L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 484
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51 neuroni. Configurazione -15,20,15,10, 5,1. Sì, allenamento BP con annealing simulato.
Avete sicuramente visto i risultati prima. Posso ripeterlo se qualcuno vuole vederlo.
In generale, se anche una volta ogni 3 mesi per allenarsi, poi 23 ore - bleah, rispetto a grattare le rape con il solito TC sulla logica.
Ho un computer lento, su uno moderno sarà almeno 2 volte più veloce.
Ho un set di 20 000 barre, 2 ingressi 1 uscita, 200 alberi (solo test, poi aggiungerò altri ingressi), il tempo di allenamento è di 2 secondi (tra l'ultimo allenamento e il penultimo, mi alleno in una coda molte volte per divertimento, per vedere se mangia memoria)
E penso che sia lento, non si possono usare troppo gli iperparametri. Se il modello finito entra in un minuto o due su questo set, sarà sopportabile... 23 ore sarei stato pazzo ad aspettare :)20 000 barre impostate, 2 ingressi 1 uscita, 200 alberi (solo test, poi aggiungerò altri ingressi), tempo di allenamento 2 secondi (tra l'ultimo allenamento e il penultimo, mi alleno molte volte di seguito per divertimento, per vedere se mangia la memoria)
E penso che sia lento, non si possono usare troppo gli iperparametri. Se il modello finito entra in un minuto o due su questo set, sarà sopportabile... 23 ore sarei pazzo ad aspettare :)Con rispetto.
si può optare per esso online, regolando i parametri in base alla situazione specifica.
Sinceramente.
È di questo che sto parlando... non è ancora parallelizzato, sono sicuro che ci sono pacchetti dove vola a tutti
È di questo che sto parlando... non è ancora parallelizzato, sono sicuro che ci sono pacchetti in cui vola a tutti
Sinceramente.
Ho fatto calcoli paralleli tramite dll in c++ quando non c'era ancora mt5, ma da quando sono passato a mt5 ho dimenticato cos'è.
Sinceramente.
alglieb su plusses e sharpe hanno tutte le libs parallelizzate + anche con supporto per le schede video a mio parere, ma sono già pagati
alglieb su plusses e sharpe hanno tutte le libs parallelizzate + anche con supporto di scheda video credo, ma sono già pagati
P.S. Non c'è niente di complicato, vedete il numero di core (thread), create tanti thread nel vostro programma quanti sono i core disponibili e aggiungete i dati e i parametri necessari a ciascuno di essi, create una coda di calcoli per ogni thread e aggiungete nuove impostazioni, il carico della CPU è al 100%.Sinceramente.
Sensei))))) Beh, non è colpa mia se ho insegnanti così. Il messaggio decodificato si presenta così
Insegnante! Finché ti fai le seghe nei pappagalli .............mat.........mat..........
che non si può nemmeno descrivere in punti... mettere R! Costruire un sonaglio privo delle caratteristiche precedentemente espresse, perché ora si
conoscere tutto, compresa la miscelazione, l'impilamento. Impilalo Misha, impilalo)))
WAHAHAHAHAHAH Esilarante... esilarante!!!!! È così commovente.... Non puoi sistemare il file del codice? Quindi si può fare di più che scuotere l'aria?
Non dà più errori, ma la linea non vuole uscire :-(.
esilarante)))
Perché così all'improvviso? Explain!!!!
Ora sto sperimentando per passare al MO puro, senza le vecchie abitudini del forex. Nessun grafico dei profitti per valutare il modello, niente salviette e altri indicatori. Invece la regressione (guadagni per barra avanti), crossvalidazioni complesse e modelli speciali. Sono riuscito su eurusd m5 ad addestrare il modello su 10000 barre di storia, ottenere un r^2 di circa 0,001, o quasi il 52% di precisione, e rimanere con il risultato non deteriorabile in futuro. A zero spread sembra buono, anche uno spread di 2 punti a cinque cifre porterebbe un profitto. Ma questo non basta.
E c'è anche un forte timore che i centri dealing siano seriamente impegnati nell'eliminazione dei consulenti esperti e tutta questa ricerca del graal universale non ha senso. C'è una casa di commercio che ha distrutto EAs funzionanti per un paio d'anni e anche se l'EA ha portato profitto per mesi, tutti hanno perso il saldo entro una settimana. Ora ci sono sempre più commercianti strani, e me ne è rimasto solo uno redditizio, di cui mi fido. Questi sono tempi difficili per venire.
Perché non aprire un conto in un mercato normale? Ci sono strumenti dove un tick in più è già un profitto, senza spread, ritardi, disegno di candele, fake-out, freni, ecc.