L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 224
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Tre uomini saggi stavano camminando lungo una strada, uno sciocco li incontrò sulla strada, e lo sciocco chiese ai saggi - qual è il significato della vita?
....... I due saggi camminavano lungo la strada, e i due pazzi furono lasciati a speculare sul senso della vita...
Quando parli, sembra che tu stia delirando.
Avete risposte in qualsiasi lingua, cosa c'entra la R?
O hai un grOal su mcl?Se il linguaggio R non ha algoritmi di riconoscimento dei pattern incorporati (come MQL), allora quali sono i suoi speciali vantaggi? Il fatto che si suppone che sia più facile creare tali algoritmi? Allora perché non sono ancora stati creati? Se sono stati creati, dove sono?
Forse il punto è che R è appena diventato di tendenza nel trading, ma non per i suoi meriti speciali, ma perché c'è stato un cambiamento nelle idee di trading? Cioè, l'analisi tecnica classica è diventata una cosa del passato, e i metodi "sofisticati" ed "esotici" di analisi dei dati sono diventati molto popolari.
La matematica superiore e la statistica sono diventati strumenti per analizzare i dati di mercato e prendere decisioni di trading. Ed ecco che R è apparso sulla scena come un linguaggio adatto a questa categoria di calcoli. Quanto sia efficace l'uso di tali metodi di analisi nel trading - una domanda aperta. Nessuno l'ha provato.
Non ci sono prove di ferro delle leggi di mercato trovate con l'aiuto della statistica e della matematica superiore. È solo che questi metodi sono diventati di moda, e così R è diventato di moda.
Tuttavia, un vero studio statistico dell'efficacia dei metodi matematici e statistici di analisi dei dati di mercato e trovare i loro modelli, può rivelare che l'analisi tecnica classica è molto meglio, e quindi i benefici di R in algotrading rispetto a MQL non è dimostrato.
Se vuoi, facciamo una ricerca sull'efficacia dei nuovi metodi di analisi "alla moda" utilizzando l'apprendimento automatico e altri "trucchi" con R e confrontiamola con i risultati di trading dell'analisi tecnica convenzionale (linee di supporto, contrapposizioni, rotture e rimbalzi, tendenze, ecc.) in MQL.
Traiamo la conclusione finale sui vantaggi del linguaggio R nell'algotrading.
E per separare finalmente le "cotolette dalle mosche", dirò che la R può effettivamente avere dei vantaggi, ma quanto siano preziosi nel trading è una questione aperta.
Se questi vantaggi non forniscono una maggiore redditività delle strategie, non hanno alcun valore per l'algotrading.
Per quanto riguarda la facilità di scrivere codice e di usare modelli già pronti - questo è un "vantaggio" solo per gli utenti.
Per gli sviluppatori, è preferibile capire il loro codice in dettaglio.
Per quanto riguarda la facilità di scrivere codice e di usare modelli già pronti, - questo è un "vantaggio" solo per gli utenti.
È preferibile che gli sviluppatori comprendano il loro codice in dettaglio.
Quindi scrivi la tua piattaforma di trading, a cosa ti servono mt5 e mql, sei uno sviluppatore, non un utente, giusto? )))
Perché dovresti prendere il codice di qualcun altro, è stupido, ti stai contraddicendo))))
Quindi scrivi la tua piattaforma di trading, perché hai bisogno di mt5 e mql? )))
Perché dovresti prendere il codice di qualcun altro, è stupido, ti contraddici))))
Non ho nessuna mancanza di rispetto per gli utenti. Lo fai sembrare così per niente.
Gli utenti non capiscono che le soluzioni off-the-shelf, i modelli e gli standard sono buoni solo per loro. Ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno è la capacità di romperli e costruire i propri modelli e standard. Questo permette di cambiare la direzione dello sviluppo e di aprire nuovi orizzonti.
Altrimenti, - solo seguendo il quadro stabilito.
Non ho nessuna mancanza di rispetto per gli utenti. Non dovresti farlo sembrare così.
Gli utenti non capiscono che le soluzioni preconfezionate, i modelli e gli standard sono buoni solo per loro. Ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno è la capacità di romperli e costruire i propri modelli e standard. Questo permette di cambiare la direzione dello sviluppo e di aprire nuovi orizzonti.
Altrimenti, si tratta solo di seguire la struttura.
1) beh, chi vieta la rottura? tutti i codici sono aperti in p-ka, rompeteli come volete
2) Se hai già una soluzione che ti soddisfa e vuoi usarla, non importa se sei un professionista o un utente, è difficile discutere con te.
Quindi scrivi la tua piattaforma di trading, perché hai bisogno di mt5 e mql? )))
Perché dovresti prendere il codice di qualcun altro, è stupido, ti contraddici))))
1. Ho forse detto il contrario? Dove ho parlato di ordini commerciali? Cosa vuoi dire?
2. Beh, non è da ignoranti cercare le prove che il futuro sarà uguale ai dati storici?) Le statistiche raccolgono dati come base per identificare i modelli, ma non possono servire come "prova" di essi. Un modello rivelato dalle statistiche è speculativo. Tu puoi vedere il modello, io no. E viceversa. Quindi, la vostra "prova" basata sulle statistiche è una conclusione errata e l'accettazione di una visione soggettiva come realtà oggettiva.
Nel trading, la statistica è uno strumento di analisi al pari degli indicatori, dei pattern e di altri tipi di individuazione dei modelli. Ognuno decide da solo come usarlo. Per molte persone le statistiche sono necessarie solo per la valutazione dei loro risultati di trading, per altri - per la ricerca di ripetizioni delle dinamiche di mercato, per altri - per controllare la qualità dei segnali degli indicatori ecc. Tuttavia, qualsiasi conclusione univoca sul futuro basata sulle statistiche raccolte è fuorviante. Quindi, non "idolatrate" le statistiche - il loro valore nella previsione delle recidive dovrebbe essere verificato anche statisticamente. Quindi, - raccogliete statistiche sull'accuratezza delle vostre previsioni statistiche, e poi statistiche su quelle statistiche e così via...)
Ora riguardo al machine learning: dove sono i frutti della sua efficacia? Puoi scrivere un codice R universale per rilevare le formazioni di prezzo classiche? Ho bisogno che l'algoritmo trovi tendenze, flotsam, livelli, rotture, rimbalzi, correzioni, curve paraboliche, canali e molte altre cose senza errori. Tutto questo è analisi tecnica. Se R è stato originariamente progettato per il trading, tali algoritmi devono essere implementati di default. Dove sono? Se ci sono, di cosa stiamo discutendo? - R è il miglior linguaggio per il trading!
E così, il proverbiale apprendimento automatico: i neuroni devono essere in grado di riconoscere facilmente le cifre dei prezzi, e non cedere agli umani in questa abilità. Possono farlo? Dove sono le prove? Mostratemi un robot su R che riconosca tutti i modelli e allora dirò che avete ragione su tutto.
3. R Non lo so, e la mia ignoranza è sicuramente presente. Tuttavia, se mi dimostrate la sua efficienza nella pratica (presentando risultati di trading, o un robot che può risolvere i problemi di cui sopra), allora sarò felice di studiare R.
Ma mentre i sostenitori di R che dicono "perché reinventare i velocipedi?" suggeriscono di usare le stampelle, gli aderenti a MQL si faranno la loro bicicletta, che sicuramente supererà gli avversari che sgambettano)).
La differenza tra TA e MO è che molti "indicatori" sono statistiche classiche, la loro versione finestrata, mentre l'ottimizzazione del TS sugli indici è un caso particolare di MO, per esempio è facile ridurli a una rete neurale, la differenza tra TA e MO è in primo luogo che quest'ultimo è più "scientifico",Cioè i suoi metodi non sono strettamente dimostrati matematicamente, almeno numericamente, empiricamente, e nell'AT ci sono un sacco di ipotesi senza fondamento e diversi metodi che si appellano solo al "senso comune", che spesso nuoce più che aiutare nel trading.
1) beh, chi vieta la rottura? tutti i codici sono aperti nella r-ka, rompeteli come volete
Non c'è contraddizione nelle sue parole. Potete connettervi al broker su FIX con il vostro programma di trading, scritto in C, per esempio, e fare trading anche senza usare affatto MT ed effettuare l'intero spettro dell'analisi tecnica nella vostra creazione in C. Ma il fatto è che è più facile farlo in MT, non in R o in C, ma con un programma scritto in MQL in MT. Per MT, viene scritta la montagna di "mattoni" speciali di trading, che sono liberamente disponibili nella base di codice, da questi mattoni il trader verde può usare per creare le sue fantasie. C'è un generatore di Expert Advisors, se vuoi puoi entrare nel codice e capire in dettaglio come funziona tutto (senza bisogno di leggere tonnellate di letteratura scientifica degli accademici che hanno creato questo modulo, come fa SanSanych).
Beh, sì, sono d'accordo, e non voglio discutere...
Ma se volete controllare qualche algoritmo di apprendimento automatico per il mercato, uno dei 10 algoritmi popolari e pre-processare i dati prima di questo usando uno dei 50 metodi conosciuti, allora R-ka andrà bene, e questo thread è proprio su di esso....
ogni lingua ha il suo compito, cosa c'è da discutere ...