L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2657

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Aleksey Nikolayev #:

Le onde sovrapposte sonouno spettacolo assolutamente disgustoso.

ahahaha

Sono d'accordo al 100%.

ma in ogni caso, si scopre che guardare tutti i TANalizzatori è molto ..... divertente.

Beh, non ci sono pesci lì, è ora che ce ne rendiamo conto.

 
Aleksey Nikolayev #:

I frangiflutti sovrapposti sonouno spettacolo assolutamente disgustoso.

Renate ha ragione, se ho capito bene.

Il mercato è un sistema non stazionario.

Immaginiamo di avere un TS su una media mobile, solo che controlliamo il periodo del Mashka, ad esempio, in funzione della volatilità, ecc... Quindi il Mashka non è più semplice, ma adattivo, l'idea è: e se facessimo qualcosa di simile con la regola?
 
mytarmailS #:
Renate ha ragione, se ho capito bene.

Il mercato è un sistema non stazionario...

Immaginiamo di avere un TS su una media mobile, ma di controllare il periodo del Mashka, ad esempio, a seconda della volatilità, ecc... Quindi il Mashka non è più semplice, ma adattivo, l'idea è: e se facessimo qualcosa di simile con la regola?

Ebbene, c'è una giustezza solo nella banale affermazione che non esiste una soluzione universale valida per questo problema.

Sbarazzarsi della non stazionarietà costruendo segni abilmente disposti è un'idea abbastanza normale, ma non universale, ovviamente.

Nella mia ricerca procedo dall'ipotesi standard di stazionarietà parziale, quando il mercato ha alcuni stati stazionari tra i quali a volte passa. Naturalmente non si tratta di un approccio universale (la non stazionarietà può essere "fluttuante").

 
Aleksey Nikolayev #:

Beh, la validità c'è, tranne che nella banale affermazione che non esiste una soluzione universalmente valida al problema.

Sbarazzarsi della non stazionarietà costruendo segni abilmente disposti è un'idea abbastanza normale, ma non è universale, ovviamente.

Nella mia ricerca procedo dall'ipotesi standard di stazionarietà parziale, quando il mercato ha alcuni stati stazionari tra i quali a volte passa. Naturalmente non si tratta di un approccio universale (la non stazionarietà può essere "fluttuante").

La tristezza, naturalmente, è che non si tratta di velocità e accelerazione)))))

Un approccio abbastanza normale da indagare. Gli stati stazionari sono visibili e modellati, le transizioni sono anch'esse visibili, ma non modellate come stati stazionari. E il galleggiante non stazionario è ancora una sostanza complessa, ma il rumore lo è sempre stato e lo sarà.

 
Aleksey Nikolayev #:

Beh, la validità c'è, tranne che nella banale affermazione che non esiste una soluzione universalmente valida al problema in questione.

Sbarazzarsi della non stazionarietà costruendo segni abilmente disposti è un'idea abbastanza normale, ma non è universale, ovviamente.

Nelle mie ricerche procedo dall'ipotesi standard di stazionarietà parziale, quando il mercato ha alcuni stati stazionari tra i quali a volte passa. Naturalmente non si tratta di un approccio universale (la non stazionarietà può essere "fluttuante").

Mi sembra che l'idea di una stazionarietà omogenea non funzioni....

Io sostengo che c'è posto per i ritardi, perché la stazionarietà viene verificata in una finestra mobile, cioè la individueremo con un ritardo e sapremo della fine della stazionarietà con un ritardo, è come fare trading sull'incrocio delle MA (sempre in ritardo sulla dimensione della finestra).


Per quanto riguarda la commutazione, possiamo utilizzare HMM?
 
mytarmailS #:
Non credo che l'idea di una stazionarietà a tratti funzioni.

Io sostengo che c'è un posto per il ritardo, perché la stazionarietà viene verificata in una finestra mobile, cioè la rileveremo con un ritardo e sapremo della fine della stazionarietà con un ritardo, è come fare trading sull'incrocio delle MA (sempre in ritardo sulla dimensione della finestra).


Per quanto riguarda la commutazione, possiamo utilizzare HMM?

La riduzione del ritardo porta a un aumento del tasso di errore di falso positivo, è sempre una questione di compromesso tra le due cose.

L'HMM non è del tutto adatto a me, perché la commutazione non è del tutto uniforme, ci sono stati bloccati o commutazioni troppo frequenti. È più facile assumere che i momenti di commutazione siano deterministici (e sconosciuti).

 
Enumerazione, enumerazione... trigonometria, logaritmi, momenti delle distribuzioni, caratteristiche temporali... non si può immaginare come dovrebbe essere in un altro modo.

Non ho ancora avuto fortuna con il clustering.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Enumerazione, enumerazione... trigonometria, logaritmi, momenti delle distribuzioni, caratteristiche temporali... non si può immaginare come dovrebbe essere in un altro modo.

Il clustering non funziona ancora.
Di cosa stai parlando?)
 
mytarmailS #:
Di cosa stai parlando?)

sulla ricerca di segni

 
Maxim Dmitrievsky #:

sulla ricerca di segnali

sul grafico non c'è altro che incrementi e tempo. E i derivati non danno nulla di nuovo. È strano che il clustering sia in stallo.

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