L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 282
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Grazie, ma non ho affatto familiarità con MT, forse c'è un modo per ottenere semplicemente la storia in qualche file?
Non ho tutta la storia, scaricando tutti i dati sui rapporti e Marketbook, penso che ci vorrà almeno un giorno. Sembra che ci sia qualche concerto. Il rapporto non è così interessante e può essere approssimato dal libro di mercato.
Per mt, c'è un'infrastruttura per trattare i dati storici esattamente in modo che sia lineare e conveniente.
Se vuoi analizzare i dati, molto probabilmente la cosa più conveniente sarà scrivere uno script per mt che distillerà i dati in un formato conveniente per te, se vuoi usare questi dati nel trading, non ci sono alternative in assoluto, devi scrivere un motore di trading sul MT, perché il formato delle API al server è chiuso e non sarà aperto.
Prevedete il prezzo o lavorate in base al movimento? Il MO sta prevedendo dove sarà il prezzo in futuro o l'algoritmo sta seguendo la tendenza?
Rendimenti su una gamma di orizzonti {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600} secondi avanti, spread, inversioni su diversi orizzonti, volatilitàa 10 minuti e un'ora avanti, meta stati di mercato (tendenza / piatto / crollo ecc.), decine di altre meta caratteristiche tecniche e così via.
... diversi tipi di volatilità
Questo è esattamente quello che ho scritto ed è la mia comprensione che stiamo parlando della stessa cosa
Prendendo le inversioni a breve (vendita). L'insegnante per la vendita NON è quello che c'è dopo l'inversione, ma PRIMA e DOPO l'inversione, che è tagliato fuori dalla linea arancione. Allo stesso modo con i lunghi.
Prendete una lunga linea viola. Taglia tutto al di sotto della linea di prezzo che predice un'inversione futura, che sarà ad un certo valore fisso - profitto potenziale. Cioè non prevediamo la tendenza ma il profitto.
Che cos'è?
R Quale parte dello scambio sarà sul tuo screenshot se prendi una finestra a zig zag?
Ci sarà un grande ritardo dell'insegnante rispetto alle barre previste: l'ultimo link della ZZ, che viene ridisegnato, il penultimo link, che potrebbe potenzialmente continuare, e un altro link, poiché la linea di demarcazione viene disegnata sul link precedente.
Abbiamo provato a costruire modelli con questa idea - il risultato è zero, non possiamo trovare predittori.
10 minuti e un'ora avanti
Merda... siete davvero stupidi...
Devi spostare quando usi ad esempio Sign(Rt+1) come obiettivo, nel caso banale hai N ritorni passati come schede, {Rt-n,...,Rt} e il futuro Sign(Rt+1) come obiettivo, quindi sposti a sinistra. Ma ZZ è già stato spostato! STA FACENDO LA PIPÌ!
Le induzioni di peeking non hanno bisogno di essere spostate, si insegna poi al classificatore ad essere in anticipo sul già futuro, si può fare così, ma è MOLTO peggio.
Non pensavo fosse necessario spiegare verità così banali.
1. C'è uno ZigZag e uno ZigZag. Bisogna guardare ciò che l'indicatore produce. Come regola, lo "ZigZag" di MT4 (e di molte altre reincarnazioni) ha 3 buffer di uscita - uno con i valori di vertice e di trogolo, secondo i quali l'indicatore è disegnato per segmenti, il secondo solo i vertici, il terzo solo i trogoli. Significa che otterremo i numeri di barre (top) dove il segno dovrebbe essere cambiato. E quando si usano questi dati come obiettivo, non c'è bisogno di spostarli. A proposito, tra i top l'indicatore non è definito (o uguale a zero).
Nel nostro caso (intendo in R) "ZigZag" produce un valore definito su tutte le barre di una curva spezzata. Calcoliamo la prima differenza diff(zz) e vogliamo prevedere il segno di questa differenza sign(diff(zz)). Dove dobbiamo spostare la serie?
Cito: "Bisogna spostare quando si usa ad esempio sign(Rt-n,...,Rt} come obiettivo, nel caso banale ci sono N ritorni passati come fic, {Rt-n,...,Rt} e il futuro Sign(Rt+1) come obiettivo, allora si sposta a sinistra"
A destra, a sinistra di una barra.
Gli indicatori chiamati con il nome comune "ZigZag" non sbirciano o si spostano da nessuna parte. Calcolano, con determinati algoritmi, i picchi(geometrici o ortodossi) sul grafico della serie temporale (non solo OHLC ma anche qualsiasi altro), cioè i momenti di cambiamento del segnale o, come nel nostro caso, determinano una curva spezzata che collega questi picchi e depressioni. L'immagine qui sotto mostra un esempio di diversi indicatori che possono essere utilizzati come generatori di segnali.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. Quando si testano i risultati di predizione di un modello addestrato, si definiscono diverse metriche per stimare il modello.
- Accuratezza della previsione (Accuratezza, F1 ecc.). Confrontiamo l'obiettivo del set di prova e la previsione del modello. Questa metrica è una metrica di valutazione secondaria.
- Qualità delle previsioni.
- Per esempio, coefficiente di qualità = Totale di ritorno su n barre/n barre. Cioè il numero medio di punti di profitto per barra nell'intervallo storico di n barre.
- Massimo prelievo in questo intervallo della storia
- la vita media della posizione
È importante ricordare che quando si calcolano gli indicatori qualitativi , il predittore deve essere spostato di una barra a destra. Altrimenti otterrete un risultato che è lontano dalla realtà.Buona fortuna
Per quanto riguarda i valori di ZigZag da usare nell'allenamento, ci sono tre opzioni:
- tutti
- tutti con pesi di esempio aumentati intorno al picco (se il modello permette l'uso di un vettore di pesi di esempio)
- solo alcuni valori intorno al picco
A seconda del modello (o dei modelli) usato, potete usarne uno, o se il modello permette il preapprendimento, due o tutti e tre in sequenza.Buona fortuna