L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3303
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Penso che sia più complicato. Ad esempio, c'è un Expert Advisor nel mercato che mostra risultati diversi su tick reali e tick generati da un tester. Non è possibile capire i motivi.
Scaricate l'Expert Advisor, disabilitate gli aggiornamenti e verificatelo tra una settimana su tick freschi.
Oppure spostare il tempo nella cronologia, ci deve essere un inghippo.
Penso che sia più complicato. Ad esempio, c'è un Expert Advisor nel Mercato che mostra risultati diversi su tick reali e tick generati da un tester. Non posso entrare nel merito delle ragioni.
Questo aggettivo mi ha tratto in inganno.
Sui tick generati - un graal, sui tick reali - una prugna.
L'aggettivo è fuorviante.
Sui tick generati - grail, sui tick reali - plum.
E nel trading reale sarà un salasso, perché le condizioni sono ancora più difficili.
Il mercato non può essere cambiato. Compreranno sempre immagini, non TS normali :)E nella vita reale sarà un salasso, perché le condizioni sono ancora più difficili.
Il mercato non può cambiare. Compreranno sempre immagini, non TC normali :)Non è questo il punto. La domanda originale riguardava la prugna quando si aggiunge lo spread. E qui è ancora più complicato - lo spread è lì e graalit, ma è generato.
Non è questo il punto. La domanda originale riguardava il drenaggio quando si aggiunge lo spread. E qui è ancora più complicato: lo spandimento c'è e gravita, ma viene generato.
Come si fa a sapere che è graalit? Il monitoraggio della demo non è molto buono. Ma le immagini del tostapane sono bellissime.
Si tratta di un normale tick graalit, che funziona anche su OOS.teak grail normale, funzionano anche sull'OOS
La storia di trading del backtest è stata osservata. I fatti sono finiti.
Non ti annoi... ?
Qualsiasi broker, o trader con un grande deposito, distruggerà qualsiasi rete neurale!
Non ti annoi... ?
Qualsiasi broker, o trader con un grande deposito, distruggerà qualsiasi rete neurale!
Sì, nel forex).
Storia del trading di Backtest. Bygones.
Ho capito che si trattava delle peculiarità dell'autopartizione su tf più piccoli.
Non è questo il punto. La domanda originale riguardava il drenaggio quando si aggiunge lo spread. E qui è ancora più complicato: lo spandimento c'è e gravita, ma viene generato.
Mi sorprende che tu sia sorpreso.
Circa 10 anni fa, quando ho sviluppato il mio primo robot in MQL5, ho guadagnato milioni con il tester. Ma poiché pensavo che fosse incredibile, ho iniziato a cercare ciò che non andava.
Allora non sapevo che "Every Tick" non sono tick reali ma tick generati. Questo sito ha un algoritmo e degli schemi per generare questi tick.
A quel tempo i broker non raccoglievano ancora i valori dei tick. E l'ho fatto io stesso. Ho raccolto tick reali e li ho conservati in file in porzioni per circa 6 mesi. Li ho applicati al tester e ho ottenuto un quadro completamente diverso.
Lo spread non c'entra nulla, se non si tratta di trading HFT o scalper.
Durante l'ottimizzazione delle impostazioni, non è difficile trovare una combinazione di parametri tale per cui il robot inizia a lavorare in sincronia con i tick generati.
Cioè, coglie il modello di generazione dei ticks, come in questo caso:
Penso che tutti lo conoscano.