L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3306
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non molto tempo fa sul forum qualcuno ha dato il nome dell'effetto (non l'ho ancora trovato), a causa del quale le serie vicine a SB sembrano avere un periodo. Questo effetto è associato a molti momenti vergognosi nella scienza, quando per mezzo di Fourier si "trovava" la periodicità nei processi, e i radioamatori per questo motivo sul forum non saranno mai tradotti).
Questo
E'
È necessario un algoritmo per i senzatetto che scavi tra i rifiuti
Dalla sporcizia ai principi, si potrebbe chiamare questa serie di articoli
Per qualche motivo ho pensato subito a Renat Akhtyamov))
:))
Continuo a non capire, formuli la domanda direttamente se possibile.
Come proponete di dimostrare l'affermazione che"le serie vicine al SBsembrano avere un periodo". Ho chiesto il contrario: se le serie hanno un periodo, come si può rivelarlo.
Pensare che Fourier riguardi solo la periodicità è come pensare che la musica riguardi solo il rap.
Come si propone di dimostrare l'affermazione che"le serie vicine al SBsembrano avere un periodo". Ho chiesto il contrario: se le serie hanno un periodo, come si può rivelarlo.
In econometria, ad esempio, ci sono molti test statistici diversi per la stagionalità.
Quindi nessuno ha pensato di fare questi test?
Se qualcuno cercasse la periodicità della volatilità o dei cicli di cambiamento da persistenza ad antipersistenza, sarebbe il primo ad applaudire.
Io l'ho fatto)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1056#comment_8678465