L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1909
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Ho un file sporco di 7700 colonne dove prendo 24 leghe, quindi non continuate, ma guardate qui. Ecco il tuo file.
Ed ecco il mio.
Qual è la differenza???? Non vi terrò in sospeso. Nell'analisi delle componenti principali, quando ogni colonna è il proprio sistema di coordinate, è importante che possano essere raggruppate in modo che i punti di colonne diverse possano essere tracciati sullo stesso sistema di coordinate. L'interpretazione è semplice. Più sono i vettori verticali e orizzontali, più è freddo. Quello che avete è una macchia smussata e uniforme.
Se volete comprimere le informazioni, controllate prima l'autocorrelazione, e potete tranquillamente lasciare solo 1 ingresso, ma la rete non funzionerà, perché non c'è memoria.
Se volete comprimere le informazioni, allora controllate prima l'autocorrelazione, e potete tranquillamente lasciare solo 1 ingresso, solo che la rete non funzionerà perché non c'è memoria.
Bene e in aggiunta le stime del modello.
I predittori indicano il numero di colonne nel file
258 numero totale di vettori. Ho tolto la classe 0 e ho lasciato la classe 2 rinominata a zero, poiché erano in equilibrio numerico con la classe 1, 19.60 è l'errore quadratico, o meglio la differenza tra lineare dritto e quadratico dovrebbe tendere a zero, 79.141 è la capacità di generalizzazione generale, quando si arriva a 100 la differenza tra gli errori diminuisce, 69.767 è la spicificazione. Il lotto di controllo totale è di 75 con una generalizzabilità generale di 70. La risposta è NON SAPERE abbiamo ottenuto 77 vettori del campione totale dove la trama di controllo ne aveva 17.
Infatti, ho ottenuto risultati peggiori nell'allenamento ma molto migliori nella trama di controllo. Inoltre, non era un sito di prova, come il vostro, ma un sito di controllo, quello che la rete non aveva visto affatto. Quella di prova è quando si allena su quella di addestramento in modo che funzioni bene su quella di prova, cioè potenzialmente la rete vede la sezione di prova durante l'addestramento. Il test non lo fa. Domande????
Adabust mi ha dato 79 su 79
Adabust mi ha dato 79 per 79
Forse stai usando una configurazione AI che può ottenere un alto punteggio di apprendimento usando l'intero set
È esattamente quello che è. Lasciatemi provare a spiegarlo in un altro modo. Supponiamo di avere un sistema classico su Ma(100) e prezzo. Incrocio verso l'alto comprare, incrocio verso il basso vendere. Di solito alimentiamo il Ma e il prezzo all'ingresso e i segnali del sistema all'uscita. Questo si traduce in un'economia degli input, poiché la ma è calcolata in anticipo e alimentata alla rete nella forma pronta. In alternativa, è possibile alimentare la rete non con il ma, ma con 100 ritardi del prezzo (perché la rete si calcoli da sola) in ingresso e i segnali del sistema in uscita. In questa forma, le reti non possono essere alimentate con meno di 100 ritardi di prezzo.
Questo è quanto. Lasciatemi provare a spiegarlo in modo diverso. Diciamo che c'è un sistema classico su ma(100) e prezzo. Acquisto al rialzo, vendita al ribasso. Di solito alimentiamo il Ma e il prezzo all'ingresso e i segnali del sistema all'uscita. Questo si traduce in un'economia degli input, poiché la ma è calcolata in anticipo e alimentata alla rete nella forma pronta. In alternativa, è possibile alimentare la rete non con il ma, ma con 100 ritardi del prezzo (perché la rete si calcoli da sola) in ingresso e i segnali del sistema in uscita. In questa forma la rete non può essere alimentata con meno di 100 ritardi del prezzo.
Pensieri primitivi e prima te ne liberi, prima salterai fuori dal pozzo delle tue illusioni. Stai infrangendo una delle regole principali della preparazione dei modelli. Ricorda che siamo qui una volta con Alexey Vyazemsky era attivo sui giochi olimpici, così come un segno di gratitudine ho podnakil lui circa i ritardi e l'effetto che sono stato sorpreso. Sono un praticante e poi un teorico. Permettetemi di citare una parte della mia corrispondenza in cui si rivela l'essenza di lag
Citazione:
Come avrete notato salvo i dati di 15 strumenti e uso questi dati per costruire diversi indicatori. Prendo la funzione stocastica. Prendo la deviazione standard cumulativa e basta. Come risultato, ho 307 barre di ingresso uniche che sono primarie per il segnale corrente. Di conseguenza, prendo queste 307 barre per il segnale attuale e vi aggiungo (il segnale) 307 barre dei 24 segnali precedenti. Il significato di questo decreto all'apparizione del segnale di presentare i dati al NS immediatamente per gli ultimi 24 segnali. Questa è la trasformazione che permette alla classificazione di guardare in profondità nella storia del segnale corrente. È essenzialmente un ritardo a 24 di profondità
La citazione è completa:
La rete non può fare nulla da sola. Ciò che si dà come input è ciò che si ottiene come risultato. Non tutti i ritardi sono buoni come dimostra la pratica, e nel tuo set non c'è una sola colonna che aiuterebbe NS a ottenere in qualche modo un modello adeguato..... Buona fortuna!!!!!
E se fatto correttamente, il modello funziona così.....
Sì, sbagliato) Apparentemente sono tutti glitch nel parsing, o sui dati letti.
È improbabile che la normalizzazione sia conveniente. La cosa buona è che abbiamo bisogno di dati di notizie d'archivio nel terminale, una capacità regolare di scaricarli e un servizio per lavorare con loro. Non credo che non ci siano archivi) Ma a giudicare dalla posizione dei creatori, finché gli utenti non diranno la loro parola, quello che vogliono, non inizierà, e se inizia, prima di tutto in una versione a pagamento).
Beh, sì, il calendario libero e buono non è quasi per niente possibile).
Sì, beh, un calendario libero e buono è difficilmente possibile)
Grazie, è interessante, non mi sarebbe venuto in mente di usare i segnali precedenti. Questo porta alla domanda: forse la rete è un collegamento inutile?
Questo è ciò che trovo la rete interessante, per non abbattere le caratteristiche. Altrimenti sarebbe più facile fare un sistema classico.
Dovrò preoccuparmi di più esperimenti, prenderò un numero molto grande di esempi del sistema sul polso, in modo che nell'addestramento non ci fosse una sola ripetizione e fosse possibile inserirla in un'epoca.