L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 490
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Tre strati, ciascuno con 9 neuroni. Nella foto, la trama è molto lunga dal 2004 al 2016. Ho scelto la storia più lunga per verificare se il risultato è stabile su tutto l'intervallo. In generale il drawdown sul forward è il più grande, ma d'altra parte il bot ha iniziato a guadagnare sulla seconda metà del forward.
In generale, il profitto sulla seconda metà di forward non è ovvio.
Mi sono allenato solo per 3 mesi (storia -1 min TF - futures Sber - 3.17). Testato a 3 mo - Sber 6.17 futures.
Una rete più semplice - 15,15,15,10,1 (41 neuroni) sul campione di allenamento ha dato risultati impressionanti, ma sui futuri successivi (Sber-6.17) i risultati sono in positivo, ma non ottimi.
In generale, guadagnare un secondo tempo in avanti non è ovvio.
È troppo presto per dirlo. L'orizzonte è ampio. Vedrò tra mezzo anno, un anno, dopo il test)
Quattro strati di rete, calpestando.
È troppo presto per dirlo. L'orizzonte è lungo. Tra mezzo anno, un anno, vedrò sicuramente, dopo il test).
No, deve essere qui e ora. Davvero? - Ho bisogno di un sistema funzionante ora.
Ecco perché, a proposito, ho scelto un breve intervallo di allenamento (3 mesi) e lo stesso test. Imho, per 1 minuto in più e non necessario. Può anche essere dannoso)).
Quattro strati di rete, che calpestano.
Sì, l'ambiente NS è cosa? R?
Sì, attraverso boschi casuali, molto veloce
Sinceramente.
No, deve essere qui e ora. Non si dice. - Ora è necessario un sistema funzionante.
Ecco perché, a proposito, scelgo un breve intervallo di allenamento (3 mesi) e lo stesso controllo. Imho, non hai bisogno di più di 1 minuto.
Non lo so. Qualche mese per il backtest non sarà sufficiente. Così si può prendere qualche pulce e buona misura, solo allora sarà in avanti nella maggior parte dei casi.
I forti sono molto più prevedibili delle valute. Naturalmente non è facile, ma ci sono più possibilità di successo sui futures.
Sì, qual è l'ambiente NS? R?
MQL4)
Non lo so. Qualche mese non sarà sufficiente per un backstop. In questo modo si può prendere un po' di pulci e ottenere una buona misura, solo allora si verserà sull'attaccante nella maggior parte dei casi.
I forti sono molto più prevedibili delle valute. Naturalmente non è neanche facile, ma i futuri hanno più possibilità di successo.
Non versando in avanti, ho già scritto - 3 mesi in avanti - volo normale e nessun segno che la performance finisce. 100 mestieri + metodologia di apprendimento.
Quindi vai avanti se è così prevedibile. Non credo però. Sono lì dal 08))
In realtà il ritorno per unità di investimento è lo stesso - su Forti la leva è meno ~1:10, ma i movimenti sono più grandi. Sul forex la leva è enorme, ma i movimenti sono piccoli.
Quindi vai per i Forti se è così prevedibile. Non credo però. Sono lì dal '08.))
In effetti, il ritorno per unità di investimento è lo stesso - Forts ha meno leva, ma più movimento. Sul forex la leva è enorme, ma i movimenti sono piccoli.
Non ho ancora abbastanza soldi per il Forex, ma ci farò trading non appena li avrò).
In generale i mercati più prevedibili sono quelli azionari.
Mi correggo, ho 9 pesi e altro, e attivazione neuroni ha 3, per essere esatti.