L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 435
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E su quale principio i semplici NS (semplici MLP) fanno una previsione?
Mi sembra sulla solita correlazione - perché il peso delle connessioni tra i neuroni cresce con il numero di ripetizioni del segnale lungo questa linea quando la risposta del NS coincide, se la linea era a + o a - rimane intorno a 0 - e questo è essenzialmente una semplice media. Poi usando questi pesi troviamo la somiglianza della combinazione di predittori in ingresso con la media nel periodo di allenamento.
Approssima gli ioni f
l'unica opzione è chiedere aiuto allo stalliere) ti insegnerà come un vero uomo dovrebbe commerciare.... non sono importanti i modelli e la scienza, ma il coraggio e la forza ... e hai bisogno di una vera barba cecena ... poi il mercato non resisterà ad un guerriero inflessibile e di principi.....
regole di trading in stile khach..........
Il compagno di stalla è un uomo miserabile che pensa di essere un guru e ha deciso di superare il mercato attraverso la sua psicologia. Questo è il primo stadio dell'ignoranza, c'è molto di più a venire...
Gliauguro buona fortuna nel trasformarsi da un mozzicone in qualcosa di più capace.
Un cavaliere è un uomo miserabile che si crede un guru e decide di superare il mercato attraverso la sua psicologia. Questo è il primo stadio dell'ignoranza, c'è molto di più a venire...
Gliauguro buona fortuna per evolvere da un nubo a qualcosa di più capace.
Ma è comunque il vostro insegnante, ha scritto da qualche parte, quindi vi sta dicendo qualcosa di utile se lo pagate.
Ma è sempre il tuo insegnante, ha scritto da qualche parte, quindi ti dice qualcosa di utile, se lo paghi.
È una femminuccia, se lo sarà sognato, ti ho già mandato il messaggio... è un malato. Pensa di insegnarmi qualcosa.
Non l'ho pagato, ovviamente. La feccia mi è rimasta attaccata come una foglia, e dopo l'ho semplicemente bannato.
È un f....t, se lo sarà sognato, ho già postato la sua corrispondenza... è un malato. Sono malato, lui pensa di insegnarmi qualcosa.
Sembra uno scherzo, qualcuno che se ne frega, è improbabile che abbia scritto seriamente, pensateci, cosa cazzo deve fare un vero "stalliere" qui? Tuttavia, come dice il proverbio, "il residuo rimane" e tu ora sei il suo discepolo, associato allo stalliere e ai suoi insegnamenti sul coraggio e sul commercio degli adulti.
Sembra uno scherzo, qualcuno non ha la minima idea, è improbabile che stia scrivendo seriamente, pensaci, che cazzo ci farebbe qui un vero sposo comunque?
Non mi interessa, sta solo sprecando il mio tempo con le sue stronzate, chiedetegli cosa ci fa qui, non mi interessa.
Ancora una volta: è mio amico, fratello, cognato, insegnante, non ho idea del perché questa feccia pensi di essere il mio insegnante e mi insulti.
Se capisco quello che vuoi dire, setaccio tutte quelle adiacenti per 20 barre dopo la variante che ho trovato.
No, è più come trovare un modello, dividerlo in parti e poi vedere come quelle parti hanno funzionato come previsioni, e poi correre attraverso tutte le parti e vedere l'errore medio... quasi come una rete neurale
Oppure, cercare diversi modelli consecutivi e poi vedere come tutti questi modelli hanno funzionato, se l'errore medio è basso allora possiamo fidarci della prossima previsione
Quindi ci sarà un fattore di interazione di un modello con un altro, quindi analizziamo qualcosa come il contesto, cioè in quali posizioni questi modelli sono relativi l'uno all'altro, in teoria questo dovrebbe migliorare la qualità della predizione. D'altra parte come faccio a separare questi modelli, possono essere rappresentati come uno solo se la correlazione con il grafico attuale è buona...
Questo è quello che ho fatto, può essere utile, con le pendenze di regressione... lo esegui nel visualizzatore e mostra la predizione. Il grafico rosso mostra il grafico reale, il verde mostra l'angolo di pendenza modificato con cui è stato trovato il modello e poi la previsione è spostata in rosso.
L'accuratezza delle previsioni può essere impostata più in basso e anche lo scaling stop, altrimenti le quotazioni potrebbero non essere sufficienti. Costruisce una serie di timeframe con un moltiplicatore.
A volte predice alla grande, a volte la manda all'aria).
No, è più come trovare un modello, dividerlo in parti e poi vedere come quelle parti hanno funzionato come previsioni, e poi correre attraverso tutte le parti e vedere l'errore medio... quasi come una rete neurale
Oppure, cercare diversi modelli consecutivi e poi vedere come tutti questi modelli hanno funzionato, se l'errore medio è basso allora possiamo fidarci della prossima previsione
Quindi ci sarà un fattore di interazione di un modello con un altro, quindi analizziamo qualcosa come il contesto, cioè in quali posizioni questi modelli sono relativi l'uno all'altro, in teoria questo dovrebbe migliorare la qualità della predizione. D'altra parte come faccio a separare questi modelli, possono essere rappresentati come uno solo se la correlazione con il grafico attuale è buona...
Questo è quello che ho fatto, può essere utile, con le pendenze di regressione... nel visualizzatore, lo si esegue e mostra la predizione. Il grafico rosso mostra il grafico reale, il verde mostra il grafico con un angolo di pendenza modificato, con cui è stato trovato il modello e poi la previsione è spostata in rosso.
L'accuratezza della previsione può essere impostata più in basso e anche lo scaling stop, altrimenti le quotazioni potrebbero non essere sufficienti. Costruisce un sacco di timeframes con un moltiplicatore.
interessante da vedere, ma manca #include <MT4Orders.mqh>, e se è commentato, allora ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) array è fuori portata in 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Fuori portata - non c'è abbastanza storia delle quotazioni, impostare l'impostazione dello stop a scalare più in basso, 50 per esempio.
Cioè, se prendete un pattern di 100 barre sui minuti, allora per costruire tutti i timeframe sintetici avrà bisogno di 100*50 barre di storia, e avrà bisogno di 100*1440 lì :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Fuori portata - non c'è abbastanza storia delle quotazioni, impostare l'impostazione dello stop a scalare più in basso, 50 per esempio.
Così, se prendete un pattern di 100 barre su un grafico al minuto, allora per costruire tutti i timeframe sintetici avrà bisogno di 100*50 barre di storia, e il totale di 100*1440 punti lì :)
Cerca 1 variante migliore o fa una media su più varianti? Apparentemente trova l'1 migliore. Penso che dovrei cercare una previsione media per 10 o anche 100 varianti (il numero esatto dovrebbe essere determinato dall'ottimizzatore).