L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 277
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mytarmailS:
Quando una personacerca qualcosa che funzioni, è meglio avere un pacchetto già pronto, e quando l'hai già trovato, devi capirlo e riscrivere il codice da solo.
non sei d'accordo?
Sono d'accordo con te nel complesso.
L'unico problema è cosa intendere con il termine "ricerca", in quale spazio semantico cercare. Sopra sei d'accordo con la necessità di capire l'algoritmo di basso livello per il suo uso di successo, qualcosa di simile è nella ricerca di "idee", una cosa è leggere su forum o siti di profili sulle tecniche di analisi dei dati di tendenza, come reti neurali profonde, foreste, ecc. Un'altra cosa è trovare un pacchetto in R, metterci un mucchio di righe e tirare le manopole, meditando sul dolore, che poi affermerebbe "autorevolmente" "le reti neurali per il forex non funzionano", e un'altra cosa è capire tutto questo a livello di ints e dubs, sentire la trama dei dati, perché una rete neurale o una foresta non funziona bene, come migliorare, ecc. Un altro livello di astrazione, tu pensi i tuoi pensieri, che non sono nemmeno chiaramente verbalizzati, ma hai già codice e risultati :)
Ora sto cercando di caricare i dati in Rattle, ma ottengo un errore:
Errore in sort.list(y): 'x' deve essere atomico per 'sort.list
Avete chiamato 'sort' su una lista?
Ora sto cercando di caricare i dati in Rattle ma ottengo un errore:
Non si può usare il doppio o devo prepararlo correttamente?A proposito, il MITO si avvicina quando il mio articolo vedrà la luce, sono sicuro che molti lo troveranno utile :-)
Mi dica, sta scrivendo qualche tipo di storia di oanda in qualche forma?
C'è un'appendice nel mio articolo. Guardatelo come un esempio.
Ho letto il tuo articolo, penso che sarà istruttivo per un lettore principiante per capire le basi dell'uso del MO nel trading algoritmico. Ma hai fatto un errore nella costruzione dell'obiettivo,"Shift ZigZag indicator to the left ", mostra il futuro come filtri a due vie (che prendono i dati da sinistra e da destra del momento attuale).
Ho letto il tuo articolo, penso che sarà istruttivo per un lettore principiante per capire le basi dell'uso del MO nel trading algoritmico. Ma hai fatto un errore nella costruzione dell'obiettivo,"Shift ZigZag indicator to the left ", mostra il futuro come filtri a due vie (che prendono i dati da sinistra e da destra del momento attuale).
No, non è un errore.
Rattle è uno scherzo piuttosto subdolo.
Da un lato permette di vedere l'intero ciclo dell'apprendimento automatico: datamining, modellazione, valutazione del modello ad una frazione del costo.
D'altra parte, dà l'illusione della semplicità del modello. E questo non è affatto facile. Ogni elemento dei modelli utilizzati richiede un atteggiamento molto ponderato. E questo è richiesto in tutte le fasi del lavoro sull'applicazione della MI. In particolare, anche la selezione della variabile obiettivo non è un problema semplice. Si possono scegliere variabili target molto allettanti e poi trovare impossibile selezionare i predittori per loro. Nel caso dell'EA nell'articolo, in senso stretto, non è affatto chiaro COSA viene predetto....
Il successo, e soprattutto senza illusioni, non esiste un graal, ci vuole lavoro e conoscenza.
No, non è un errore.
Il sonaglio è uno scherzo piuttosto subdolo.
Da un lato permette di vedere l'intero ciclo di apprendimento automatico ad un costo irrisorio: datamining, modellazione, valutazione del modello.
D'altra parte, dà l'illusione della semplicità del modello. E questo non è affatto facile. Ogni elemento dei modelli utilizzati richiede un atteggiamento molto ponderato. E questo è richiesto in tutte le fasi del lavoro sull'applicazione della MI. In particolare,anche la selezione della variabile obiettivo non è un problema semplice. Si possono scegliere variabili target molto allettanti e poi trovare impossibile selezionare i predittori per loro. Per quanto riguarda il PP nell'articolo, in senso stretto, non è affatto chiaro COSA viene predetto....
Non esiste un graal, e soprattutto senza illusioni, c'è bisogno di lavoro e di conoscenza.
Sono completamente d'accordo con te. Ora sto scrivendo un articolo ed è quasi pronto, la questione della codifica in MKUL5 deve essere risolta, ma scrivere l'articolo attuale mi ha ispirato a creare un secondo lavoro con il titolo di lavoro "Trattato sull'entrata e l'uscita" e in esso voglio evidenziare le questioni di difficoltà della selezione della funzione target, perché è una questione abbastanza filosofica in primo luogo, e in secondo luogo è difficile da formalizzare. Quindi, stiamo aspettando la pubblicazione dell'articolo "Come guadagnare reti neurali", poi "Trattato sulle variabili di input e output" e così via "Uso pratico di skynet quando si lavora sul sequent" cioè sarà una serie di tre articoli. I loro titoli funzionano davvero, tranne il primo, anche se chissà, forse lo cambierò, l'articolo non è ancora stato pubblicato :-) Ma spero nel sostegno degli abitanti di questo ramo, e soprattutto in una critica costruttiva. Grazie!
Spero che tu abbia letto tutti gli articoli che sono già stati pubblicati sul sito su questi argomenti e non descriverai l'invenzione della bicicletta?
Le nuove idee sono sempre interessanti.
Buona fortuna