L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 784
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Se non ci sono domande all'obiettivo e la maggioranza è d'accordo, fatelo sapere a qualcuno e continueremo, se ci sono correzioni, le ascolteremo, le correggeremo e andremo avanti.
È chiaro che i parametri dell'obiettivo possono essere qualsiasi cosa, ma abbiamo scelto questi e lavoreremo in base ad essi se non ci sono obiezioni.
Il passo successivo è decidere e scegliere uno degli approcci suggeriti o proporre il proprio.
1. Fai una previsione su tutto il grafico senza perdere nessuna barra.
2. Facciamo previsioni in certi momenti del mercato, per esempio: L'apertura dell'Europa alle 10:00 MSK. Significa che in questo momento cerchiamo di determinare il cambiamento della pendenza in 10 barre (ore) o in qualsiasi altro momento.
Cioè, dovreste selezionare ogni barra o in un certo momento. La scelta spetta a voi. Una volta che abbiamo deciso quanto sopra, continueremo. Non vedo l'ora di avere tue notizie!!!
Se non ci sono domande all'obiettivo e la maggioranza è d'accordo, fatelo sapere a qualcuno e continueremo, se ci sono correzioni, le ascolteremo, le correggeremo e andremo avanti.
È chiaro che i parametri dell'obiettivo possono essere quelli che volete, ma noi li abbiamo scelti e lavoreremo con loro se non ci sono obiezioni.
Una finestra così piccola non porta ad un semplice trend following? Cioè l'andamento è di 100 barre - 10 finestre e 3 di esse hanno approssimativamente un errore (correzione interna), mentre nel piatto, 1 ipotesi su tre. Di conseguenza, se una tendenza era grande durante il periodo di studio, aggiusteremo i parametri alla tendenza, e se era un piatto, allora si andrà al piatto. Cioè il sistema di trading sarà semplicemente concentrato sulla situazione del mercato durante il periodo di formazione.
Ma un vero TS dovrebbe determinare da solo quale situazione aspettarsi e applicare uno o un altro algoritmo di trading a seconda delle aspettative. Allora perché non insegnare a una rete neurale a prevedere la fase futura del mercato?
Una finestra così piccola non porta a seguire solo la tendenza? Cioè la tendenza è di 100 barre - 10 finestre, e in 3 finestre c'è approssimativamente un errore (correzione interna), mentre nel piatto, 1 ipotesi su tre. Di conseguenza, se una tendenza era alta durante il periodo di studio, regoleremo i parametri alla tendenza, e se era un piatto, allora si andrà al piatto. Cioè il sistema di trading sarà semplicemente concentrato sulla situazione del mercato durante il periodo di formazione.
Ma un vero TS dovrebbe determinare da solo quale situazione aspettarsi e applicare uno o un altro algoritmo di trading a seconda delle aspettative. Allora perché non insegnare a una rete neurale a prevedere la fase futura del mercato?
Sulla preparazione dei dati per l'allenamento è una storia a parte e vi dirò quali varianti potremmo provare. Per quanto riguarda il risultato di NS sotto forma di previsione del cambiamento di pendenza in 10 barre, non è ancora un TS. Il compito è quello di preparare un modello o un gruppo di modelli con il minimo errore di divergenza con i dati reali sulla sezione PP e solo allora faremo TS con entrata e uscita da questi risultati. La previsione stessa non è ancora il TS. Per esempio: se la barra corrente ST dice che in 10 barre il cambiamento sarà più di 100 pip, allora entriamo, altrimenti non entriamo. Il compito dell'IA non è quello di imparare meglio o peggio l'uno o l'altro segmento, ma di essere in grado di generalizzare. Cioè, se nell'addestramento c'erano più vettori di tendenza che un piatto, allora all'inizio di un piatto, il NS dovrebbe ancora riconoscere ..... Prendiamo le cose una per una. Ci sono due questioni all'ordine del giorno. Approvazione dell'obiettivo e scelta dell'intero mercato o in un certo punto. Come scegliete, fatemelo sapere. Li fisseremo come dati iniziali e andremo avanti...
La preparazione dei dati per l'allenamento è una storia a parte e vi dirò quali opzioni potete provare. Per quanto riguarda il risultato del lavoro di NS sotto forma di previsione del cambiamento di klos in 10 barre, non è ancora una ST. Il compito è quello di preparare un modello o un gruppo di modelli con il minimo errore di divergenza con i dati reali sulla sezione PP e solo allora faremo TS con entrata e uscita da questi risultati. La previsione stessa non è ancora il TS. Per esempio: se la barra corrente ST dice che in 10 barre il cambiamento sarà più di 100 pip, allora entriamo, altrimenti non entriamo. Il compito dell'IA non è quello di imparare meglio o peggio l'uno o l'altro segmento, ma di essere in grado di generalizzare. Cioè, se nell'addestramento c'erano più vettori di tendenza che un piatto, allora all'inizio di un piatto, il NS dovrebbe ancora riconoscere ..... Prendiamo le cose una per una. Ci sono due questioni all'ordine del giorno. Approvazione dell'obiettivo e scelta dell'intero mercato o in un certo punto. Come scegliete, fatemelo sapere. Li fisseremo come dati iniziali e andremo avanti...
Micha, tu vuoi un obiettivo di regressione, ma stai dicendo che più semplice è meglio è. Per quanto mi riguarda, l'obiettivo di classificazione è molto più facile da usare. Per esempio, per le stesse dieci barre tre varianti di eventi 1 - si è verificato un profitto, 2 - si è verificata una perdita, 3 - non si sono verificati né profitti né perdite....
e non si calcola più il target stesso con il numero di pips (che a sua volta è distorto dall'errore) ma solo la probabilità
Ora prendi più aria nel petto ed espira... Inspirare ed espirare di nuovo. E ora rileggete i miei ultimi post, soprattutto all'inizio dove ho detto che non ho domande sulla classificazione e il progetto può essere considerato completato. Un progetto finito fattibile. Mi sono annoiato e ho deciso di stravolgere l'argomento regressione, quindi mettiamo da parte la classificazione e cerchiamo di applicare i principi ai modelli di regressione. Non una parola sulla classificazione, se non durante il riferimento all'organizzazione del lavoro ed eventuali principi generali.... Ora facciamo una previsione. Ci sono argomenti forti contro la mia proposta di funzione obiettivo? C'è un'alternativa alla funzione di destinazione. Cosa puoi offrire. Se non puoi, allora accetta quello che hai e andiamo avanti...
Ora aspira più aria nel petto ed espira... Inspirare ed espirare di nuovo. E ora rileggete i miei ultimi post, soprattutto all'inizio dove dico che non ho domande sulla classificazione e il progetto può essere considerato completato. Un progetto finito fattibile. Mi sono annoiato e ho deciso di stravolgere l'argomento regressione, quindi mettiamo da parte la classificazione e cerchiamo di applicare i principi ai modelli di regressione. Non una parola sulla classificazione, se non durante il riferimento all'organizzazione del lavoro ed eventuali principi generali.... Ora facciamo una previsione. Ci sono argomenti forti contro la mia proposta di funzione obiettivo? C'è un'alternativa alla funzione di destinazione. Cosa puoi offrire. Se non puoi, allora vai con quello che hai e continua...
Sono sicuro che non otterrete nulla dalla versione di regressione della funzione obiettivo.
La preparazione dei dati per l'allenamento è una storia a parte e vi dirò quali opzioni potete provare. Per quanto riguarda il risultato del lavoro di NS sotto forma di previsione del cambiamento di klos in 10 barre, non è ancora una ST. Il compito è quello di preparare un modello o un gruppo di modelli con il minimo errore di divergenza con i dati reali sulla sezione PP e solo allora faremo TS con entrata e uscita da questi risultati. La previsione stessa non è ancora il TS. Per esempio: se la barra corrente ST dice che in 10 barre il cambiamento sarà più di 100 pip, allora entriamo, altrimenti non entriamo. Il compito dell'IA non è quello di imparare meglio o peggio l'uno o l'altro segmento, ma di essere in grado di generalizzare. Cioè, se nell'addestramento c'erano più vettori di tendenza che un piatto, allora all'inizio di un piatto, il NS dovrebbe ancora riconoscere ..... Prendiamo le cose una per una. Ci sono due questioni all'ordine del giorno. Approvazione dell'obiettivo e scelta dell'intero mercato o in un certo punto. Come scegliete, fatemelo sapere. Registriamoli come dati iniziali e andiamo avanti...
Ok, non vuoi parlare di questo, parliamo di qualcos'altro.
Perché prendete il delta di 10 barre e non il delta tra l'apertura e il massimo/minimo di queste 10 barre?
C'è solo un argomento valido, perché la probabilità prognostica è intorno al 50%, cioè è buona se è del 55%, e tenendo conto dell'errore che quasi ogni NS produce è come un pollice nell'aria. Sono sicuro che la versione di regressione dell'obiettivo difficilmente riuscirà a ricavarne qualcosa.
Come si ottengono queste percentuali? Ci sono dei test che sono stati fatti. Siamo ancora indecisi sui dati iniziali, e voi state già parlando del risultato .....