L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 438
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È tutta una formula, l'ho solo trasformata in tre passi per renderla più chiara. Quindi i segni non saranno un problema, perché c'è una quadratura.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
Cioè sottostimerete ancora l'errore per la sequenza delta 0, +10, +15,+12,+5
Che bel processore che hai! ))
Il mio aggiunge e sottrae più velocemente che moltiplicare, e il modulo si trova semplicemente equiparando il bit 64 a zero.
Non essere pigro per fare una prova, la mia moltiplicazione e la differenza differiscono del 5%(*>-) ma il modulo pesa quanto la metà della moltiplicazione, alla fine la tua versione è più lenta della mia del 50%
Se la differenza senza moduli è un po' più veloce (~3%), ma il modulo rallenta di 1,5 voltePurtroppo il livello della comunità negli ultimi 10 anni non è andato lontano dall 'AI del defunto Yuri Reshetov, come si dice "quello che è stato è quello che sarà e non c'è niente di nuovo sotto il sole".
Controllato. Codice esperto:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Risultati di diverse esecuzioni
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
La tua variante è più lenta del 20%. Onestamente non mi aspettavo che la moltiplicazione contasse così in fretta.
PS.
Rimosso MathAbs per vedere se è davvero così lento:
2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
La velocità non ha aggiunto, quindi i MathAbs stanno ancora contando molto velocemente, è logico farlo azzerando il 64° bit, e le operazioni di bit, molto veloci....
Purtroppo il livello della comunità negli ultimi 10 anni non è andato lontano dall 'AI del defunto Yuri Reshetov, come si dice "ciò che è stato è ciò che sarà e non c'è niente di nuovo sotto il sole".
Quindi è molto triste.
Questo è normale. Questo è normale. Le persone sul forum cambiano continuamente, e trovano le proprie idee che superano il forum, o rinunciano al commercio per la disperazione dell'evento.
Attualmente mi sembra di aver trovato la soluzione del problema della costruzione di TS su multistrato (più di due)) E anche se non ho ancora iniziato a farlo io, mi limito a
Anche se non ho nemmeno iniziato con il TC stesso, ma mi sono limitato ad esperimenti con serie temporali e statistiche, ma, in generale, non ho niente di speciale da leggere e scrivere sul forum. Non ho visitato il forum per quasi una settimana.
Questo è normale. Le persone sul forum cambiano costantemente, e trovano il loro modo di superare il forum, o rinunciano al commercio per la disperazione dell'evento.
Ora mi sembra di aver trovato la soluzione del problema di costruire TS su multistrato (più di due)) E anche se non ho ancora iniziato il TS, mi limito a
Anche se non ho nemmeno iniziato con il TC stesso, ma mi sono limitato ad esperimenti con serie temporali e statistiche, ma, in generale, non ho niente di speciale da leggere e scrivere sul forum. Non l'ho controllato per quasi una settimana.
Sono già annoiato dopo un anno e mezzo) solo questo tema interessante e alcuni articoli rimangono, altri sembrano già l'asilo)
È una lunga spiegazione, in generale ZZ non va bene. Ve lo dico con certezza.
Il mio Expert Advisor sta migliorando le sue prestazioni quando si usa un RE (analizzando la struttura e il suo vettore), ma non è adatto alla formazione - è strano.
Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Prevedere o classificare. Gli approcci sono totalmente diversi, ma hanno tutti lo stesso obiettivo ....
Sono interessato a classificare ora, cioè ad applicare filtri in certe condizioni che non posso identificare da solo - a volte il filtraggio avviene, e suppongo che NS possa risolvere questo problema.
Non capisco, il mio EA sta migliorando le sue prestazioni quando usa una ZZ (analizzando la struttura e il suo vettore), ma non va bene per la formazione - è strano.
Solo che non sanno come prepararlo)).
Ora sono interessato alla classificazione, cioè all'applicazione di filtri in certe condizioni che io stesso non posso identificare - a volte il filtraggio avviene, e presumo che NS possa risolvere questo problema.
NS può, ma qui c'è lo stesso problema di preparazione, e probabilmente un problema di ideologia di applicazione del TC. Diciamo che le applicazioni specifiche pongono la questione in modo molto diverso.
Mi sembra che questo sia il modo in cui dovrebbero essere preparati). Cioè, NS dovrebbe essere un supplemento a TC e risolvere i propri problemi.
Purtroppo il livello della comunità negli ultimi 10 anni non è andato lontano dall 'AI del defunto Yury Reshetov, come si dice "ciò che era, sarà e non c'è nulla di nuovo sotto il sole".
Non capisco, Jura non più?