L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2861
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Mi dispiace, ma non ho accesso a risorse esterne come immagini o dati in tempo reale. Tuttavia, posso fornire alcune informazioni sul clustering e su come può essere utilizzato per analizzare i prezzi dei bitcoin.
Il clustering è una tecnica di analisi dei dati che prevede il raggruppamento di un insieme di punti dati in cluster in base alla loro somiglianza. Nel contesto dei prezzi dei bitcoin, il clustering potrebbe essere utilizzato per identificare modelli o tendenze nei dati in un determinato periodo di tempo, come ad esempio un anno. Ad esempio, un algoritmo di clustering potrebbe identificare gruppi di giorni o settimane in cui il prezzo del bitcoin ha mostrato un comportamento simile, come ad esempio periodi di rapida crescita o declino.
Per eseguire il clustering sui dati di prezzo dei bitcoin, è necessario un set di dati contenente i prezzi giornalieri o orari per un periodo di tempo e un algoritmo di clustering per elaborare i dati. Esistono molti algoritmi di clustering diversi, ognuno con i propri punti di forza e limiti. Gli algoritmi di clustering comunemente utilizzati includono k-means, clustering gerarchico e clustering basato sulla densità.
Una volta che i dati sono stati elaborati dall'algoritmo di clustering, è possibile visualizzare i risultati per aiutare a identificare modelli e tendenze nei dati. Questo può essere fatto attraverso una serie di metodi, come grafici a dispersione, grafici a linee o mappe di calore.
Spero che queste informazioni siano utili! Fatemi sapere se avete altre domande.
Non genererà nulla di interessante sull'argomento, per ora questa è la conclusione. Pezzi di codice, anche solo alcuni, che possono essere facilmente trovati su Google allo stesso modo.
È solo uno svelamento sul tema dell'IA, lo hanno fatto con StarCraft e Go. Beh, con il Go, diciamo che sei bravo, è pura combinatoria. In StarCraft vinceva ingiustamente, quando l'hanno messa nelle stesse condizioni con i giocatori, ha iniziato a perdere. Anche qui non ho visto nulla di sorprendente. Bene genera lettere, bene ok :)Non è una struttura complessa - è una coincidenza che non si ripeterà in futuro (P=0,5). Questa è la conclusione a cui sono giunto. Tutte le relazioni non lineari "complesse" senza giustificazione teorica sono una finzione. Si tratta solo di un algoritmo applicato ai dati. Gli operatori di mercato non sono a conoscenza di questa relazione "complessa". Quindi questa relazione non ha alcun effetto sul movimento dei prezzi.
Un'altra questione è se esiste una base teorica per "giovedì alle 16:00 vendere se la barra giornaliera è in aumento". Vedi sotto
Ammettiamo che abbiate ragione e che si tratti di un processo casuale, ma è possibile identificarlo in modo matematico? In fondo, se c'è uno spostamento di probabilità, significa che qualche evento è entrato nella finestra, che viene colta dalla nostra logica sotto forma di predittori, e che poi si offuscherà con l'arrivo di nuovi dati. Forse dovremmo valutare non lo spostamento totale della probabilità, ma almeno un certo numero di siti?
È possibile cercare di giustificare il comportamento dei prezzi con indicatori fondamentali, ma per farlo è necessario conoscere tutte le complessità del sistema finanziario, e nessuno di solito ha questa conoscenza. Inoltre, io parto dal fatto che per attuare i piani di vendita/acquisto di un asset o di una valuta in grandi volumi, è necessario raccogliere liquidità, cioè il prezzo deve muoversi in diverse direzioni e raccogliere le offerte necessarie per impostare una posizione. Il prezzo si muove in base alle decisioni dei partecipanti al mercato, che cercano cerchi sull'acqua (utilizzando l'analisi tecnica), e con l'aiuto del MO dovremmo determinare quali metodi di analisi tecnica saranno i più popolari tra i partecipanti al mercato e in base a questo utilizzare le loro strategie adatte a questo comportamento.
È possibile inserire qui anche eventuali calcoli teorici sui tassi di interesse.
Il vostro esempio dimostra che i trader non sono professionisti della contabilità e della gestione finanziaria. Anche le aziende non molto grandi che si occupano di import ed export guardano il mercato ed effettuano transazioni valutarie ai tassi che ritengono favorevoli, e i fondi liberi (se non possono essere ritirati in nero attraverso i pads in una sola volta) vengono depositati o acquistano strumenti finanziari derivati, e questo è frutto della mia esperienza di lavoro in queste organizzazioni.
Sono molto scettico sull'analisi fondamentale nella Federazione Russa, in particolare sulle imprese, e su qualsiasi statistica, poiché conosco la cucina dall'interno.
Per quanto possa cercare di trasmettere, i predittori sono l'essenza. E quando sono normali, il MO non è più necessario.
Quindi la domanda è come distinguere "normale" da "non normale". Sto ponendo maggiore enfasi su questa direzione.
Lascio la discussione - è solo che ho insegnato le mie reti neurali su OpenCL 10 anni fa, ci ho speso un sacco di sforzi e di tempo, ma non ne ho ricavato alcun profitto. Se Dio vuole, ci riuscirai.
Grazie. Forse ci riuscirò, forse no, è stato affascinante.
Ma non capisco, in 10 anni non ha sviluppato nessuna idea unica in questo campo? Se rinunciasse a tutto, potrebbe pubblicarle, in modo che la gente possa continuare dal punto in cui lei ha messo il punto, invece di iniziare il tormento dall'inizio.
Ammettiamo che abbiate ragione e che si sia trattato di un processo casuale, ma è possibile identificarlo in modo matematico? In fondo, se c'è uno spostamento di probabilità, significa che qualche evento è entrato nella finestra, che viene colta dalla nostra logica sotto forma di predittori, e che poi si offuscherà con l'arrivo di nuovi dati. Forse dovremmo valutare non lo spostamento totale della probabilità, ma almeno un certo numero di siti?
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Quindi la domanda è come distinguere la loro "normalità" dalla loro "non normalità".
No, mi chiamo fuori. L'unico metodo a mia disposizione per identificare i predittori è la mia conoscenza soggettiva del mercato + le osservazioni. E se c'è un'ipotesi - poi testarlo in un tester o sul reale, se è il lavoro nel vetro. Molto lento, ma affidabile.
Solo che non capisco, per 10 anni non avete avuto sviluppi in questo settore, idee uniche? Se rinunciasse a tutto, potrebbe pubblicarle, in modo che le persone possano continuare dal punto in cui lei ha messo il punto, e non iniziare il tormento dall'inizio.
Ho abbandonato questa direzione molto tempo fa, sicuramente circa 5-6 anni fa. Mi ci sono dedicato per circa 3 anni (nel mio tempo libero). Non c'è nulla di valido e utile nei miei "sviluppi": reti multistrato, genetica per l'ottimizzazione, e non ricordo cos'altro.... E la scienza/pratica è progredita molto in questo periodo - i pacchetti moderni possono fare molto di più. La linea di fondo è la stessa: riqualificare e drenare.
L'unica idea che sto cercando di trasmettere è che si tratta di un tormento e che non è necessario iniziare del tutto. È meglio prendere qualcosa di semplice e collaudato e cercare di fare soldi con esso.
Un altro esempio fresco fresco - anche se non molto positivo per i suoi partecipanti :))))) Riporto qui il punto principale...
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A Jane Street, Sam era coinvolto in operazioni di arbitraggio su criptovalute a bassa liquidità. Sfruttava le differenze nei tassi delle criptovalute sulle diverse borse, acquistando criptovalute a basso costo sulle borse asiatiche per poi venderle a un prezzo più alto negli Stati Uniti. Nel settembre 2017, Bankman-Fried ha lasciato Jane Street
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nel novembre 2017 ha fondato la propria società di trading, Alameda Research, a Berkeley, in California, che ha immediatamente iniziato a generare profitti milionari.
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Nel marzo 2018, Bankman-Fried invitò Caroline Ellison, una sua conoscente di Jane Street, a prendere un caffè. Fu allora che le suggerì di unirsi ad Alameda. Secondo le parole di Caroline, all'epoca era già "più esperta di molti dei commercianti di Alameda", anche se aveva solo 24 anni. Tuttavia, nel maggio di quest'anno, Allison ha ammesso in un podcast in lingua spagnola che la sua intera strategia di trading si basava su "matematica di livello elementare" e sull'intuizione.
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In un solo giorno, l'8 novembre, la sua fortuna è crollata da 10,5 miliardi di dollari a
Ricordo che qui si è detto per molto tempo che non ci sono pesci nell'arbitraggio. Mentre qui si parlava, il tizio che era fuori dal giro ha fatto una discreta quantità di soldi.... Ma a causa della sua stupidità e ingenuità, probabilmente ora andrà in prigione....
No, mi chiamo fuori. L'unico metodo a mia disposizione per identificare i predittori è la mia conoscenza soggettiva del mercato + le osservazioni. E se c'è un'ipotesi - poi testarla in un tester o sul reale, se si tratta di lavoro in una scommessa. Molto lento, ma affidabile.
Ho abbandonato questa direzione molto tempo fa, circa 5-6 anni fa. Sono stato coinvolto da vicino per circa 3 anni (nel mio tempo libero). Non c'è nulla di valido e utile nei miei "sviluppi": reti multistrato, genetica per l'ottimizzazione, e non ricordo cos'altro.... E la scienza/pratica è progredita molto in questo periodo - i pacchetti moderni possono fare molto di più. Il risultato è lo stesso: riqualificazione e svuotamento.
L'unica idea che sto cercando di trasmettere è che si tratta di un tormento e che non è necessario iniziare del tutto. È meglio prendere qualcosa di semplice e collaudato e cercare di fare soldi con esso.
Un altro esempio fresco fresco - anche se non molto positivo per i suoi partecipanti :))))) Incollo qui il punto principale...
Ricordo che qui si dice da tempo che non ci sono pesci nell'arbitraggio. Mentre lo dicevano qui, il tizio che non era al corrente ha fatto una discreta quantità di denaro.... Ma a causa della sua incredibile stupidità e ingenuità ora probabilmente andrà in prigione....
Un altro esempio recente - anche se non molto positivo per i suoi partecipanti :)))))) Incollo qui la parte principale...
No, sono fuori. L'unico metodo a mia disposizione per identificare i predittori è la mia conoscenza soggettiva del mercato + le osservazioni. E se c'è un'ipotesi - poi testarla in un tester o sul reale, se è lavoro nel bicchiere. Molto lento, ma affidabile.
Ho abbandonato questa direzione molto tempo fa, circa 5-6 anni fa. Sono stato coinvolto da vicino per circa 3 anni (nel mio tempo libero). Non c'è nulla di valido e utile nei miei "sviluppi": reti multistrato, genetica per l'ottimizzazione, e non ricordo cos'altro.... E la scienza/pratica è progredita molto in questo periodo - i pacchetti moderni possono fare molto di più. Il risultato è lo stesso: riqualificazione e svuotamento.
L'unica idea che sto cercando di trasmettere è che si tratta di un tormento e che non è necessario iniziare del tutto. È meglio prendere qualcosa di semplice e collaudato e cercare di fare soldi con esso.
Un altro esempio fresco fresco - anche se non molto positivo per i suoi partecipanti :))))) Incollo qui il punto principale...
Ricordo che qui si dice da tempo che non ci sono pesci nell'arbitraggio. Mentre lo dicevano qui, il tizio che non era al corrente ha fatto una discreta quantità di denaro.... Ma a causa di un'incredibile stupidità e ingenuità, ora probabilmente andrà in prigione...
ben fatto!
No, mi chiamo fuori. L'unico metodo a mia disposizione per identificare i predittori è la mia conoscenza soggettiva del mercato + le osservazioni. E se c'è un'ipotesi - poi testarla in un tester o sul reale, se si tratta di lavoro in una scommessa. Molto lento, ma affidabile.
Ho abbandonato questa direzione molto tempo fa, circa 5-6 anni fa. Sono stato coinvolto da vicino per 3 anni (nel mio tempo libero). Non c'è nulla di valido e utile nei miei "sviluppi": reti multistrato, genetica per l'ottimizzazione, e non ricordo cos'altro.... E la scienza/pratica è progredita molto in questo periodo - i pacchetti moderni possono fare molto di più. Il risultato è lo stesso: riqualificazione e svuotamento.
L'unica idea che sto cercando di trasmettere è che si tratta di un tormento e che non è necessario iniziare del tutto. È meglio prendere qualcosa di semplice e collaudato e cercare di fare soldi con esso.
Un altro esempio fresco fresco - anche se non molto positivo per i suoi partecipanti :))))) Incollo qui il punto principale...
Ricordo che qui si dice da tempo che non ci sono pesci nell'arbitraggio. Mentre lo dicevano qui, il tizio che non era al corrente ha fatto una discreta quantità di denaro.... Ma a causa di un'incredibile stupidità e ingenuità, ora probabilmente andrà in prigione...
Ho capito: ammetti solo ciò che pensi di aver capito. Io, al contrario, ho riconosciuto di non capire molto, ed è per questo che sono passato dalle strategie scritte a mano a quelle generate automaticamente.
Perché non ha affrontato la questione di come ridurre il sovrallenamento?
Forte!!!
Puoi fare un fitness fukk e torturare GPT3 fino a quando non crea un allenamento )