L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 808
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Totalmente d'accordo, ma allora cosa può servire come misura della sostenibilità?
Mi fiderei se i risultati fossero aggiustati solo per OOS, e poi lavorassero per tutta la storia dello strumento, ma questo sembra quasi irrealistico
e finora è più un'arte che una scienza.
Beh, è un OOS multistep (=convalida incrociata).
Secondo me, niente sciamanesimo, scienza pura. Dividiamo la storia in 10 parti, la sviluppiamo su una, la testiamo su un'altra. Alla fine lo testiamo sugli altri 8, se funziona in ognuno di essi, OOS è passato.Leggerò sicuramente il lavoro che hai raccomandato.
In questo momento vorrei attirare l'attenzione dei commercianti su una cosa molto importante.
Questo thread ha già 3 anni. Il risultato = 0. Perché?
Una delle ragioni è la completa mancanza di comprensione di ciò che dovrebbe essere inserito nell'input di una rete neurale.
Rimango della mia convinzione: gli incrementi di BP devono essere inseriti. Ma di quale serie? Di quelli che si trovano in numerosi archivi di zecche? APERTO, CHIUSO? Su M1 o D1? Nessuna risposta...
Considerando che i processi di mercato non sono markoviani e non possono essere previsti, la lotta principale dovrebbe essere quella di trasformare il BP - cercando di ridurlo a un processo gaussiano.
Ancora una volta chiedo all'Uomo con la lettera maiuscola (non so chi sarà) - prendere un archivio di zecche da qualsiasi DC. Alimentare gli incrementi di questa serie iniziale all'ingresso della rete neurale. Mostra i risultati di un test storico. Convertire questo BP in flusso Erlang di 1° ordine - lo stesso, mostrare i risultati e così via. Mostra i risultati qui sul forum - la gente ti aiuterà, semmai.
Solo un'attenta sistematizzazione degli esperimenti può portare al successo.
Beh, è una melma a più stadi (=convalida incrociata).
una vestibilità più sofisticata, niente di meno.
Devo ancora controllare il resto della storia dopo
Leggerò sicuramente il lavoro che hai raccomandato.
In questo momento vorrei attirare l'attenzione dei commercianti su una cosa molto importante.
Questo thread ha già 3 anni. Il risultato = 0. Perché?
Una delle ragioni è la completa mancanza di comprensione di ciò che dovrebbe essere inserito nell'input di una rete neurale.
Rimango della mia convinzione - gli incrementi di BP devono essere inseriti. Ma di quale serie? Di quelli che si trovano in numerosi archivi di zecche? APERTO, CHIUSO? Su M1 o D1? Nessuna risposta...
Considerando che i processi di mercato non sono markoviani e non possono essere previsti, la lotta principale dovrebbe essere quella di trasformare il BP - cercando di ridurlo a un processo gaussiano.
Ancora una volta chiedo all'Uomo con la lettera maiuscola (non so chi sarà) - prendere un archivio di zecche da qualsiasi DC. Alimenta gli incrementi di questa serie iniziale all'ingresso della rete neurale. Mostra i risultati di un test storico. Convertire questo BP in flusso Erlang del 1° ordine - lo stesso, mostrare i risultati e così via. Mostra i risultati qui sul forum - la gente ti aiuterà, semmai.
Solo un'attenta sistematizzazione degli esperimenti può portare al successo.
Io darei un solo parametro all'ingresso della neuronica:
(alto-aperto)/(aperto-basso)
su periodi da M30 in suUna delle ragioni è la completa mancanza di comprensione di ciò che dovrebbe essere alimentato all'ingresso della rete neurale.
Sono ancora convinto di dover fornire incrementi di BP all'ingresso. Ma di quale serie? Di quelli che si trovano in numerosi archivi di zecche? APERTO, CHIUSO? Su M1 o D1? Nessuna risposta...
Dato che i processi di mercato non sono markoviani e non possono essere previsti, la lotta principale dovrebbe essere quella di trasformare il BP - cercando di ridurlo a un processo gaussiano.
Ciao Alessandro!
Bene, siete stufi dei vostri incrementi e della riduzione a gaussiana allo stesso tempo. Non escludo che sia necessario per i vostri sistemi, ma generalizzare su tutto e per tutto è un'affermazione assolutamente infondata. In breve, è solo la tua opinione personale, e niente di più, ma non imporla così insistentemente a tutti come la verità in ultima istanza.
Credo che una serie temporale normalizzata per un particolare sistema dovrebbe essere alimentata direttamente all'ingresso del sistema MoD. E ho già dimostrato sull'esempio di NS che è insegnabile e funziona davvero. Le immagini dei test sono date in questo thread in precedenza.
Ma sicuramente non è l'unico modo.
Credo che l'input al sistema MoD dovrebbe essere una serie temporale diretta normalizzata al sistema specifico. E ho già dimostrato sull'esempio di NS che questo è insegnabile e funziona davvero. Le immagini dei test sono date in questo thread in precedenza.
Tuttavia, probabilmente non è nemmeno l'unica opzione.
Yury, ripeti ancora una volta le tue foto e i tuoi esperimenti, perché, per Dio, è già noioso leggere questo thread.
Yuri, ripeti ancora le tue foto e i tuoi esperimenti, perché, perbacco, non è più interessante leggere questo thread.
Questo era prima di Capodanno. Ci sono molti post sull'argomento. Dove lo troverò ora).
Nel tuo thread recentemente ha mostrato una sorta di buon test di Graal (grafico), un sistema di Bollinger la (no NS). Nessun incremento. Solo STO.
Nessuna implementazione prevista.
ZS, c'è qualcosa di NS nei miei blog però. C'è dall'inizio dei miei studi, quando non capisco niente, fino al momento in cui ho deciso per l'applicazione NS.
Qui.... Una nuova svolta
E il CU è il canottaggio.
Sterlina e in ripresa.
♪ what's he gonna bring ♪
¶ una nuova svolta ¶
¶ e non si può dire ¶
Finché si gira, intorno alla curva.....
Io alimenterei un solo parametro all'ingresso del neurone:
(alto-aperto)/(aperto-basso)
su periodi da M30 in suL'input dovrebbe essere quello che fa cambiare il prezzo, allora qualsiasi TS funzionerà come dovrebbe. Il prezzo e tutto ciò che è costruito su di esso, compresi tutti i tipi di distribuzioni, non sono la ragione del prezzo, cioè, per definizione, non possono prevederlo. Ecco perché avete tali risultati..... IMHO...