L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2316

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Valeriy Yastremskiy:

(sofismi )))) Senza la conoscenza intermedia, non ci sarà nessuna conoscenza)) Nello stadio intermedio, ci sono tutti i tipi di cose, i SB di solito sono come i tempi di cambiamento))))

ricevuto

 
Maxim Dmitrievsky:

solo non so quale pulsante premere per ottenere risultati migliori per la classificazione

solo un esempio per la regressione

Ho capito che viene usato il campionamento predefinito per gradiente massimo (una specie di nuova caratteristica)

o è semplicemente incorporato di default e non c'è niente da fare

A proposito, il catbusto è molto duro in termini di riqualificazione... è molto difficile farlo riqualificare. Se il set di dati è una merda... ...imparerà male e non ricorderà tutte le opzioni.

A quanto pare siamo in fasi diverse del processo) Sono interessato al processo di costruzione del modello di probabilità iniziale - se esso descrive più o meno la realtà allora qualsiasi algoritmo più o meno sensato darà risultati nei calcoli successivi.

 
Aleksey Nikolayev:

A quanto pare, tu ed io siamo in fasi diverse del processo) io sono interessato al processo di costruzione del modello probabilistico iniziale - se esso descrive più o meno la realtà, allora qualsiasi algoritmo più o meno significativo darà risultati nei calcoli successivi.

A quanto pare non sono in molti a capire come un modello probabilistico adeguato possa descrivere la realtà. ))) Qualche movimento nei modelli?

A volte eseguo un modello di gioco di minoranza. A volte sembra un grafico a tick.

 
Valeriy Yastremskiy:

Non sembra che ci siano molti in grado di capire come un modello probabilistico adeguato possa descrivere la realtà. ))) Qualche movimento nei modelli?

Di tanto in tanto scorrere un modello di gioco di minoranza. Spesso sembra un grafico a tick a volte.

Non vedo molto senso (pratico) nei modelli di prezzo globale che lo descrivono in tutti gli aspetti e per tutto il tempo. Mi sembra che solo i modelli che descrivono aspetti individuali del prezzo su timeframe separati possano essere utili. Come semplice esempio posso citare il mio articolo sui gap, che esamina solo la deviazione massima del prezzo verso il lato opposto del gap, prima della sua chiusura (aspetto separato), e rispettivamente, solo sull'intervallo di tempo dal gap alla sua chiusura.

Non che sia un'idea nuova) Piuttosto, sto solo affermando l'ovvio ad alta voce.

 
Aleksey Nikolayev:

Non vedo molto senso (pratico) nei modelli di prezzi globali che descrivono i prezzi in tutti gli aspetti e in tutti i periodi di tempo. A mio parere, solo i modelli che descrivono singoli aspetti del prezzo su singoli timeframe possono essere utili. Come semplice esempio posso citare il mio articolo sui gap, che esamina solo la deviazione massima del prezzo verso il lato opposto del gap, prima della sua chiusura (aspetto separato), e rispettivamente, solo sull'intervallo di tempo dal gap alla sua chiusura.

Non che questa sia una nuova idea) Piuttosto, sto solo affermando l'ovvio ad alta voce.

modellare e analizzare sistemi con un gran numero di elementi per iniziare solo con le sezioni ovvie)

Non ho mai capito perché e con cosa si chiude il divario. Lo accetto come evidente).

 
mytarmailS:

La mia idea era la seguente

1) Insegnare alla rete neurale alcune azioni, anche se bye/seat.

2) la rete farà molti errori sui nuovi dati

3) Volevo raggruppare i modelli negli strati della rete per vedere se potevo distinguere le decisioni sbagliate della rete da quelle corrette guardando i modelli che appaiono nella rete durante l'elaborazione del segnale...

=========

Vladimir, sai se c'è un pacchetto in R-ka dove posso interagire con i grafici, per esempio, così posso selezionare un'area su un grafico con il mio mouse e ottenere i parametri di questa area nel codice

Non l'ho fatto. Non riesco nemmeno a immaginare come si possa fare.

 
Valeriy Yastremskiy:

Non ho mai capito perché e con cosa si chiude l'hep. Lo prendo come un dato non ovvio)

Si chiude sotto il gap (quando il gap è in alto, per esempio). Con cos'altro si può chiudere)

Se il prezzo dopo il gap = SB, allora la sua chiusura avverrà con una probabilità unitaria e con una distribuzione nota per la deviazione massima del prezzo nell'altra direzione.

 
Vladimir Perervenko:

Non l'ho fatto. Non ho idea di come fare.

Si può fare con la funzione locator(), eseguirla con i parametri giusti e cliccare sul grafico...


Ecco un esempio di come costruire una linea di tendenza cliccando su un grafico

data <- matrix(cbind(1:50,cumsum(rnorm(50))), ncol = 2)
plot(data,t="o")

xy <- locator(n=2)
xy$x <- round(xy$x,0)

abline(coef(lm(y~x, xy)),col=8)
lines(xy, col="red", lwd=2)

Ho scritto una funzione che seleziona i rettangoli su un grafico

rect.locator <- function(){ 
  L <- locator(n=4)  
  id <- c(1, which.min(abs( L$x[1] - L$x)[-1])+1)
  idd <- c(mean(L$x[id]),mean(L$x[id]),mean(L$x[-id]),mean(L$x[-id]))  
  q <-  L$y[id][1]
  idy <- c(1, which.min(abs( q - L$y)[-1])+1)
  val <- c(mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy]),mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy])) 
  return(list(idx=idd,val=val))}

x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l",col=1)

r <- rect.locator()

rect(r$idx[1],xleft = r$idx[3],ytop = r$val[1],ybottom = r$val[2],
       col= rgb(0,1,0,alpha=0.3))


Possiamo insegnare al neuronku cose che non sappiamo programmare, ma possiamo disegnarle e dopo aver ottenuto i parametri del disegno possiamo inviarli sotto forma di immagini al neuronku, penso che sia molto figo))

Oppure usando locator() possiamo facilmente selezionare alcuni cluster specifici, o ... o ... tutto quello che volete, sognate su....


Ecco il codice come segnare le parti interessanti della trama e apperceive da furjashka

x <- cumsum(rnorm(200))
plot(x,t="l",col=8)

 xy <- locator(n=2)
id <- round(xy$x,0)
idd <- id[1]:id[2]

library(dtt)
dc <- dct(x[idd])
dc[7:length(dc)] <- 0
dc <- dct(dc,inverted = T)

NAve <- rep(NA,length(x))
NAve[idd] <- dc

lines(NAve,lwd=2,col=4) 
abline(v=range(idd),col=8,lty=2)


 
Aleksey Nikolayev:

Chiude con un prezzo inferiore al gap (quando il gap è al rialzo, per esempio). Con cos'altro potrebbe chiudersi)

Se il prezzo dopo il gap = SB, allora si chiuderà con una probabilità unitaria e con una distribuzione nota per la deviazione massima del prezzo nell'altra direzione.

Il SB è chiaro. Ma si chiude piuttosto rapidamente, a volte è anche possibile fare profitto))) anche se può succedere.

 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento

fxsaber, 2021.01.31 11:06

Molto spesso nell'analisi dei TS (modelli di apprendimento automatico) si guarda Sample e Out of Sample sul grafico del singolo passaggio.

Per capire dove si trova l'OOS su un tale grafico, bisogna passare con il mouse e cercare la data nei tooltip.


Dopo di che si comincia a capire dove si trova questo OOS.

Quindi ogni volta devi spostare il mouse e cercarlo, ecc.


Propongo di aggiungere una funzione.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Con il salvataggio dell'etichetta in un file tst.


Questo renderà il lavoro con OOS e altri casi molto più facile.

Per favore, date il vostro feedback sulla proposta. Può aver trascurato qualcosa o vederlo in modo ristretto. Non commentare qui, ma lì.

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