Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 159
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Rilevato che i grafici di equilibrio EMAFlatRTS (EURUSD) non corrispondono ai parametri di input dellafunzione di inizializzazione (post #1517) e EALigue_Free.ex5 magic 640150.
Se ho capito bene, il loro trading avrebbe dovuto essere identico.
Ecco i parametri di input di EMAFlatRTS con cui l'ho eseguito:
Ecco il suo grafico di bilancio per il periodo dal 22.07.2018 al 01.07.2019
E questo è il grafico di equilibrio di EALigue_Free.ex5 magic 640150 per lo stesso periodo:
Questo è strano.
Non dovrebbe essere così.
Aaaa....
Ho capito qual è il problema.
Con la conversione al pareggio.
In particolare con il parametro dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Non contavo sul fatto che qualcuno capisse questi esperti di tester.
Notate che non ho un tale parametro nel mio codice sorgente.
Dovreste impostare dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85
Quindi - dovrebbe essere lo stesso.
Aaaa....
Ho capito qual è il problema.
Con la conversione al pareggio.
In particolare con il parametro dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Non contavo sul fatto che qualcuno capisse questi EA tester.
Notate che non ho un tale parametro nel mio codice sorgente.
Dovreste impostare dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0,85
Quindi - dovrebbe essere lo stesso.
Sì, 100% di corrispondenza. Grazie.
Sì, 100% di corrispondenza. Grazie.
Beh, va bene.
È solo che nei parametri iniziali del mio tester Expert Advisor ho impostato il livello di Breakeven contro il livello di Trigger (è più chiaro). Mentre le classi di strategia impostano il livello di Breakeven e il livello di Trigger relativi all'ATR giornaliero (è stato scritto originariamente e "legato" con molti punti nel codice, quindi non dovrebbe essere cambiato). Per questo motivo, c'è una discrepanza.
Nei miei script tutto questo viene preso in considerazione automaticamente, e mi sono solo dimenticato di questo punto.
Un nuovo fenomeno si è manifestato.
Quindi, come abbiamo stabilito sopra, ora ho le impostazioni EMAFlatRTS corrette, che sono al 100% le stesse di 640150 e danno lo stesso risultato in avanti (dal 22.07.2018 al 01.07.2019).
Ho deciso di vedere come si sono comportati sul periodo in avanti dal 22.07.2017 al 22.07.2018 e in seguito al 01.07.2019. (nel grafico la data di inizio è il 22.07.2017, la data di fine è il 01.07.2019)
640150 mostra un drawdown inaccettabile e viene rimosso dal trading quasi immediatamente. Beh..., in linea di principio è possibile, poiché anche una piccola differenza di quotazioni può portare casualmente a un tale risultato. Non ne do un grafico, perché non ha senso.
Più strano è il grafico di EMAFlatRTS. La linea verticale nera è il 22.07.2018 (disegnata da me). L'orizzontale rosso è il bilancio originale (anch'esso tracciato da me).
Come è stato possibile che un tale risultato di ottimizzazione in avanti sia stato scelto come il migliore? E poi mostrare un forward trading quasi perfetto?
Ho iniziato a sospettare del mio terminale MT5. Beh, come... la sua storia per l'ultimo anno è affidabile, ma per i periodi precedenti è falsa. Ho cancellato la cronologia delle quotazioni EURUSD, ho svuotato la cache del tester, l'ho eseguito di nuovo, il terminale ha caricato la cronologia dal server del broker - non è servito. :(((((((
Qualcuno ha idea di cosa possa essere il problema?
Più bizzarro è il grafico EMAFlatRTS. La linea verticale nera è il 22.07.2018 (disegnata da me). La linea rossa orizzontale è il bilancio originale (anch'esso tracciato da me).
Come è stato possibile che un tale risultato di ottimizzazione in avanti sia stato scelto come il migliore? E poi mostrare un forward trading quasi perfetto?
Ho iniziato a sospettare del mio terminale MT5. Beh, come... la sua storia per l'ultimo anno è affidabile, ma per i periodi precedenti è falsa. Ho cancellato la cronologia delle quotazioni EURUSD, ho svuotato la cache del tester, l'ho lanciato di nuovo e il terminale ha scaricato la cronologia dal server del broker - non è servito. :(((((((
Qualcuno ha qualche idea su quale possa essere il problema?
L'EA di lavoro viene rimosso immediatamente dopo aver superato le condizioni consentite.
Tester EA - non viene rimosso, dando la possibilità di ottenere un rapporto.
Un file di valori di input viene generato nella cartella Files dell'agente su cui è stato eseguito il test, così come un file di parametri di controllo.
Tra i parametri di controllo, ci sono il drawdown massimo del prezzo, la coda di perdita massima, la quantità massima di secondi di attesa per un massimo e un nuovo trade.
Inoltre - c'è una valutazione della qualità commerciale, come ho capito, più il valore dei singoli componenti di quella qualità.
Non vedo il problema se il programma è "brutto" prima e "bello" dopo. Il sistema non funzionava e poi inizia a funzionare. Dopo un po', si fermerà di nuovo.
A proposito. Stai ottimizzando troppo quando sei agli sgoccioli... e un giorno, tipo, deve arrivare il giorno in cui gli sgoccioli finiranno e potrai fare soldi? Oppure fai solo statistiche - questo è precipitato così tante volte in media all'anno, questo - così tanto ... :D ?
Ricordo un uomo in TV che aveva scavato a mano un tunnel in profondità nel terreno per 20 anni. Senza motivo o scopo - l'ha semplicemente scavato. Ha scavato una buca enorme. Poi ha smesso di scavare. La fine.
A proposito. Stai ottimizzando troppo quando sei agli sgoccioli... e un giorno, tipo, deve arrivare il giorno in cui gli sgoccioli finalmente si fermeranno e sarai in grado di fare soldi? O si fanno solo statistiche - questo è precipitato così tante volte in media all'anno, questo - così tanto ... :D ?
"Qui siete nel business della coltivazione di piantine di alberi, e un giorno deve arrivare il giorno in cui potrete comprare frutta dal vostro vivaio?" - nessun altro modo.
Di nuovo, ho un account. Su cui uso i risultati della Lega TC. E il fatto che dopo il costante drawdown, ha lentamente iniziato a recuperare è molto piacevole per me, e sono pienamente soddisfatto del risultato. Sì, la crescita, purtroppo, non è così veloce come vorrei. Beh... quello che abbiamo è quello che abbiamo.
L'esaminatore di lavoro viene ritirato non appena le condizioni ammissibili sono state superate.
Tester Expert - non viene respinto, permettendo di generare un rapporto.
Un file di valori di input e un file di parametri di controllo sono generati nella cartella Files dell'agente che è stato utilizzato per i test.
Tra i parametri di controllo, ci sono il drawdown massimo del prezzo, la coda di perdita massima, la quantità massima di secondi di attesa per un massimo e un nuovo trade.
Inoltre - c'è una valutazione della qualità commerciale, come ho capito, più il valore dei singoli componenti di quella qualità.
Non vedo alcun problema se il grafico è "brutto" all'inizio e "bello" dopo. Il sistema non funzionava e poi ha iniziato a funzionare. Dopo un po', si fermerà di nuovo.
Non si tratta di bellezza. La questione è che la parte "brutta" del grafico corrisponde al periodo di tempo dell'ottimizzazione in avanti. Questo significa che abbiamo avuto buoni risultati commerciali durante il periodo di ottimizzazione. Non è chiaro perché il tester non possa riprodurli almeno approssimativamente.
Si tratta, infatti, di una questione strategica sull'affidabilità dello storico delle quotazioni sul server del broker.
Di seguito il grafico per il periodo dal 22.07.2016 al 01.07.2019. Le linee verticali separano i periodi di ottimizzazione indietro e avanti.
Come questa versione dei parametri di input dopo l'ottimizzazione sia stata ritenuta la migliore va oltre la mia comprensione. Ma tuttavia ha mostrato risultati perfetti in seguito.