L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2004
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cane, la console ha riagganciato mentre me ne stavo andando.
Dicono che è così che la nuova console si comporta in Windows 10.
no, stop. Sì, quella fila non funziona al contrario.
)))
cosa akurasi? 63% ?
Cosa succede se due righe sono dirette all'ingresso?
In una colonna il valore attuale, nella seconda la previsione.
Max, penso che il tuo RNN sia OK, ma la mentalità del bot è penosa in confronto al livello dei trade redditizi (lo sto paragonando al bot NN):
Su una serie trasformata, è chiaro perché il colpo all'indietro ha risultati così buoni, ma se il prezzo normale è migliore, allora è un paradosso, si scopre che il passato dipende dal futuro.
Questa è una grande osservazione, no, è un'osservazione molto grande.
Il paradosso del presente e del passato che dipendono dal futuro è inerente solo ai processi non markoviani. Così l'intera teoria dei processi casuali markoviani applicata al mercato può essere scartata.
Questa è una grande, no, anche la più bella osservazione.
Il paradosso della dipendenza del presente e del passato dal futuro è inerente solo ai processi non markoviani. Così, l'intera teoria dei processi casuali markoviani, applicata al mercato, può essere messa fuori gioco.
Ebbene questa osservazione non è stata ancora confermata. Nessuno degli esperti di reti neurali qui presenti vuole fare esperimenti sul prezzo normale.
Si scopre che se la serie dei prezzi è invertita e i test sono migliori su di essa che su una linea retta, allora il processo nel mercato non è markoviano, cioè non è casuale. Dà speranza a coloro che soffrono.
allora il processo del mercato non è markoviano, cioè non è casuale.
Eri interessato alla sterlina, volevi eseguire qualcosa su di essa, una sorta di esperienza chimica. L'hai scritto quando il tuo punteggio era2888.
Notate come la sterlina sta facendo con gli otto. E non è più solo la sterlina.
Eri interessato alla sterlina, volevi eseguire qualcosa su di essa, una sorta di esperienza chimica.
link al post, non ricordo nulla del genere.
il link al post, non me lo ricordo.
E hai cancellato o corretto un commento recente ;)
Ebbene questa osservazione non è stata ancora confermata. Nessuno degli esperti di reti neurali qui è disposto a fare dei test sul prezzo regolare.
Si scopre che se la gamma dei prezzi è invertita e i test sono migliori su di essa che su una linea retta, allora il processo nel mercato non è markoviano, cioè non è casuale? Questo dà speranza a coloro che soffrono.
a destra
si è mai chiesto perché?
Se si analizza ulteriormente, si noterà anche che questo non è il caso di tutte le coppie