Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 269
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Per due anni un uomo ha fatto il monitoraggio della lega Roman Sheridenko. L'ha scaricato rapidamente e l'ha rimosso dalla vista. Ecco perché non fa un argomento, perché conosce il risultato, e mi consiglia di perdere tempo in sciocchezze
La risposta è semplice - significa che non ci sono ancora sistemi decenti nella lega))) anche se questo è impreciso. Ma queste sono informazioni per il giorno d'oggi. È probabile che oggi la lega si sia inchinata a un candidato davvero degno. Oh, e la questione del campionamento non è chiara. Come mostrato i campionati del sistema nel lavoro collettivo - merge grale-like (poi ci sono stati rami che sommato i profitti di tutti i partecipanti, meno solo shedovrevny). Quindi è logico che la lega non debba essere vista come nient'altro che un monitoraggio di TC separati piuttosto che una totalità.
Quali sono i benefici, i fatti, le specifiche
Ti ho già detto il beneficio. Non prosciugare un conto in otto anni - è questo che sei riuscito a fare? Sì, sono "intorno allo zero", eppure hai già prosciugato una dozzina di conti in questo tempo.
Quindi posso vedere personalmente il beneficio. (Per non parlare dell'ego).
Tu non lo vedi - chiaramente, vuoi che tutto sia fatto per te, e tu hai solo "preso la mano con gli altri" - ma, ahimè, non esiste.
La risposta è semplice - significa che non ci sono ancora sistemi decenti nella lega))) anche se questo è impreciso. Ma queste sono informazioni per il giorno d'oggi. È probabile che oggi la lega si sia inchinata a un candidato davvero degno. Sì e la questione del campionamento non è chiara. Come mostrato i campionati del sistema nel lavoro collettivo - merge grale-like (poi ci sono stati rami che sommato i profitti di tutti i partecipanti, meno solo shedovrevny). Quindi è logico che la lega non debba essere vista come nient'altro che un monitoraggio di TC separati piuttosto che un aggregato.
Non ci possono essere sistemi "decenti" nella lega, perché tutti i sistemi sono i più semplici. L'ho già detto molte volte - la chiave per un profitto costante è passare costantemente da un sistema all'altro. Infatti, ho un metatrading in corso. Cioè, non negoziare coppie di valute, ma linee di equilibrio del sistema. E, secondo me, questo modo di fare trading ha buone prospettive.
Non ci possono essere sistemi "decenti" nella lega, perché tutti i sistemi sono i più semplici. L'ho già detto molte volte - la chiave per un profitto costante è passare continuamente da un sistema all'altro. Infatti, ho un metatrading in corso. Cioè, non negoziare coppie di valute, ma linee di equilibrio del sistema. E secondo me questo modo di fare trading ha buone prospettive.
Aspetta, hai davvero 700 sistemi semplici?
700? .... Mi sembra di essere molto indietro, non riesco a pensarne nemmeno 20. (basato sulla regola - una direzione è un sistema)
Ecco un esempio: Un sistema basato sui livelli, un trend contro il movimento del mercato, un flat contro il movimento del mercato. Peculiarità del movimento della barra. Le stesse barre ma relative ai livelli....
Non posso averne 700.
Se avete l'intera lista dei sistemi che sono nella lega ora, dov'è?
Allora cosa intendi per linee di bilancio, quanti sistemi sono scambiati allo stesso tempo? Qual è la regola di campionamento? (solo l'equilibrio?)
Quelli "degni" sono quindi quelli che sono sempre in cimaforse non si adattano nemmeno al mercato?
Anche se ottimizzi un EA non funzionante, mostrerà un buon risultato su una certa corsa .
Forse hanno qualche algoritmo pazzo.
forse questo EA apre un affare su un lancio di moneta, o qualche altra assurdità... Può essere basato su qualche indicatore non funzionante.
e così si scopre che si ottimizzano 1000 EA non funzionanti, si ottiene un risultato casuale(e anche se si generano 1000 serie casuali, una di esse sarà bella) e poi questo EA viene scambiato.
conclusione: ottimizzare 1000 EA non funzionanti è come generare 1000 serie casuali, scegliere la migliore di esse e poi sperare che il grafico continui ad andare come prima.
Come fai a sapere che questi EA funzionano?
forse non sono nemmeno adatti al mercato?
Anche se ottimizzi un EA non funzionante, mostrerà un buon risultato su una certa corsa .
Forse hanno qualche algoritmo pazzo.
forse questo EA apre un affare su un lancio di moneta, o qualche altra assurdità... Lo stesso indicatore è sbagliato.
e così si scopre che si ottimizzano 1000 EA non funzionanti, si ottiene un risultato casuale(e anche se si generano 1000 serie casuali, una di esse risulterà bella) e poi questo EA viene scambiato.
conclusione: ottimizzare 1000 EA non funzionanti è come generare 1000 serie casuali, scegliere la migliore di esse e poi sperare che il grafico vada come prima.
e se ci sono 10 sistemi funzionanti in quei 1.000, gli altri 990 rovineranno tutto.
La ragione di questo è che a volte un risultato migliore verrà fuori da quelli non funzionanti, per puro caso, e saranno presi nel lavoro.
E poiché ci sono 99 volte più sistemi non funzionanti che funzionanti, la scelta sbagliata di un sistema di trading si verificherà 99 volte più spesso di quella giusta.
Come fai a sapere che questi EA funzionano?
forse non sono nemmeno adatti al mercato?
Anche se ottimizzi un EA non funzionante, mostrerà un buon risultato su una certa corsa .
Forse hanno qualche algoritmo pazzo.
forse questo EA apre un affare su un lancio di moneta, o qualche altra assurdità... Lo stesso indicatore è sbagliato.
e così si scopre che si ottimizzano 1000 EA non funzionanti, si ottiene un risultato casuale(e anche se si generano 1000 serie casuali, una di esse risulterà bella) e poi questo EA viene scambiato.
conclusione: ottimizzare 1000 EA non funzionanti è come generare 1000 serie casuali, scegliere la migliore di esse e poi sperare che il grafico vada come prima.
Dice sistemi semplici, come sopprimere 2 MA e così via. È inutile sostenere che non funzionano, soprattutto se attualmente fanno profitti.
Di solito, tra l'altro, in tali sistemi si aggiunge un casuale appositamente per escludere questa casualità, cioè se il sistema casuale arriva spesso in cima - allora l'idea è fallita. (L'idea di base è di aggiungere un sistema casuale per evitare la casualità e in altre parole, se un sistema casuale arriva spesso in cima - allora fallisce).
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Georgiy Merts, 2020.07.14 15:53
Per la Trading Systems League non ha importanza.
Due anni è il periodo della storia per l'ottimizzazione. In questo periodo si trovano i parametri di ottimizzazione più favorevoli, basati proprio su questi due anni.
Più avanti, scopriamo i parametri "massimi ammissibili" - drawdown massimo, coda massima di stoploss in una fila, tempo massimo di attesa per l'aggiornamento del massimo, numero massimo di trade necessari per aggiornare il massimo, tempo massimo di attesa per un trade. Tutti questi parametri sono inseriti nel codice del sistema e il sistema è impostato per il trading demo.
Dopo ogni scambio tutti questi parametri vengono controllati di nuovo. (Il parametro del tempo di attesa è controllato dopo ogni barra). Non appena almeno un parametro viene superato, il sistema interrompe il trading ed emette un avviso.
Viene immediatamente inviato alla ri-ottimizzazione, un nuovo set di parametri di input e un nuovo set di parametri limite sono trovati, dopo di che il sistema inizia a commerciare di nuovo come uno demo.
Inoltre, tutti i sistemi sono divisi in tre "divisioni": alta, media e bassa. Dopo ogni trade viene controllato il parametro "qualità del trading". Se il parametro di qualità non corrisponde alla divisione in cui il sistema si trova attualmente, si sposta in un'altra divisione e vi commercia.
Fondamentalmente, è un po' complicato. Penso che ci siano gravi problemi nel campionamento
Soprattutto se attualmente stanno realizzando un profitto.
il sistema può anche fare un profitto su una moneta al momento attuale.