane"...
Ma comunque, questi grafici "nervosi" sono, secondo me, migliori di quelli "lisci" che potrebbero "crollare" in qualsiasi momento.
Vediamo cosa succede dopo...
Bene... Come sospettavo - la situazione nella parte superiore con l'introduzione del limite forzato di SL - è cambiata significativamente. (Ora nessuno dei 700 TS ha SL più del 140% del range giornaliero. ) In precedenza, la maggior parte dei TC aveva SL pari al 200%-300% del range giornaliero, e alcuni TC lo avevano più del 1000% del range giornaliero).
Di conseguenza, ora non ci sono "sei" in alto né in termini di qualità né di equilibrio!!!
Allo stesso tempo, la qualità media nella parte superiore è diminuita, e le classifiche sono diventate molto più "strane"...
Ma comunque, questi grafici "nervosi" sono, secondo me, migliori di quelli "lisci" che potrebbero "crollare" in qualsiasi momento.
Vediamo cosa succede dopo...
In generale, è necessario ridurre notevolmente il lotto con stop così lontani per evitare che il "margin call" venga battuto. Significa che spostiamo lo stop per vincere l'affare e diminuiamo proporzionalmente il lotto per evitare tale stop. Come risultato, il lotto sarà così piccolo che dovremo aumentare i centesimi. Qual è il punto?
George, controlla come funzionano i robot con stop convenzionali, calcolati utilizzando il money management (come percentuale del deposito). Il 300% (anche il 140%) del range giornaliero è uno stop non realistico - si romperà anche nel primo trade perdente. Che senso hanno queste impostazioni?))
No, non lo farà. Diciamo che prendiamo TP di 5 giorni, SL di 3 giorni. Possiamo facilmente essere nel profitto - queste condizioni sono abbastanza ragionevoli.
Ma tale SL si ottiene automaticamente.
"Pure TS" non fornisce SL. (Diciamo, puramente inversione). Lo SL è impostato in modo tale da non essere mai colpito nella storia. Se la storia mostra un drawdown di cinque giorni, lo SL è impostato un po' più grande.
In generale, il lotto dovrebbe essere notevolmente ridotto con stop così lontani, in modo da non mettere fuori uso il "margin call". Cioè, la fermata dovrebbe essere spostata per vincere l'affare e il lotto dovrebbe essere proporzionalmente ridotto per poter prendere questa fermata. Come risultato, il lotto sarà così piccolo che dovremo aumentare i centesimi. Qual è il punto?
Sì, certo. Proprio così.
Il punto è verificare il TIPO del sistema su un dato simbolo. Qui, lo stesso sistema flip. Nella sua forma classica non ha né fermate né prese. Questo è il motivo per cui vengono fissati degli stop and take protettivi che non vengono mai infranti sulla storia. Ed è così che il sistema viene scambiato.
L'unico problema era "non si vede la foresta per gli alberi". Di norma, vincevano per caso, ma i modelli di trading mi ricordavano un Martin.
Guarda qui - un sacco di gente commercia con le martore. È proprio per questo motivo. Quel martin ti permette di guadagnare un po' tutto il tempo, a condizione di non perdere la tendenza nell'altra direzione...
Il mio lotto è fissato ovunque. E per quanto riguarda il punto del trading - ti sbagli. Ve l'ho detto un centinaio di volte - ci sono TUTTE le varianti di sistema nella Lega.
Pensateci: prendiamo un simbolo piatto e ottimizziamo un sistema di tendenza su di esso. Pensi che i parametri saranno così buoni lì?
E viceversa, se usiamo un simbolo di tendenza e vi applichiamo un sistema piatto... Cosa pensi che troverà l'ottimizzazione?
Esattamente nel modo giusto. Un tale sistema mostra che questo simbolo non gli corrisponde.
L'unico problema che ho avuto è stato quello di dover limitare in qualche modo il numero di "sistemi che spuntano". Che stavano vincendo per puro caso. Qui, una limitazione forzata di SL durante l'ottimizzazione, come la vedo io, può fornire questo.
Seguire.