Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 263
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Esattamente. I principi di rotazione sono ancora più intuitivi per me.
Al momento è emersa un'idea importante.
Come vedo la maggior parte dei TS nei top sono sistemi di reverse trailing che assomigliano in modo inquietante al principio Martin. La maggioranza assoluta di questi TS ha SL molto distanti con takeoff molto piccoli. Finché il simbolo è piatto, funzionano bene. Ma la prima indovinata tendenza ucciderà facilmente il profitto per mezzo anno o anche di più.
L'idea è di diminuire forzatamente SL (arbitrariamente prendo fino a tre intervalli di giorni).
Cioè, dopo l'ottimizzazione il sistema non ha SL. Lo faccio funzionare su un range storico e imposto lo SL in modo che sia minimo, ma non ancora toccato. Mi ritrovo facilmente con SL e cinque, otto e più giorni.
Qui, penso, è per fermare questo oltraggio. Una volta sovraottimizzato, lo SL viene forzatamente messo a non più di tre giorni di intervallo, anche se nel processo peggiora la qualità del trade storico.
La mia ipotesi è che questo farà diminuire il punteggio massimo di qualità nei top, ma in primo luogo, non ci saranno SL più grandi di intervalli di tre giorni in qualsiasi TS, e in secondo luogo, i top avranno più sistemi con TP-SL fisso, rollover e trailing convenzionale, che si comportano molto diversamente dai Martin.
Non scherziamo, ma fa paura mettere soldi seri su LIGA...
Quale "lega"? La lega è, infatti, un indicatore. Un insieme di semilavorati già pronti a partire dai quali devi mettere insieme il tuo portafoglio. L'ho già detto, sono sempre più convinto che puoi essere redditizio solo "saltando" regolarmente tra i sistemi. E per questo, bisogna sempre avere un insieme di sistemi testati, e la Lega è quell'insieme.
È davvero poco saggio spendere soldi seri per "un insieme di prodotti semifiniti".
Quale "lega"? La lega è, infatti, un indicatore. Un insieme di semilavorati già pronti a partire dai quali devi mettere insieme il tuo portafoglio. L'ho già detto, sono sempre più convinto che puoi essere redditizio solo "saltando" regolarmente tra i sistemi. E per questo, bisogna sempre avere un insieme di sistemi testati, e la Lega è quell'insieme.
È davvero poco saggio spendere soldi seri per "un insieme di prodotti semifiniti".
Fantastica testardaggine nell'ignoranza, naturalmente.
Guardati, super commerciante...
Non sto imponendo niente a nessuno, non sto vendendo niente a nessuno, non sto chiedendo soldi, la Lega è gratuita per tutti quelli che la vogliono. L'unica cosa che voglio è un uso aperto, quindi la mia condizione è un monitoraggio aperto.
Tu, invece, non hai altro che i tuoi tester grails da vendere. E di nuovo... "Ignoranza"...
Guardati, super commerciante...
Non sto imponendo niente a nessuno, non sto vendendo niente a nessuno, non sto chiedendo soldi, la Lega è gratuita per chiunque la voglia. L'unica cosa che voglio è un uso aperto, quindi la mia condizione è un monitoraggio aperto.
Tu, invece, non hai altro che i tuoi tester grails da vendere. E di nuovo... "Ignoranza"...
Chi ha monitorato la vostra lega per due anni, chi?
Strana domanda - lo faccio. Ecco, sto postando tutto in questo thread. Per i non credenti, posso darvi tutti e tre i conti della Lega - la storia del trading per tutti i maghi è disponibile...
Esattamente. I principi di rotazione sono ancora più intuitivi per me.
Al momento è emersa un'idea importante.
Per come la vedo io, la maggior parte dei TS nei top sono sistemi di reverse trailing, che ricordano terribilmente il principio Martin. La stragrande maggioranza di questi TS hanno SL molto lontani a prese molto piccole. Mentre il simbolo è piatto - funzionano bene. Ma la prima indovinata tendenza ucciderà facilmente il profitto per mezzo anno o anche di più.
L'idea è di diminuire forzatamente SL (arbitrariamente prendo fino a tre intervalli di giorni).
Cioè, dopo l'ottimizzazione il sistema non ha SL. Lo faccio funzionare su un range storico e imposto lo SL in modo che sia minimo, ma non ancora toccato. Mi ritrovo facilmente con SL e cinque, otto e più giorni.
Qui, penso, è per fermare questo oltraggio. Una volta sovraottimizzato, lo SL viene forzatamente messo a non più di tre giorni di intervallo, anche se nel processo peggiora la qualità del trade storico.
Secondo i miei calcoli, porterà ad una diminuzione della qualità massima nei top, ma in primo luogo, non ci saranno SL più grandi di intervalli di tre giorni in qualsiasi TS, e in secondo luogo, i top avranno più sistemi con TP-SL fisso, rollover e trailing regolare, che sono molto diversi nel comportamento dai Martin.
Diamoci del tu.
Una questione concettuale.
Nella mia esperienza, lo sviluppo del sistema va così. Prima mi viene in mente qualcosa per farlo funzionare nel tester. Poi, se funziona, lo metto nella demo. E poi, se funziona - penso se vale la pena installare sul sito reale.
Qui ho risolto le prime due domande. La lega TC è un insieme di sistemi che hanno SEMPRE un certo numero di sistemi che mostrano un buon trading demo. Notate, non un tester, ma una demo!
Di conseguenza - l'unica ultima domanda che ho è quale dei sistemi selezionati mettere nel trading reale e quale togliere. Ho sempre sistemi che hanno un trade demo abbastanza lungo.
In effetti, questo è "meta-trading". Se nel trading apriamo-chiudiamo le operazioni, ho il principio di "mettere via il TS per davvero". E secondo me, il comportamento del TS è più stabile di quello delle coppie di valute.
Quindi il comportamento di tali sistemi stabili può essere scambiato nel trading reale, approssimativamente, con i grafici di equilibrio, giusto?
Ma dov'è il reale?
E tutto sarà reale sul conto reale, nessuno ha bisogno dei vostri punti virtuali.
Potresti avere ragione, ma appena vai sul mercato reale il mercato cambierà immediatamente e non a tuo favore.
Puoi mettere qualsiasi sistema dalla tua demo al mercato reale e scenderà subito (o dopo un po').