Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 160
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Non si tratta di bellezza. Il punto è che la parte "brutta" del grafico corrisponde al periodo di tempo dell'ottimizzazione in avanti. Quindi ci sono stati buoni valori commerciali durante il periodo di ottimizzazione. Non è chiaro perché il tester non possa riprodurli almeno approssimativamente.
Qualcosa che non capisco.
Il backtest è il primo anno, il periodo in cui viene fatta l'ottimizzazione, e il forward è il secondo anno.
Sul tuo grafico, la parte posteriore è instabile, mentre quella anteriore è molto stabile.
Qualcosa che non capisco.
Il back test è il primo anno, il periodo in cui si fa l'ottimizzazione, e il forward è il secondo anno.
Nel tuo grafico, l'anno posteriore è instabile e l'anno anteriore è molto stabile.
Avete un anno indietro e più un anno avanti? O cosa?
Per esempio, ho notato tempo fa che USDJPY appare molto raramente nei rapporti della Lega (#1440 pagina 144). È perché questa coppia ha un comportamento così insolito che non si adatta a nessuno dei TS? O a causa della "curva" della storia delle citazioni?
Penso che il problema sia nel comportamento insolito. Come ho detto prima - faccio trading su questa coppia sul mio conto principale reale. I TS di questa coppia non sono "fuori di testa", tuttavia, devo riottimizzarli di rado.
Nella divisione superiore della Lega, per esempio, c'è solo un TS su questo simbolo, e anche che solo uno scambio, è troppo presto per parlare di valutazione della qualità.Avete un anno indietro e un anno più avanti? O cosa?
Sì, esattamente così.
Prima nel primo anno - viene fatta una ricerca genetica dei migliori passaggi e poi nel secondo anno viene eseguito il miglior 25% di essi.
E poi - scelgo tra queste corse una in cui entrambi gli anni si comportano ragionevolmente bene.
Nell'ultimo grafico: il primo segmento è la back-optimisation; il secondo segmento è la forward-optimisation; il terzo segmento è il trading demo.
Ahhhh...
Capito. Bene... Il TS lavorava in modo irregolare, e poi - il mercato è cambiato, e si è "ingranato". Questo è esattamente il caso di cui sto parlando - QUALSIASI TS ha periodi di perdite e periodi di guadagni. Qui siamo proprio in un periodo del genere, fin dall'inizio.
Ilsimbolo USDJPY - infatti, non si comporta bene. Metà dei TS - sono nella Middle Division della Lega, metà sono nella Lower Division.
Ma, tre di loro - sono stati messi in commercio nell'ottobre 2018, e finora non hanno mostrato un 'colpo di prova'. È vero, due di loro sono in crisi.
Il terzo - ZpnTrendSP (entrate con ordini stop sui picchi a zigzag con TP-SL fisso e trasferimento a no-loss) - ha fatto 43 scambi finora, ed è in profitto. Anche se la qualità commerciale dimostrata è molto bassa - 36%.
Ahh...
Capito. Bene... Il TS lavorava in modo instabile, poi il mercato è cambiato e si è "ingranato". Questo è esattamente il caso di cui sto parlando - QUALSIASI TS ha periodi di perdite e periodi di guadagni. Qui siamo proprio in un periodo del genere, fin dall'inizio.
OK. Abbiamo un esempio dal peggiore al migliore. Il che conferma ancora una volta la casualità del comportamento di TC.
Questo, purtroppo, non aiuta il compito di selezionare i giusti TC.